Примерно три года назад удалось мне найти и купить исторические данные по российским компаниям(цены акций, дивиденды, бухгалтерские прибыли, балансовые стоимости и т.д.). На основе этих данных было сделано несколько расчетов и написано несколько постов в ЖЖ(1,2,3,4,5). В начале этого года я решил дополнить этот массив свежими данными, но, к моему сожалению, на сайте quote.rbc.ru, там, где раньше эти данные можно было купить, теперь такая возможность отсутствует. Не знаю, может они теперь запрятали эту функцию куда-то глубоко, интегрировав прежнюю Quote с брокерскими сервисами ВТБ, но прежней возможности купить эти данные я уже не вижу. Кстати, в связи с этим вопрос — кто-нибудь использует исторические данные(кроме цен акций) по компаниям? Где-нибудь эту информацию можно найти или купить(не дорого)? На счет цен акций и дивидендов, теперь эта возможность появилась в Yahoo Finance, там в поиске надо набрать тикер Мосбиржи с суффиксом ".ME", и вся информация о компании будет доступна. Единственный момент, данные о ценах акций и дивиденды доступны только по компаниям, акции которых торгуются сейчас на бирже, и данные доступны только где-то с 2010-2012 года, более старых данных нет. Тем не менее, эта функция Yahoo Finance помогла мне собрать данные о ценах и дивидендах за несколько последних лет. Исторических данные о прибылях, балансовой стоимости и т.д. в Yahoo Finance нет, так что предсказательную силу мультипликаторов PE, PB и прочих производных на их основе протестировать не удастся. Прошлый раз, три года назад, ничего хорошего из них не получалось, см. выше ссылки 1,2 на прошлые посты. А вот с дивидендами тогда всё получалось гораздо интересней, раз у меня есть полные данные о дивидендах, то попробую развить данную дивидендную тему.

( Читать дальше )

Корнеры — это самые сладкие моменты на рынке для зарабатывания больших денег, быстро. Мои компаньоны, о которых я буду рассказывать в своем повествовании «Как я заработал 3 млн. долл.» и с которыми мы сейчас управляем нашей Сбалансированной стратегией, часто брали и берут часть таких движений. На мой взгляд, это крайне сложно, в первую очередь, психологически. Как можно не продать, когда ты удвоил счет за пару дней и можешь на эти деньги прикупить машину или квартиру.

Вот, нашел забавное определение этого события: «Корнер (corner — в буквальном смысле загон в угол) — старинное биржевое развлечение крупных игроков или трейдерских пулов по разводу рыночных лохов представляющих себя медведями на трудовые копейки. Проявляется, как дикий безудержный рост того или иного актива за счет закрывающих свои шорты медведей. Цена при этом улетает по экспоненте в стратосферу, что часто является окончанием карьеры большинства сильно прокаченных в математике любителей Илана и прочих этих ваших мартингейлов».

( Читать дальше )

После вчерашней стати, для новичков "Как рассчитать эффективный период МА" нам поступило много вопросов. По этому, сегодня рассмотрим, как протестировать Акции Сбербанка по 31-му индикатору на 2-х таймфреймах, всего за 5 минут.

1. После того как скачали jBot , откройте его и выберете интересующий вас инструмент, в нашем случае это Акции Сбербанка c 15 минутным таймфреймом


2. Далее заполняете параметр Стр. в переб (это обозначает сколько стратегий будет перебирать программа) и нажимаете кнопку Перебор стратегий



( Читать дальше )

В чем кроется ваша проблема и причина неудовлетворительных результатов?

• Вы слишком часто торгуете
• Вы слишком часто принимаете новые решения
• Вы слишком часто поддаетесь сомнениям
• Вы слишком часто изменяете принятые решения
• Вы не терпеливы и не способны ждать
• Вы слишком часто изменяете и «улучшаете» свою торговую или инвестиционную стратегию
• Вы слишком много следите за новостями, аналитикой, поглощаете слишком много информации
• Вы слишком много сидите на смартлабе, анализируете или обсуждаете свои сделки, идеи и инвестиции
• Вы слишком много времени тратите на трейдинг и инвестиции
• Вы слишком много думаете о своих сделках и инвестициях

Как это вылечить?

• Перестаньте считать рынок своим хобби, развлечением или наоборот — работой и призванием в жизни
• Перестаньте гнаться за каждым движением рынка и пытаться поймать каждую волну или инвестидею
• Переведите все графики на недельные бары, а когда найдете силу воли — на месячные, и запретите себе смотреть на меньшие ТФ. Это гарантированно сделает вашу жизнь ГОРАЗДО проще
• Перестаньте смотреть в портфель и следить за котировками. Тренируйте выдержку — отсчитайте, сколько дней подряд вы можете не смотреть на котировки. Увеличивайте это время до оптимального (для инвестора — не чаще раз в месяц)
• Натренируйте себя принимать решения не чаще, чем предусмотрено вашей торговой системой. Для инвесторов этот период может быть от «раз в месяц» до «раз в год». Запретите себе что-то делать чаще, чем предусмотрено стратегией, независимо от новых идей и происходящих на рынке и в мире событий.
• Высший пилотаж — научитесь спокойно сидеть в кэше и не совершать сделок, когда для них нет веских оснований. Не пытайтесь сразу куда-то вложить каждую монету на брокерском счету.
• Игнорируйте «недополученные прибыли» и «упущенные возможности». Никогда не жалейте о прошлом.
• Осознайте, что заниматься инвестициями — не интереснее, чем заполнять налоговые декларации. Если вам кажется, что инвестиции это весело, интересно и увлекательно — скорее всего, с вами что-то не так
• Если вы трейдер — убейте своего внутреннего лудомана, который подсознательно подменяет рулетку из казино торговлей на рынке, и пытается поймать кайф, а не заработать
• Самое, пожалуй, важное — найдите, чем занять свое свободное время, которое вы тратите на рынок — найдите в жизни другое призвание и увлечение, которое поглотит вас полностью и заставит забыть о рынке как о скучной и бесполезной трате времени. Совершенствуйте себя и свои нерыночные компетенции, или просто живите в свое удовольствие

