Вчера состоялась экспирация опционов ноябрьской серии Брент. Прошла она по 45,97 долларов за баррель, что близко к средневзвешенной цене последних сессий. Весьма унылая экспирация. Собственно, как и торги последних месяцев. Нескончаемый диапазонный боковик 45-50 долларов за баррель. 

Когда же мы увидим что-то новое? Сложный вопрос, на который не знает ответа ни один человек в мире. Пожалуй, кроме американского банка Goldman Sachs, который понизил прогноз по нефти на 4-й квартал 2016 года с 50 до 42 долларов за баррель. Средневзвешенную цену на 2017 год оставили прежней — 52 доллара за баррель. Причем ставят на то, что в 1-м квартале 2017 года боковик 45-50 долларов продолжится (!!!). А выход из него вверх будет только во 2-м квартале с переходом в новый диапазон 50-55 долларов. Одним словом, приговорили нефть к вечному флэту еще на год. Единственное радует, что Goldman Sachs чаще не угадывает. Кроме того, они оговорились, что речь идет о средневзвешенных по времени цифрах, не исключая краткосрочные спекулятивные кульбиты. В любом случае «голдманы» поставили на пробой вниз 45 долларов вниз в 4-м квартале и на пробой вверх 50 долларов во 2-м квартале 2017 года.

( Читать дальше )

Я в трейдинге уже 12 лет. Почти всё это время работал в разных фондовых компаниях. Повидал многих трейдеров, и сам всё это время активно торговал. Вот направления заработка на рынке, в которых трейдер может преуспеть согласно моим личным наблюдениям.
1. Портфельный инвестор. Выбирай акции по канонам Уоррена Баффета. Купил, — и сиди на них как хомячок годами всё время, пока купленное предприятие соответствует критериям Баффета: низкий p/e, высокая рентабельность ROE, вменяемая долговая нагрузка, стабильная дивидендная политика… Выучите все эти прекрасные термины, — и вперёд.
2. Арбитраж. Между фьючерсом и акцией всегда есть разница в цене. Как правило — контанго. То есть фьючерс дороже акции примерно (но не точно) на величину ключевой ставки. Постоянно отслеживайте это контанго. Это легко делать в экселе. Выводите текущую таблицу КВИКа в эксель, и формулой считаете на сколько фьючерс дороже акции. Наблюдайте за этим волшебным параметром. Он называется спред. Очень часто спред начинает расти. Фьючерс резко дорожает, а акция остаётся на тех же уровнях. Это ваш шанс получить доходность гораздо выше ключевой ставки. Чтобы заработать, вам надо шоратнуть фьючерс, и тут же купить такой же объём акции. Взяли в замок эту разницу и дальше с наслаждением наблюдаете как она уменьшается, принося вам прибыль. Распад контанго происходит медленно, но верно, и приурочен к экспирации фьючерса. Но закрыться можно и гораздо раньше, если распад произошёл быстрее.

( Читать дальше )

Золото может быть волатильным в четвертом квартале, поскольку Дональд Трамп имеет 40%-ный шанс выиграть президентские выборы и инвесторы готовятся к повышению процентных ставок в США.

Волатильность в золоте и на форексе может возрасти — утверждает товарный отчет от Citi — по мере того, как увеличиваются шансы Трампа на победу над Хиллари Клинтон в ноябре. Золото выросло на 26 процентов в 2016 году, вернувшись на уровни трехлетней давности, по мере того, как низкие и отрицательные процентные ставки обеспечили спрос. Политическая неопределенность также играет роль, и голосование Великобритании за выход из Евросоюза тоже подгоняет спрос на «тихие гавани». Прогнозисты, в частности сингапурская DBS Group Holdings Ltd., утверждают, что предвыборная кампания может поддерживать цены из-за возможного президентства Трампа.

«Соцопросы начали фокусироваться на президентских выборах и Citi увеличила возможность победы Трампа. Мы ожидаем, что победа Трампа может принести на рынок золота и форекс большую волатильность, что может привести к повышенным объемам в других драгоценных металлах»

( Читать дальше )

«Ведомости» поделились парой-тройкой схем

Некоторые брокеры (БКС, Айти Инвест, возможно и  другие) предлагают как бы безрисковые структурные продукты на  курс доллар/рубль. Суть примерно одна и та же, если курс уйдет выше некого барьера, получаете всю сумму вложенных средств плюс какие-то проценты, если не уйдет, возвращается сумма взноса.

Продажник  моего брокера не только присылал мне эти предложения, но и упорно звонил и агитировал. Пришлось задуматься.

Вроде все понятно, но есть вопросики, на которые кто-то умный и знает ответы, но я нет. Привожу их ниже, может кому пригодится.

1. Какой курс USD/RUB принимается за основу на начало и на конец продукта  (SI, TOD, TOM)?
2. В какой момент определяется курс входа.
3. Не понимаю как рассчитать доходность, см. пример ниже, если не перешли барьер?
   Исходные данные:  сумма инвестирования 500 т. руб, вошли по курсу 64, барьер 68,  курс на 15.12.2016   65.5., Коэффициент участия 81,25%
   Курс вырос на 1.5 рубля. Расчет доходности ?
4. Барьер надо перешагнуть или достаточно на нем встать.  Другими словами, отрезок или интервал?

