Прикручивал индикатор, запущена стратегия Т2, ошибки последние сегодня до обеда отладил.
Первые результаты очень обнадеживают, работает почти как ожидал, и это блин круто.
Стратегия Т2 постоянного нахождения в рынке, переворотная. Взяла и поход вверх, и поход вниз, доволен. 
У нее 2 параметра на вход — таймфрейм индикатора и еще один. Второй нужно привязать к волатильности и готово. Поэксперементирую со стопами, возможно их ослаблю еще. Были выходы по стопам. Вроде бы все просто, а 1,5 года потрачено, интрадэй медленно приручается.


( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.

Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть  убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.

Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.

Я покажу на примере:

Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.

Вы вправе:

1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.

2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

( Читать дальше )

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Речь пойдет о том, насколько одинаково (с точки зрения приращений) ведут себя пары базовый актив и фьючерсный контракт на московской бирже (например, RTSI-фРТС или SBER-FUTSBER и пр.). На первый взгляд кажется, что в этом плане всё довольно тривиально, поскольку, если открыть графики таких пар, то мы увидим, что каждой черной свечке базы соответствует черная свечка фьючерса, белой — белая. Видимые на глаз отличия мы увидим на утренних гэпах, когда фьючерсные свечки больше по размаху, но такие же по направлению.

Откуда растут ноги данного исследования? Имеется следующая система:

Верхний график — кривая доходности по сделкам. Нижний — по дням. Основные показатели системы:
sum — итоговая сумма системы в процентах;
count — количество сделок (дней);
mean — средняя сделка (день) в процентах;
pf — профит-фактор всех сделок (дней);
wl — отношение кол-ва прибыльных к кол-ву убыточных сделок (дней);
mindd — наихудшее значение просадки по сделкам (дням) в процентах
meandd — средняя просадка по сделкам (дням) в процентам;
mindec — сумма наихудшей десятой части сделок (дней) в процентах;
maxdec — сумма наилучшей десятой части сделок (дней) в процентах;
q — качество системы как отношение средней сделки (дня) к средней просадке, этот показатель характеризует время восстановления (в сделках и в днях) счета.

( Читать дальше )

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.

 Тёмные стороны стакана

Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?

Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.

Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье:

( Читать дальше )

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

Итак изезженная тема «Грааль».
Палю свой.
Вот так он выглядит в сокращённом варианте:
|close-open|->00=>close->high 
Если разность между открытием и закрытием(читай в строгой форме между максимум и минимумом) стремится к нулю, то следующий такой же промежуток времени закрытие будет стремится к лучшей цене по сделке, т.е. максимум если покупаем и минимум если продаём.
В чём сложность и почему в моих торговых сигналах присутствуют убыточные сделки?
Сложность заключается в том что тяжело дождатся часа с узким ценовым диапазоном, 2 часов, 6 часов и ещё тяжелее дня или недели.
По этому я постоянно задаюсь вопросом где же найти правило паттерна «вне рынка»? Я его не нахожу и потому я смартлабе. Как только я его найду. Меня тут не будет.