Какая замечательная штука интернет. Для меня интернет это, прежде всего библиотека, в нем можно получить ответы на интересующие тебя вопросы. Дней 10 назад услышал о новом виде мошенничества с помощью электронной подписи. В  дружеском диалоге мы обсудили верификацию при получении этой «флешки» и мнения у нас разделились. Я предполагал, что иногда это делается на «авось», увы, оказался прав. Копировать сюда эту статью не буду, кому интересно как можно остаться без своих активов пройдёте по ссылке сами. Всем пока.

www.yaplakal.com/forum7/topic1955708.html

Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:

Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

Большинство сланцевых компаний США получили  убытки в первом квартале этого года.
Издание Rystad Energy утверждало, что безубыточная цена американской нефти из  плотных пород  (сланцевая нефть)  составляет $46/баррель, вслед  за Саудовской Аравией ($42).
www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/Rystad-Energy-ranks-the-cheapest-sources-of-supply-in-the-oil-industry-/


( Читать дальше )

Доклад под названием «Технологические инновации, цепочки торговых поставок, работников и глобализированный мир».
На графиках показано в чью пользу изменился баланс в мировой торговле с 2000 по 2017 год  и роль глобальных производственно-сбытовых цепочек.
Мировая торговля.


( Читать дальше )

         Вчера в комментариях мелькнула идея, как сделать «индексное инвестирование» на дому своими руками. Берутся фишки из ММВБ-10 и держатся равными долями с ребалансом.

         Я прикинул, по ощущениям – так себе план, я бы не советовал. Это обратное к моей идее, по сути покупка анти-моментума. Если фишка выросла – продал. Если упала – докупил. То есть последние  годы стоило, например, докупаться Магнитом и ВТБ, продавая Сбер и Лукойл.

         При этом нормальный индекс как раз не противоречит моментуму. Если акция выросла, ее вес стал больше. И «индекс голубых фишек» — по тому же принципу. А против принципа именно ММВБ-10 с равными долями, ребалансом и докупками Магнита с продажей Лукойла.

         Теперь проверяем версию, график с Финама.  

 

 

         Казалось бы – а какая разница, и так типа индекс, и так индекс? Мягко скажем, разница есть. В предыдущие годы, замечу, не такая сильная, но одного 2018 года хватит, чтобы заменить эту идею на другую. Даже покупка ETF на индекс Мосбиржи лучше, чем это.    

( Читать дальше )

Посчитал проскальзывание в самой ликвидной российской акции
взял робота в сбере обычке — самая ликвидная акция поторговал 2 месяца и сравнил расчетную эквити с той что получилась в реальности
расхождение составило 100000руб...

объем 3677000 руб… способ набора позы — лимитка на 5 мин — если не исполнилась то остаток добираю по маркету
за 2 месяца сделал 48 кругов (вход+выход)... 
 
т.е. 
100000/48кругов/3677000*100%=0.056% это только проскальзывание
добавим комисс
0.017*2+0.056=0.09% если учесть что средний профит на круг 0.3% то как то совсем уж плохо получается

итого 
проскальзывание+комиссы за год отожрет 24сделки в месяц*12месяцев*0.09%=25% от депозита
фигасе поторговал… и это еще без платы за шорт и за плечо

мораль в том, что российская биржа счас не для активной торговли совсем… если такие огромные расходы на торговлю в самой ликвидной бумаге, то что уж говорить про остальные акции

кстати в фьюче сбера даже хуже… там ликвидность ниже, при том же комиссе… 0.062% проскальзывание на круг… т.е смысл торговать фьючерс сбера нет никакого… разве что плечи и шорт бесплатный

всем удачных торгов

ps посмотрел еще и ри там проскальзывание в 10 раз меньше = 0.005% на втрое  больших объемах

т.е торгуйте ри

Наткнулся случайно)
За весь вечер все пересмотрел. Он только начал выкладывать на Ютубе.
Занимается коммерческой недвижимостью.
Напоминает мне еще одного бизнесмена Сергея Мерсбрабуса(Болятко Сергей Анатольевич) с его байками из Бентли.
Так же советую посмотреть его байки как он вел бизнес.
Посмотрите не пожалеете. Но а то как он разнес Бизнес Молодость это стоит посмотреть)))
Сейчас у него стрим народ задает вопросы отвечает.
Особенно понравилось. Не делайте бизнес с друзьями и родственниками. Потеряете и деньги и друзей и родственников)))
Ах да забыл сказать самое важное!!!
Говорит я 11 лет ни куда не вкладывался ждал, время настало буду покупать.


( Читать дальше )

История проекта Alfa-Quant Capital 

• 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
• Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
• 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
• 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
• 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
• 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
• 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
• 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
• 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
• 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.

( Читать дальше )

Добрый вечер господа трейдеры! Написал парсер Finviz.com  делюсь с вами :)

ПЕРЕЗАЛИЛ!

ZIP:
drive.google.com/file/d/1on689eozzTWX3cT0mVoZk5bfDCd0Uryl/view?usp=sharing

*UPD
GIT:
https://github.com/MaxTsyp/Parse-Finvize/tree/master/ParserFinviz

Разбираем недавнее развёрнутое интервью Исаева
1prime.ru/finance/20190516/829978666.html






В банках-участниках ССВ обслуживается 2,6 миллиона застрахованных вкладов малых предприятий (без учета счетов с нулевыми остатками). При этом остатки на 89% счетов таких компаний не превышают 1,4 миллиона рублей.

Чтобы представить долю страхования малых предприятий в общем объеме страхования вкладов, приведу несколько цифр: общий объем застрахованных вкладов составил 31,68 триллиона рублей, в том числе на счетах физических лиц — 28,57 триллиона рублей (включая 0,57 триллиона рублей на счетах ИП); на счетах малых предприятий — 3,11 триллиона рублей (+11% к остаткам вкладов физических лиц).

Объем страховой ответственности (потенциальных выплат Агентства, без учета консолидации счетов по вкладчикам и встречных требований) оценивается в размере 20,17 трлн руб. (63,7% объема вкладов), в том числе по вкладам физлиц — 
19,42 триллиона рублей, включая 0,33 триллиона рублей по счетам ИП; по вкладам малых предприятий — 
0,75 триллиона рублей (+4% к объему ответственности по физическим лицам).

( Читать дальше )