ПBМ, поток сделок тут не нужен. Надо получить стакан, из которого затем определить цену лимитника. Отправить лимитник. Дождаться совершения сделки или отменить заявку, если она не могла долгое время исполниться. Заново проделать эти шаги. И так пока не будет совершено нужное число сделок.

professor facepalm, меня научи по дружбе. я как раз к подобной задаче подошел. надоело одним скользящим лимитником исполняться.
хотя б литературу присоветуй в метро почитать

ПBМ, гражданин, покупающий разом 50 тыс контрактов, отзовись! Напишу робота, который размажет все эти покупки по времени так, что тебя никто и не заметит. Плюс исполнишь их по лучшей цене с помощью лимитников, а не маркет-ордеров! :)

С 20112 года плюнули на все эти домашние интернет-скрутки, упсы и прочую самодеятельность. Арендуем сервер в Голландии (Россия дорого и ненадежно) через украинских посредников (дешевле, чем напрямую). Двухпроцессорный с 64 к памяти обходится в 10 тыс руб в месяц, однопроцессорный с 32 к памяти обходится в 7 тыс руб в месяц.
За N лет один-единственный сбой-отлючение, когда вовремя забыли заплатить.

Рома Н.К.,
я сам составил разных договоров не одну сотню и отлично знаю как, что и где нужно прописывать.
Просто в данной ситуации я ставил в некотором роде эксперимент — я ещё не участвовал в создании роботов на уровне брокера и хотел узнать как это делается и как оно все работает изнутри.
При этом я хотел иметь возможность по своей инициативе выйти из проекта на любой стадии готовности продукта, потому что я был загружен работой по созданию и продвижению сайтов и времени на роботов было мало.

Дмитрий Громаковский, equity curve simulator — сочетание слов, по которому нужно гуглить.

При соотношении 1 к 1 и 70-80% выигрышных сделок уже все получается неплохо. Есть у меня ссылочка на простенький эмулятор, вечером кину, поиграетесь.
Чтобы много заработать важно соотношение риск-менеджмента, отношения средней прибыли к среднему убытку и процента выигрышных сделок.