P.S. Статья навеяна наблюдениями за собой и другими смартлабовцами, но не претендует на панацею от чьих-либо проблем. Тем не менее, стараюсь с этого года следовать указанным принципам и сам.

На смартлабе много чего сделано в плане фундаментального анализа, но найти это не очень бывает просто. В этом посте мы расскажем вам, как найти все доступные функции, связанные с инвестициями в российские акции.

ФУНДАМЕНТ

Страница с дивидендами российских компаний >>>>>

Список опубликованных отчетов последнего отчетного периода >>>>> 

Фундаментальные показатели Газпрома (таблица) >>>>>

Фундаментальный анализ — таблица мультипликаторов по годам >>>>>

Фундаментальный анализ — таблица мультипликаторов по данным за последние 4 квартала >>>>>

Любой фундаментальный показатель за 10 лет по всем компаниям >>>>>


НОВОСТИ

Лента новостей по акциям >>>>>

Календарь с событиями по акциям российских компаний >>>>>

Лента раскрытия информации по акциям >>>>> 


КОТИРОВКИ

Котировки акций + скринер >>>>>

Котировки облигаций + скринер >>>>>


УДОБСТВА 

Виртуальный портфель акций и облигаций >>>>> 

Вочлист — список ваших избранных котировок >>>>> 


ОБСУЖДЕНИЕ 

Форум акций >>>>> 

Чат акций >>>>>

«Трейдинг – психологическая игра.

Большинство людей думают, они играют против рынка, но рынку – всё равно.

В действительности вы играете против самого себя». Мартин Шварц

ЧТО мешает хорошей торговле:

• пренебрегать правилами
• допускать убыткам расти
• слушать советы
• брать прибыль слишком быстро
• увеличивать риски

8 способов разрушить торговый капитал:

• слишком большой размер позы
• торговля без плана
• принимать на веру чужие рекомендации
• пытаться торговать в отсутствие ликвидности
• довериться «теневому» брокеру
• торговать против тренда

Что увеличивает беспокойство и стресс:

• отсутствие торговой системы
• не соблюдение своих торговых правил
• торговля слишком большим объемом
• отсутствие самоконтроля
• повышенное беспокойство по поводу открытой позиции (постоянная перепроверка и переосмысление)
• сравнивание себя с другими

( Читать дальше )

Я добавил в ЧС всех незнакомых мне авторов (т.е. тех, которые не числятся моими «друзьями»), написавших о коронавирусе.
Ибо меня стала снова беспокоить засорённость моей ленты блогов.
Число авторов Смартлаба неуклонно растёт, и их необходимо периодически подвергать фильтрации.
О способах фильтрации можно почитать в моей недавней статье.
Как эффективно оптимизировать ленту блогов СмартЛаба? Два способа.


( Читать дальше )

По мотивам 
Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:

1. 7 и более восходящих дней подряд 
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф 
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)

1. Семь и более растущих дней подряд. 

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз. 

Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.

( Читать дальше )

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Действует с 01.01.2015г.

ИИС-А – получение вычета до 52 тыс. руб. ежегодно,
ИИС-Б – полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций.

• 1 инвестор = только 1 ИИС, мин. срок существования ИИС — 3 года с даты его открытия,
• макс. взнос на ИИС — не более 1 млн. руб. в год

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Действует с 01.01.2015г.

ЛДВ – освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций от 9 млн. руб. по бумагам:

• обращаемых на организованных торгах, а также паям ОПИФов,
• приобретенным не ранее 01.01.2014г. и находящихся в непрерывном владении не менее 3 полных лет,
• размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле: кол-во лет владения х 3 млн. рублей.

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (ЛДВ-РИИ)

( Читать дальше )

Новый 2020 год начался для российского рынка какой-то вакханалией, не было ни одного дня чтобы не выстрелила очередная компания. Еще вчера инвесторы ждали новый 2008, а сегодня забыли и начали покупать все подряд, как будто собираются держать бумаги десятки лет.

Все это напоминает крипторынок в 2017 году. Скорее всего причиной роста, как и в случае с криптовалютами стал приход новых инвесторов(фондов) с огромным количеством наличности. Масла в огонь подливают телеграмм каналы которые выдают десятками «инвестиционные идеи» и тем самым еще больше разгоняют бумаги, в которые засаживаются ничего не подозревающие новички.

В текущей ситуации начинающим инвесторам может показаться что рынок — это особое место, где капитал преумножить не составит никакого труда, а изучать отчетности и анализировать дела в приобретаемых компаниях это все от лукавого. Такое ошибочное суждение, в начале моей самостоятельной карьеры, мне обошлось не особо дорого, но запомнилось надолго. Вот пара моих сделок.

( Читать дальше )