Значит берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/q/watchlist/oskolkov

Каждый из вас может замутить такой же вочлист!
А сейчас мы еще туда добавили диаграмму.

А потом берем и смотрим сюда:

http://smart-lab.ru/forum/

Кроме секторов добавили еще диаграмму лидеров роста падения ММВБ


Кроме того, по вашим просьбам прикрутили ссылку на оффтоп и вопросы в это меню:

Всех приветствую!

Вчера один из участников форума попросил меня привести данные с более глубоким горизонтом и по бОльшему кол-ву инструментов. Как на них бы вела система постоянного инвестирования. Я пообещал выложить их к выходным, но получилось ранее.

В расчете принимали участие три инструмента: ММВБ, sp500 и всеми любимый $ к рублю. Срок – 10 лет. Вполне себе такой срок. Инвестиционный. Как обычно по традиции каждую неделю вкладывается определенная сумма, торговля идет только в cash, long, позиции не фиксируются.

Также меня просили сделать из 10,000 рублей (это средняя сумма, которую я инвестирую еженедельно меньше, например, 1000), я же предлагаю смотреть на мои 10,000 как на у.е. Пусть у каждого будет своя у.е. У меня это 10,000, у кого то 1000, а кого то и 1 млн. Разница только в нулях.

После того как я подвел результаты исследования – расстроился, хотя результат был очевидным с самого начала, что наш рынок потерял 10и летие. 10 лет в никуда. Мы не обогнали ни инфляцию, ни курс $, ни депозиты. Однако, есть и положительные моменты в этом исследовании, которые меня вдохновили, впрочем, обо всем по порядку.

( Читать дальше )

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы.

На днях позвонили из налоговой, просили переделать декларацию (т.к. бух-ша заполнила как обычно для физиков, без учета биржевой специфики, а там нужно специальный лист З (не три, а «зе») заполнять), подать корректировку по ней и сдать декларации за 2013-2014 годы, где указать полученный убыток. Это все бухгалтерша подготовила, сегодня отнес… Более ранние декларации сдавать нельзя, т.к. принимают только за последние 3 года.

Вот какой важный момент получается (в НК в редакции 2010 года это все есть). Убытки, по закону, можно учитывать в течение 10 лет, но все они должны были быть своевременно задекларированы в налоговой (именно в виде деклараций с убытками), чтобы возвратом убытка потом можно было воспользоваться при получении прибыли. А тут есть ограничение в 3 предыдущих года, если вовремя не оформили все как надо.

( Читать дальше )

 Минфин предлагает повысить сразу и НДС, и нагрузку на зарплаты
Минфин предлагает реформу страховых взносов уже с 2017 г.: начать взимать их со всего зарплатного фонда по единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% (29% – с 2017 г., 28% – с 2018 г.), рассказали пять федеральных чиновников. Есть и альтернативный вариант, говорят два чиновника: в 2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. Уже в следующем году можно получить еще почти 600 млрд руб., рассказывает один из чиновников, еще 400 млрд – в 2018 г. и еще 200 млрд руб. – в 2019 г.

Подробнее: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/20/657727-povisit-nds

Всё как всегда — «меньше кормить и больше доить». 

Многие приводят довод против инвестиций рассматривая покупку Газпрома по 360 рублей в 2008 году или ВТБ по 1 рублю. ВТБ по 1 рублю я найти не смог, а вот Газпром по 360 – легко. И решил посчитать, а все ли так на самом деле печально, как утверждается. Посчитал, но для начала пара оговорок.

Действительно, купить Газпром по 360 рублей в 2008 означает потерю денег и разочарование в инвестициях. Но, что значит купить? Купить на ВСЕ имеющиеся деньги ОДНУ бумагу в ОДИН момент времени и все? Больше ничего не делать никогда? Ну что же, это не инвестирование, это простите меня – ставка, хотя и надежнее чем в казино. Глупо держать одну бумага и на все деньги, а увидев ее падение отказаться от инвестиций. Впрочем, некоторые берут еще и кредиты, и плечи – еще хуже.

