​
В пятницу индекс ММВб закрыл день черной свечкой и «медвежьим поглощением» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. при этом индекс добрался до первой цели внизу 1975?, после чего отскочил, тестируя нижнюю границу локального апканала 1987 (на утро 1990) и под закрытие снова съехал на поддержку.  Сегодня можно ожидать  попыток роста с ближайшими целями 1990 и 2000, после чего снижение должно возобновиться. проход вниз отметки 1975 отменит отскок и откроет следующую цель внизу — 1960.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно: СиПи не дотянул до нижней границы своего боковика и бодро двинул вверх, снова пробив верхнюю границ и даже обновил локальный максимум, после чего ушел в коррекцию.Повторный проход пятничного хая двинет фьюч выше с первой целями 2173 и 2195, пока же мы имеем движение в апканале с нижней границей 2141 на текущий момент. Евро-доллар добрался до своей цели 1,116 и бодро отбился вверх, вновь зайдя на промежуточное сопротивление 1,1245, где и запилил в консолидации. Пробой отметки будет означать продолжение роста с целями 1,128 и 1,145. Отбой пока можно продавать с коротким стопом и целью 1,12. Золото все же пробило свою поддержку 1320 (на утро 1323), поэтому здесь после возможного тетса снизу стоит ждать продолжение снижения с целями 1300 и 1287, откуда рост должен возобновиться. Нефть немного не дотянула до своей поддержки 48 (в новом контракте 48,55) и двинула наверх, что пока говорит о силе быков, но для продолжение роста надо закрепляться выше сопротивления 50,1. В этом случае рост продолжится с целями 50,55 и (в случае пробоя) 51,7, откуда ждем большого отката. В случае отбоя от уровня 50,1 ждем возобновления снижения с прежней целью 48,55. Доллар-рубль дотянул, наконец, до своей цели 62,7, от которой отбился, однако далеко не ушел. Повторный пробой уровня будет означать продолжение снижения с целями 62 и 61,6, откуда можно снова пробовать покупки на хороший отскок.

( Читать дальше )

РФПИ планирует участвовать в приватизации Башнефти. Об  этом заявил генеральный директор фонда Дмитриев.

Башнефть интересна нам и нашим международным партнерам, и на данном этапе планируем участие в сделке. Финальное решение будем принимать, исходя из конкретных параметров

Предполагаемый вариант участия – формат приватизации АЛРОСы. (ТАСС)

АФК Система станет соинвестором в проекте строительства 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону. Степень готовности объекта — 80%.  Губернатор Ростовской области сказал, что дорожная карта по проекту будет подписана на этой неделе. Система будет основным партнером в это проекте. (ТАСС)

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Есть маленькая сумма 25К руб… Фьючерс на индекс РТС. С таким депозитом максимальное количество контрактов для открытия сделки = 1.
Возможны ли какие-либо варианты использовать более эффективно свой депо на этом фьюче? Или всё упирается в ГО биржи?
Вообще сначала я положил 20К. Но заметил, что иногда сделку не получалось открыть по рынку из-за нехватки средств. При этом ГО составляет не больше 15000 на 1 контр. Добавил ещё 5К, стало норм. Теоретически такой депозит может выдержать просадку почти в 20000 пунктов. Это много для моей краткосрочной системы торговли. Хотелось бы более эффективно использовать свои деньги.

В пятницу состоялась экспирация ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent. Прошла она в спокойном режиме. В моменте декабрьский контракт из-за роллирования отрывался в контанго от ноябрьского почти на 90 центов (в нормальном состоянии не более 60 центов). 

В результате, волатильность по всей кривой скью снизилась. Причем в зоне путов снижение больше, чем в зоне коллов. Это видно из дельты между синей линией и красными точками.

Роллирование в 55-й страйк декабрьской серии завершено (оно длилось целых 3 дня). Теперь это будет основная интрига — «пощупает» ли фьючерс эту отметку до конца октября или нет?

Сегодня в целях эксперимента введем два новых типа графика: в осях страйк опциона — дельта и страйк опциона — цена опциона.

