На азиатской сессии началась локальная коррекция нефти. Если во второй половине четверга и всю пятницу октябрьский Брент держал уровни 50,4-50,9 долларов за баррель. То сейчас идет попытка уйти ниже 50 долларов. Еще один важный уровень четверга — это 49,9 долларов за баррель. Если его не удастся удержать, то локальная коррекция может углубиться до 48 долларов за баррель. Поэтому сегодня нас ждет сверхинтересная сессия.

В пятницу несколько попыток подхода к 51 долларам за баррель приводили к всплеску торговых объемов и явному нежеланию пробивать этот уровень с первого захода. Так, заключительная внутридневная попытка пришлась на период около 21:30мск.

На кривой скью волатильность провалилась как в зоне путов, так и коллов. Текущая фаза рынка характеризуется низкой волатильностью нефти. 

( Читать дальше )

Действуем по «старому плану». Ждем пробоя «магического» уровня 1300  и покупаем, или ждем выступление Йеллен, закуриваем, закатываем глаза, составляем индивидуальный гороскоп и покупаем.

Вот графическое доказательство пробоя треугольника:


Новостей сегодня особых нет, но как говорил Сергей Воронцов рынок иной раз готовится к значительным событиям заранее, как раз говорил он это по поводу грядущего выступление Йеллен, оно, таки грядет в среду))). Можно предполагать образование  локального дна, на этих новостях и отскок, что «обломает» наши ожидания целевых 1300....

Впрочем впреди, последний месяц финансового года США, опять начнкутся «мытарства с принятием нового бюджета и прочие „спецэффекты“, а посему вопрос:

Вопрос дня-как повлияет на котировки золота, конец финансового года в США?

P.S.  Разбавив сови позы иеной и канадцем, (в основании доллар американский), сразу стало веселей, если учесть что косяк по евродоллару скоро уйдет ((закроется по входу).

( Читать дальше )

В среду в своих «минутках» Федрезерв указал на риски для финансовой стабильности вследствие слишком продолжительного периода сверхнизких ставок в США.

Речь идет о неправильном распределении капитала. Тем самым подразумевается наличие пузырей на рынках активов. Примечательно, что со времен ипотечного кризиса 2008 года объем корпоративного долга инвестиционного уровня в США примерно удвоился и составил около $6 трлн долл.

По мнению Bank of America, важно то, кто скупал эти облигации. Ответ удивляет: в основном американские розничные и иностранные инвесторы. Сверхнизкие ставки ФРС и программы QE направили розничные деньги в фонды облигаций и соответствующие ETF. Слабость глобальной экономики добавила к этому иностранных инвесторов.

( Читать дальше )

Есть мнение, что курс рубля искусственно удерживают до думских выборов 18 сентября 2016.

Видео — Обвал рубля после выборов в Госдуму.

Теханализ этому не противоречит. От поспешных покупок бакса против рубля сдерживает только огромный отрицательный своп. По этому логично дожидаться подтверждения разворота через пробой линий вверх.




( Читать дальше )

Спасибо всем за высокую оценку предыдущего поста. Хотел бы чуть более подробно написать о своем подходе к трейдингу и о тех возможностях, которые вижу для себя в ближайшие несколько недель. 

1. Не так давно заметил, что результативность существенно повышается, если заранее планировать свои сделки. До этого моя торговля была хаотичной — увидел идею, зашел, вышел, не имея четкого осознания, чего я жду от конкретной сделки. Это приводило к множеству пустых входов и потерянных возможностей. По истечении времени удалось перейти к следующему этапу и найти свой стиль торговли. У меня это среднесрочные сделки (от 3 до 10 дней в случае правильности торговой идеи), позволяющие брать хорошие движения.