 

Я посчитал как бы вела моя система инвестирования, если бы я покупал только Газпром по-своему весьма топорному алгоритму. И вот, что вышло:

 

Начинаем покупать по той самой заветной цифре – 360 рублей. Инвестируем раз в неделю по 10,000 рублей. С того времени у нас с вами прошло 433 недели и общие инвестиции на сегодня составили бы 4,330,000 рублей. Мы бы имели с вами 28512 акций на руках. Средняя цена нашей покупки составила бы – 153,26 (средняя цена самого Газпрома за тот же период 160,12, но никаких 360 нет). Пассивный доход сегодня равнялся бы 188,760 рублей в год (уже с учетом НДФЛ). Текущие активы – 3,963,000 (с дивидендами – 4,651,000).

( Читать дальше )

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

Литий и графит востребованы в производстве электромобилей и установок «зеленой» энергетики. Сегодня развитие этих отраслей сдерживает отсутствие мощных аккумуляторов и батарей. Электромобили не могут соревноваться с традиционным транспортом по скорости и дальности поездок. А избыток произведенной «зеленой» энергии приходится просто игнорировать, так как сохранить его в полном объеме не получается. Вместе с тем немецкая телесеть DeutscheWelle уже назвала 2015 год переломным в переходе мира на электромобили и гибриды. В Китае спрос на них вырос в три раза – с 59 000 до 189 000 авто в год. В Великобритании и Франции – с 16 500 и 16 000 до 28 000 и 27 000 соответственно, в Норвегии – с 20 000 до 25 000, Германии – с 13 000 до 23 500 авто в год. При сохранении такой тенденции к 2030 году 30% мирового автопарка будут составлять экологически чистые машины. США, второй по величине рынок, несколько снизили показатели: 120 000 в 2014-ми 115 000 в 2015-м.



( Читать дальше )

Хочу открыть счёт на Interactive Brokers через Церих на 5000$.
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?

2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?

4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?

5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?

6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?

12 сентября первая отсечка в режиме Т+2 промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2016 года. Отсекается НМТП с очень не плохой для промежуточных дивидендов ДД. Если учесть высокую вероятность выплат дивидендов ещё и по итогам года, дивитикер смотрится весьма и весьма прилично.
Таблица отсечек составлена согласно  календарного графика по Т+2

Что же дивидендно интересного я увидела на прошедшей неделе?
Ну, во-первых грустный факт: ВОСА Роллман снова, уже второй раз, за 1 квартал и 6 месяцев 2016 года отказалось от выплаты промежуточных дивидендов по привилегированным акциям. СД рекомендовал выплату, а ВОСА дивиденды не утвердило.
На сайте компании появился оправдательно-обьясняющий документ. Цитирую:
Комментарии председателя Совета директоров, финансового директора ПАО «ГК «Роллман» О. С. Кривошеиной по итогам внеочередного общего собрания акционеров.

( Читать дальше )

Статья из блога Jonathan Kinlay, в которой есть очень правильные наблюдения, относящиеся к высокочастотным стратегиям.

 Один талантливый молодой разработчик пришел ко мне с интересной кривой прибыльности высокочастотной стратегии, которую он создал на фьючерсах E-mini (рисунок в заглавии).

Очевидно, что он использовал технику мани менеджмента, так любимую многими разработчиками алгоритмов на фьючерсах. Я предложил ему посмотреть, как будет чувствовать его стратегия при торговле тысячным лотом E-mini, при падении рынка на 20 пунктов. Внутридневная просадка в 100 000$ может сделать такой алгоритм гораздо менее привлекательным. С другой стороны, если вы уже заработали миллионы долларов на стратегии, то можете не особо беспокоиться по этому поводу.

Более важная критика техник мани менеджмента состоит в том, что они обычно очень зависимы от ценового пути. Если вы начали торговать довольно близко к одному из периодов просадки, которые почти незаметны на графике, это может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Единственный путь избежать этого — это протестировать стратегию сотни и тысячи раз с использованием моделирования Монте-Карло. Такой тест может ясно показать, что риск разорения гораздо выше, чем это следовало из одного бэктеста. 

( Читать дальше )