( Читать дальше )

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:




Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

По ФА…

На предстоящей неделе:


1. Nonfarm payrolls

Сначала необходимо определиться с важностью предстоящего отчета по рынку труда США, т.е. какие данные приведут к изменениям в портфелях инвесторов и, как следствие, к сильному движению на рынках.
Порог для повышения ставки на заседании ФРС в декабре очень низкий, Йеллен сообщила, что для повышения ставки на заседании ФРС 14 декабря достаточно продолжения роста рынка труда при отсутствии новых рисков.
При этом глава ФРС отметила, что текущий среднемесячный рост количества новых рабочих мест на уровне 180К чрезмерный, что вкупе с высказываниями ранее означает достаточность роста новых рабочих мест на 150К в предстоящие три месяца при отсутствии сильного падения фондового и долгового рынков.

Для роста доллара в ответ на публикацию нонфармов нужно немного: чтобы количество новых рабочих мест не было ниже 150К, но умеренный рост рынка труда не приведет к долгосрочному и сильному росту доллара, т.к. рынок готов к однократному повышению ставки ФРС, но не уверен в устойчивости фондового рынка при победе Трампа.

( Читать дальше )

Смотрел этим воскресным утром пару старых стратежек. Одна умерла приблизительно тогда, когда мы ее выбросили. А вот вторая… Мой брат был крут. Эта стратежка работает по сей день. Завтра сажусь запиливать ее по новому алгоритму построения систем.

Тот редкий случай, когда система была придумана в 2008-м и успешно заправляла гелик работала в умелых руках. Но зависела сильно от того, кто ее изобрел. Не потому что человеческий фактор, а потому что целый набор деталей он не мог объяснить. Только сейчас, с новыми сравнительно навыками построения торговых систем, мне удалось ее воспроизвести как единую мысль.

Очень Редкий Случай когда система работает после дюжины смен рыночного поведения… По этой системе много кто пытался работать и не получалось. Я в их числе.

… Забегая наперед и отвечая на все вопросы сразу — брат погиб, поэтому его ценные знания и навыки ушли вместе с ним.

Владимир Левченко на семинаре в Тольятти говорил о пузыре в облигациях федерального займа (ОФЗ), об этом же он пишет и на своём сайте: 

 В ОФЗ надули беспрецедентный пузырь.
МинФин объявил о резком росте предложения ОФЗ для финансирования дефицита бюджета.
При выходе горячего капитала в условиях роста предложения ОФЗ у ЦБ РФ остается только один выход — падение курса рубля. Причем падение очень существенное. Если ЦБ РФ будет поддерживать ОФЗ — это новая волна свеженапечатанных рублей. Если нет, то рост ставок по ОФЗ будет более стремительным. Это моментально ударит по экономике, банковской системе и фондовому рынку. Цуцванг.

Но брокер присылает на почту, чего раньше никогда не делал, ссылку на видео с рекомендациями при покупке ОФЗ:

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе неуклонно снижалась на фоне растущей нефти и достигла в пятницу нового минимума этого года 62.64. Импульс вверх, закончившийся 29 июля на отметке 67.3 таки оказался и волной С плоской коррекции.Так что ожидаемая мной длительная коррекция к падению с январских максимумов в направлении диапазона 72-77, которая может продлиться до зимы, а возможно и до начала весны, пока откладывается, это будет зависеть от дальнейшей динамики цен на нефть. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 62.805. Индекс РТС подрастал вместе с нефтью и рублём, снова смог протестировать отметку 1000 пунктов и закрыл неделю на отметке 990.88.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

( Читать дальше )

Добавляю новую полезность для терминала QUIK.

По заказам доводилось делать много торговых систем, торгующих по горизонтальным уровням. Каждый заказчик строил свою систему, все они были успешно реализованы.

А как же диагональные уровни? Их возможно построить вручную, сколько людей, столько мнений…

Сегодняшний индикатор показывает косые уровни, их можно интерпретировать как диагональные уровни поддержки-сопротиления, линии каналов и т.п.

 

( Читать дальше )