2. Раньше торговал только нефтью. Потом увидел, что отрезаю для себя очень много реальных возможностей. Теперь понимаю, что путь к успеху — это внимательный анализ основных инструментов (использую Ишимоку, Волны Эллиота и Гармонические паттерны) и

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Протокол ФРС 

Протокол ФРС можно считать голубиным по 2 причинам:
— В нем нет прямого указания на возможность повышения ставки на заседании 21 сентября.
— Члены ФРС согласились, что перед очередным повышением ставки необходимо получить больше данных, чтобы удостовериться в росте экономики и рынка труда.
Учитывая, что после заседания 27 июля рынки получили публикацию слабого роста ВВП США во 2 квартале, аналогичные розничные продажи, падение производительности труда во 2 квартале: ожидания относительно возможного повышения ставки в сентябре резко упали.

В отношении баланса рисков для перспектив экономики США члены ФРС увидели снижение неопределенности по двум направления, беспокоившим их на заседании в июне:
— Рынок труда.
Сильный рост новых рабочих мест в июне на фоне роста участия в рабочей силе и падении уровня широкой безработицы нивелировали опасения после провального майского отчета.

( Читать дальше )

Таблица промежуточных дивидендов:

В этом году меня порадовал ЗиО Подольский машиностроительный завод(PDMS). СД завода  впервые в  истории ЗиО  рекомендует выплатить промежуточные дивиденды в размере 7,5 рубля, что подразумевает 16% ДД к цене моей покупки. Акция не торгуется на ММВБ. ЧП ЗиО за 1 полугодие 2016г  выросла  в 3 раза по сравнению с 1 п/г 2015 года  и я думаю, что будут ещё дивиденды по итогам 2016 года.

Любопытная ситуация сложилась с дивидендами по итогам 2015 года двух компаний, находящихся в совместном владении Роснефти и Газпром Нефти: СлавнефтьЯНОС и Мегион.

Я уже упоминала об этом факте в обзоре Промежуточные дивиденды 2016 года http://smart-lab.ru/blog/340651.php

Согласно нормативным актам РФ, на ГОСА эмитента в обязательном порядке должен быть вынесен вопрос о дивидендах компании.

В СлавнефтьЯНОС и Мегион на ГОСА такой вопрос не выносился, в связи с отсутствием директивы от мажоритарного акционера по этому вопросу.

Решение по дивидендам не принято, но ЧП на ГОСА была распределена.

В СлавнефтьЯНОС ГОСА приняло решение:

«3. Распределить чистую прибыль ОАО «Славнефть-ЯНОС», сформированную по итогам 2015 года в размере 4 786 679 713,51 руб. следующим образом: 
3.1. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 1 914 568 618,06 руб. направить на финансирование инвестиционной программы.

3.2. Часть чистой прибыли ОАО «Славнефть-ЯНОС» в размере 2 869 002 249,71 руб. направить на погашение обязательств по займам.»

Таким образом, нераспределеный остаток ЧП, составляет около 3 млн рублей, что соответствует размеру дивиденда на АП согласно див политике СлавЯНОС.

( Читать дальше )

Для рынка любая информация может иметь смысл. Но больше всего почему-то воздействует на рыночные цены усиленно распространяемая информация о возможных событиях. Такая информация часто является чисто спекулятивной, но все участники обсуждений до поры, до времени, словно не замечают этой спекулятивности, и обсуждают вероятность так, словно это вполне реальное и почти решенное дело. Чем сильнее нагнетается информационное давление, тем больше вероятность, что информационно формируются условия, детерминирующие рыночные направления. Рынок детерминированный хаос и управление этим хаосом осуществляется через информацию.
 
Зачем замораживать добычу странам ОПЕК, если нефтедобытчики уже совершили выгодное хеджирование своих поставок на достаточно высоком уровне? Конечно, это не $60 и не $70, которые в данных условиях навстречу низкому сезону цен на нефть вряд ли достижимы. Но это и не $39, как было третьего августа. Цена информации не в том, чтобы она стала фактом. Цена ее в том, чтобы ее запустить в информационное поле, тиражировать, подогревать и дать отработать поставленную цель. После этого можно выпускать аналитиков, которые станут говорить, что вообще-то ни Саудовская Аравия, ни страны члены ОПЕК не собираются всерьез замораживать добычу. Это же несерьезно!

( Читать дальше )