( Читать дальше )

Лучший частный инвестор на всех рынках:

Тройка лидеров у нас осталась прежней. Нефть припала и Nik_n159 c 40 места поднимается на 5, climb с 18 места поднимается на 9 на 26 число имелись в его активах шорт алросы и лонг гордских инновационных технологий (тикер GRNT). Первые два места удвоили свои депо, но в абсолютном выражении Rumus_SL конечно впечатляет. Посмотрим смогут ли лидеры наращивать свои депо такими же темпами. Количество фондовиков в топ-10 выросло до 4-х человек. Максимальная просадка на текущий момент составляет 86% у трейдера MrWhite коллы 48 страйка на нефть с экспирацией сегодня сыграли злую шутку.


Лучший трейдер Smart-Lab.ru:

Тимофей должен быть польщен тем, что в топ-10 лидеров ЛЧИ 5 участников зарегистрированы на СмартЛабе, а значит считают для себя ресурс как минимум интересным. В десятке смарт-лаба нет ни одного фондовика,

( Читать дальше )

ОПЕК планирует обсудить в среду предложение по сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки в течение одного года, передает The Wall Street Journal.

В рамках этого соглашения Саудовская Аравия должна будет снизить производство на 400 тыс. баррелей, а Иран в ответ заморозить добычу на уровне в 3,7 млн. баррелей сутки. Напомним, что по итогам августа Тегеран извлекал из недр около 3,63 млн. баррелей.



Данный план скорее всего не будет утвержден на завтрашней встрече. Сценарий подразумевает под собой договоренность о дальнейшем обсуждении шагов по его имплементации и утверждение его на следующем официальном заседании ОПЕК в ноябре.

Если предложение поддержат, то это будет первое совместное решение, принятое всеми 14 странами-членами с начала 2014 года. Реакция Ирана на этот план до сих пор не ясна, однако он перечеркивает намерения Исламской республики об увеличении добычи до 4 млн. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

В звёздах появился Мурманск, и по просьбе анонима (Елены Хр.) назовём его в таблице по имени, чтоб выучили наконец. Всем, кто у нас на контроле, тоже присвоим осмысленные имена, тем более они узнаваемы, кроме может быть победителя ЛЧИ-2015 rofunt-a (Романа Серпенинова). Так что если вам вдруг приспичит поменять своё имя в таблице на что-то более понятное — просто скажите...

— тройка лидеров прежняя: Arhilamer, UrSuS и Роман «rofunt» Серпенинов, надолго ли?
— из опыта ЛЧИ вряд ли надолго, только боты не выпускают лидерство, другие, увы, мажут
— в активных всё-таки бот у Albus-a судя по его заявкам, но вокруг него точно руки людей
— один из таких людей обогнал таки бота, спасибо родной Evgen85 Volgograd от нас всех
— обещавший всех порвать на споте Виктор Тарасов продолжает наращивать день ото дня
— Смешинка на тех же нефтяных качелях, что и вчера, только не туда их качает, -20% a day
— монстры все льют кроме Плутона, хотя профит должен был быть больше, пофиксил видать
— у звёзд всё отлично, но не у Свиридова, и это особенно обидно на фоне мсье Шадрина
— про которого был даже отдельный выпуск, просто зафиксируем на память работу мастера
— а в остальном всё хорошо, пилорама пилит ноги, кровь капает на пол, песочек подсыпается...

зы. подробнее о том, кто чем банчит на ЛЧИ, пишет каждый вечер zloygenyy здесь.


( Читать дальше )

Сегодня был пост про лобби со стороны форекс дц.Может вполне.То что никакой речи о заботе о трейдерах, быть не может, это совершенно верно.Но вот ещё мысль какая есть. Теоритически представим что рынок  будет падать.(А он будет падать).И кукл это знает.Но шорт шортом, а потом надо будет покупать.А покупать это интереснее, т к платятся дивы плюс контрольные пакеты, в общем сладкие темы для того у кого есть деньги.А у кукла они есть.А через пару лет выборы и что там будет?.. Но речь не об этом.А вот серьёзные пакеты реальных компаний это вещь весомая.И читая утром форумы, кукл задумывается, что то до фига развелось разумных инвесторов.Через какое то время читает и что только не  видит, и активное инвестирование, и пассивное.Т. е. когда я уроню рынок, вся эта шалупонь будет покупать вместе со мной(Думает кукл)?
  И эти мысли кукла вылились в то что происходит.Цифры которые озвучены имеют обоснование, а не взяты с потолка.Т.е. количество людей и денежная масса.И сама идея выглядит, кстати, красиво.А когда будет затарено то что что хочется затарить то можно и шалупонь выводить(снижая порог входа)что бы толпа толкала верх то что уже имеет своего хозяина.
А мораль такова.Решение по ограничениям уже есть.В ближайшем времени всё это начнёт реализовываться.А если у кого то что то получается в этом нелёгком деле, то сидите на кресле ровно и не кричите об этом.

     ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!!!