Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз
© В Высоцкий



Те, кто изредка интересуется моими сообщениями, помнят меня, как сторонника крайне агрессивной манеры торговли.

Почему я торговал агрессивно?
На то были свои основания, главным из которых было то, что при агрессивном режиме работы на рынке рискуя сравнительно небольшим капиталом можно сорвать большой куш, который невозможно получить, торгуя в консервативной манере с низкими рисками. Не часто это получается, и не всегда игра заканчивается успехом, но она того стоит. И полученная премия компенсирует серию предыдущих провалов. В прошлом один раз был опыт роста счета в 100 раз за 5 дней (в режиме публичной торговли он-лайн — рисунок вверх), но повторить это мне не удалось. Да и этот опыт закончился сливом, потому что решил, что так будет всегда. Хорошо, что часть прибыли успел снять.

( Читать дальше )

Да и я сам… Вчера, перед проливом, закрыл шорт по нефти, досадно, но взял большую часть. 
Цели озвучены (ссылка), будем работать.

Утренний геп, и последующее закрытие, признак для роста (коррекция), но сейчас ситуация не понятная. 

Присоединяйтесь в группу "Сделка" фб, выкладываем свои красивые сделки.
Так же ЧАТ GOODTRADERS в телеграмме

Позиции – без позиции. Планируемая поза — вход в шорт в районе 1260-1270, по золоту и покупка нефти по 54 американских рубля.

Забудем про золото – посмотрим на нефть. Сегодня выйдет информация о запасах и рынок ее учтет (ибо он учитывает все). Но то, что мы видим сейчас падение, многие скажут –  «новости уже заложены в котировки».

Почему бы не купить?

Как на это смотрят big парни с баблом. По отчетам ETF инвесторам нефть – «стабильно пофиг»:

( Читать дальше )

ZeroHedge: WTI/RBOB Plunge After 2nd Biggest Crude Inventory Build In US History

После слабого дня в энергетическом комплексе обусловленным прогнозом EIA по гигантской добычи и продолжение тренда в росте запасов, API шокирует приростом сырья 14.27 млн/барр (при ожидании +2.5 млн/барр). Это второй по величине еженедельных запасов сырья в истории США. Реакцию на нефть WTI и бензин RBOB фьючерсы сразу отобразили, первая погрузилась ниже 52$, а второй ниже $1.475.

API

Нефть	+14.227 млн/барр
Кушинг	+624 тыс/барр
Бензин	+2.903 млн/барр
Дистилляты	+1.373 млн/барр

Шесть недель подряд рост в бензине… и большие запасы в Кушинге...

( Читать дальше )

Для тех, кто не проникся идеей от Эльвиры и Антона, ещё раз коротко по схеме.

Закон о бюджете на 2017 свёрстан на базе $40/барр.
Дефицит бюджета при этом составляет 2,8 трлн руб
=1 трлн руб займут на внутреннем рынке через ОФЗ
+ 1,8 трлн руб через использование резервного фонда и ФНБ.

Теперь решено, что нефтегазовые допдоходы свыше $40/барр. будут направлять на покупку валюты для пополнения резервов. Но дырка в 1,8 трлн никуда не девается и её закроют средствами резервного и ФНБ в течение года.

На вопрос

как так можно пополнять резервы, когда их надо тратить?

ответ простой —

да вот так! Россия — страна возможностей! Здесь можно все!

Минфин, когда приходит в ЦБ за принадлежащими ему средствами резервного фонда для покрытия дефицита бюджета, после перехода к режиму плавающего валютного курса в 2014 делает следующее:
1) просит ЦБ сконцентрировать валюту резервного фонда в рубли (ему тратить в рублях надо)
2) ЦБ печатает на эту сумму рубли (не через рынок конвертит! Иначе было бы прямое влияние на плавающий курс, что противоречит концепции)
3) ЦБ отдаёт напечатанные рубли Минфину, а валюту из резервного фонда переводит в ЗВР (т.е. резервный фонд уменьшается, а общий объём ЗВР остается неизменными при этом).

Что будет в это раз? Дырку в 1,8 трлн закроют, т.е. на эту сумму будет эмиссия рублей, но на эту же сумму в долларах пополнятся ЗВР. Вся купленная валюта в рамках fx покупок ЦБ для Минфина конце года перейдёт куда? Правильно, в резервный фонд.

Что имеем по факту:

• ЗВР вырастут (хорошо)
• рубас ослабят (хорошо для бюджета и экспортёров)
• напечатают 1,8 трлн руб (их придётся стерилизовать через депозитные аукционы и ОБР). 

При этом формально влияния на плавающий курс нет, тк это покупки для бюджетной политики Минфина, а не прямые валютные интервенции ЦБ для пополнения ЗВР. Конечно, честнее было бы тупо покупать в ЗВР с рынка. Но епта, у нас же плавающий курс, коней на переправе менять не будем. Кстати, эти 1,8 трлн напечатанных бесплатных для банковской системы рублей помогут выполнить план по покупке ОФЗ на 1 трлн ))

Источник

  Доллар показал макисимум на уровне 86 руб год назад в январе 2016. И с тех пор он уже упал с 86 на 58.5. Это 32% за год, Карл! И за год еще не было значимой недельной коррекции к этому рекордному укреплению рубля. И вот возник вопрос — на что рассчитывают керри трейдеры, что доллар будет и дальше существенно падать? А вообще были ли в истории случаи, когда доллар падал в 2 раза к валюте развивающейся (если нас таковыми еще можно называть) страны? Я что-то не знаю таких случаев…  Также смущает скорость движения. 32% за год. Если вспомним, то с 2001 по 2008 год, когда нефть росла с 12 до 140 долларов и ввп у нас рос как на дрожжах, доллар упал с 31 до 23 руб. Это почти 30% за 7 лет! А сейчас за год на 32%! Всё это говорит в пользу того, что это движение с 86 руб на 58 всего лишь коррекция перед новым мощным движением наверх. Ну а пока жадность побеждает страх, здравый смысл  и все риски в мире, которые никуда не ушли! 

На 18:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях МКБ ао (+0.2%, +215%), Аэрофлот (-3.1%, +152%), Русолово (+5.5%, +119%), Плазмек (+14.0%, +117%), МегаФон ао (+1.4%, +114%). См. таблицу.

Лидеры обсуждения сегодня:

№	Название			Число комм-в	Цена, посл	Изм, %
1	ФСК ЕЭС ао			35	0.24805	+2.33%
2	Аэрофлот			14	173.5	-3.07%
3	ФосАгро ао			8	2760	+0.15%
4	АЛРОСА ао			6	105.59	+1.33%

Лидеры роста сегодня:

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	18:46:23	Плазмек			0.49	+13.95%	28.86
2	18:47:00	Русолово			2.69	+5.49%	19.73
3	18:47:46	Система ао			24.19	+3.24%	245.76
4	18:38:50	Россети ап			2.449	+3.12%	12.23
5	18:46:37	ФСК ЕЭС ао			0.24805	+2.33%	621.25

Лидеры снижения:

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	18:45:16	ГИТ ао			1.338	-3.6%	15.53
2	18:46:37	Аэрофлот			173.5	-3.07%	1 119.99
3	18:47:32	ММК			40.95	-2.27%	783.98
4	18:46:35	СевСт-ао			940.6	-1.6%	398.85
5	18:45:53	ТГК-1			0.01569	-1.32%	17.27

( Читать дальше )

Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел

( Читать дальше )