В эти выходные день Благодарения, который начинается завтра. На этом фоне вола забугорных фондовых индексов остается низкой. Зато все внимание на заседание ОПЕК завтра. Вчера прошла встреча в Вене, где наш Сечин удивил, сказав, что текущий уровень цен не критичен, пусть падают дальше, и мы не будем сокращать добычу даже если цена упадет до 60 баков. А Сечин то немного ни мало, добывает 5млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть -3%, рубль -3% вчера. 

Самое интересное, что вола на рынке нефти по отношению к воле на рынке акций достигла рекордного максимума (по меньшей мере с мая 2007- рассчитал блумберг). Ну я в том смысле, что торговать надо то что движется, а движутся сейчас нефть и связанные с ней активы типа рубля.

Здравствуйте, уважаемый трейдеры!



Многие наши клиенты заказывают себе в торговых роботов такую функцию как закрытие позиции в конце дня.

Что бы не множить каждый раз одно и тоже из робота в робота, мы решили выложить небольшую утилитку.

Допустим, Вы внутридневной трейдер и всегда закрываете позиции в конце сессии. Но ждать полуночи как то не очень хочется каждый раз.

Ставите  программу-настраиваете и вперед!!!  Робот сам закроет, пока Вы будете спать 

Скачать можно тут  kbrobot.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D1%8F.html/

В инете полно информации о заработках на такой конструкции:  покупаем/продаем фьюч на индекс РТС и против него совершаем обратные продажу/покупку фьючей в индекс входящих с хеджем по доллар/рубль. Мало того, что собрать такую конструкцию достаточно сложно ввиду ликвидности и дробного числа фьючей, так и заработок который может быть — это максимум контанго или бэквордации между фьючерс РТС/индекс РТС и фьючерс /акция в индекс входящие.  
Вот нас учат  - появилась раздвижка в столько-то пунктов (процентов) — собираем конструкцию и вперед на экспирацию, но как эта раздвижка появится если мы правильно подобрали веса для всех компонентов? И обратное: если есть эта самая раздвижка — то где гарантия сходимости  к экспирации? Думал опционы могут помочь, но тоже как-то не вижу чем, или я просто не умею эту кашу «готовить»?

На  мой   взгляд  вчерашний  вход  в  лонг  по  фьючерсу  RTS перед  клирингом был  оправдан  с  фундаментальной и технической стороны.   102800-103500  я  увидел  набор  позиции  сильным  игроком. Потенциал  выхода   был   105000   с  очень  коротким стопом!.  Умный  игрок  на  мой  взгляд  решил  зафиксировать  свою  прибыль  на 104800-105000  и  уйти на  выходные  без  позиции.  Уверен,  что  это  разумное решение.   Сделка smart-lab.ru/blog/tradesignals/212027.php Мира  нам.

Дело, собственно, вот в чем. Написал для себя робота, погонял на демке, вроде не сливает и баги пофиксены. Хочу поставить на удаленный сервер, но никогда не пользовался ими, поэтому не знаю, где лучше брать. Требования — хороший Интернет, наличие серверов в Европе, Windows-платформа. Но главное — чтобы стабильно работал и не перегружался без моего ведома. Буду благодарен за дельные комментарии.

Отпрайсены ли геополитические риски в рынке? скорее всего да. Смотрим развитие рыночной ситуации в пятницу: как только стала появляться информация, что газовые договорённости всё-таки состоятся Рынок отряхивается и начинаются покупки.
В итоге, ММВБ +1,793%, РТС за счёт укрепления рубля +2,65%. Динамика с начала месяца РТС -4,52%. Именно этот индекс меня интересует для целей этой статьи. С начала года РТС в минусе на -25,63%. Ярко выраженный «медвежий» рынок.

На текущий момент складывается уникальная ситуация на рынке, такой рыночной ситуации НЕ БЫЛО за всю историю РТС.
В чём она заключается?
Приведу вот такой график:

Рисунок Разрыв между индексом РТС и ММВБ



на рисунке выделены зоны разрыва, где происходили развороты долгосрочных трендов.
Моя стратегия построена на наблюдениях за разрывом между этими двумя индексами. Поэтому, в прошлом году сначала удалось очень много заработать, а после всё это отдать рынку. В результате Получил позор на ЛЧИ и ну и т.д. В этом году в принципе таже ситуация — исторические значения разрыва на протяжении всего года бьют рекорды за рекордами. Я жгу в этом огне одну сумму, за другой. Значит что-то не учитывал, значит нужен ещё фильтр для развития стратегии. Рассматривал много вариантов, что-то проверял исследованиями, до чего-то не дошли ещё руки. Из последних гипотез что я обследовал была такая: 

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые читатели Smart-lab и участники конкурса UT Challenge.  В этой статье мы поговорим о цифрах, целях и правилах, которые помогут Вам добиться успеха в конкурcном отборе трейдеров United Traders и избежать преждевременной дисквалификации.
Итак, начнем с правил.

Для примера используем UT Challenge RTS. Чтобы пройти отбор Вам надо выполнить следующие условия:
 
Срок конкурса                                         20 торговых дней
Прибыль на демо-счете                             7 500 и выше 
Количество положительных дней               От 10 дней (от 20 рублей)
Количество пропущенных дней                  Не больше 6 дней 
Количество сделок в день                         

( Читать дальше )

Пока шорты можно не использовать. 
Речи о глобальном развороте не идет. Но спекулятивно РИ до 114 -118 ( как нарисуют), а сбер до 76 можно пробовать в лонг. 
И если получится ВДРУГ доллар развернуть вниз, то может получиться даже очень приличный отскок.
В РИ ОИ на стороне продавца, но это может особо не смущать, так не так много от шорта, чтобы париться!
Открытие прошло выше пойнт контрол четверга- 108 000 это очень лонгово! До теста 108 суммарная дельта к 11:15 доходила до  -5 000.  От 108 покупают! При подходе к верхней границе зоны стоимости пред дня нет направленных продаж. Но РИ-шка ниже «линии тренда», которая сейчас проходит на 109500. Пока будем ниже ее технари будут пробовать продавливать ниже. Поэтому торговля в Ри-шке сегодня больше видется в формате туда-сюда. 
Сбер сегодня выглядит сильнее мамбы.  мамба на уровне 14:00 вчерашнего дня, а сбер уже в районе максим вчер дня, который был 10:30.  
Сейчас сказать точно где окончание этого лонга нет возможности. Но то, что он начался можно сказать однозначно!

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )