Золотое Правило  Риски всегда ставлю на первое место.

Если вижу что сделка имеет повышенный риск, никогда не входу в рынок.

Торговых сделок в итоге становится меньше, но зато вырастает соотношение количества Тейк Профитов к сработанным Стоп лоссам, а это очень важно! Так как Прибыль на рынке всегда высчитывается по формуле: ПРИБЫЛЬ = ТЕЙК ПРОФИТ — СТОП ЛОСС.



( Читать дальше )

Как я уже писал, решил публично подвести итоги первого года реальной торговли. Разбил на две части, в первой — ретроспектива, во второй — собственно, последний год.
Ссылка на первую часть вот: smart-lab.ru/blog/378065.php
Кому неинтересна лирика, первую часть может не читать :). Вторая часть получилась как-то поскучнее, цифры какие-то, размышления, но что сделать :)

Часть 2

Ну что ж, вариант, не требовавший конфликта с УК РФ и при этом вызывавший у меня интерес, оставался один. На тот момент я уже достаточно хорошо понимал, что гауссианы, которые я получал в маткаде, не совсем уж такие гауссианы, какими кажутся, а значит, и процесс не гауссовский со всеми отсюда вытекающими. Плюс чтение литературы, не так перегруженной техническими деталями, позволило взглянуть на происходящее немного под другим углом, что резко расширило окно возможностей. Важную мысль дал «Кризис мирового капитализма» Сороса: все это никакая не математика, а долбаное колдунство и, пока я подхожу к этому вопросу с логарифмической линейкой и штангенциркулем, успеха достичь не получится. В покере я считал вероятности, шансы, имплайды и прочую ересь в уме, но всегда знал, что любой чудак может сломать мой прекрасный расчет идиотской ставкой. Так и тут. Считать надо, но не надо углубляться. Все, что ты не можешь посчитать навскидку в уме, тебе попросту не нужно. Я листал smartlab, изучал бесплатные курсы и читал, читал, читал. Параллельно играл на демке в альпари, но бросил, поняв, что там я просто лудоманю из-за отсутствия внятных стимулов. Отправной точкой своего последнего отрезка пути я считаю видеоматериалы Алексея MyTrade, к которому испытываю из-за этого иррациональную симпатию :). Я не использую его «системы» и не обучался ни у него, ни у кого-либо еще из «обучателей» (и не собираюсь этого делать в обозримом будущем), но его рассуждения подкинули мне пару мыслей, из которых потом вырос фундамент моего взгляда на рынок.

Я выкачал 5минутки склеенных фьючей на индекс РТС, Si, Gz, Sr, GD, USDRUB_TOM, SP500, BR, залил их в WealthLab и стал проверять свои идеи. Что-то было хуже, что-то было лучше, но в целом бэктесты показывали, что я двигаюсь туда, куда надо. Мои графики представляли собой девственно чистые бары котировок (ну, потом накинул границы +-20% ГО, чтобы держать масштаб при скроллировании). Никаких индикаторов. Никаких линий. Проверив все на несколько раз и разработав стратегию ставок, я открыл счет, завел туда сумму, которую мог потерять без последствий для себя (75000, если кому интересны цифры) и приготовился торговать.

Я много читал, смотрел и слышал о том, что нужно торговать на живые деньги, но начинать с небольших сумм, чтобы научиться и освоиться. Также я много читал о том, что большинство пренебрегает этими советами, считая, что к ним это не относится. Но у меня были отличные результаты бэктестов, я провел уйму времени, исчисляемую годами, на анализ, у меня был опыт игры на деньги, поэтому было абсолютно очевидно, что я и есть тот редкий случай, когда меня это не касается. Я решил не заниматься ерундой и сразу нагружать депо по полной.

Я проиграл 40% депозита в первый же месяц. Докинул еще 25 тысяч для ровного счета и за второй месяц проиграл 15% от остатка. Через полтора месяца у меня осталась половина от вложенной сотки.

Эти месяцы были февралем и мартом. В апреле открылся сезон (назовем его туристическим, углубляться не буду), ездил на открытие, расслаблялся, готовился к майскому сплаву. Это позволило немного развеяться, собраться с мыслями, подумать, что я сделал не так и что привело к такой катастрофе.

Доходность за апрель и май составила +2.5 и +8.4. Я решил, что не заведу ни копейки больше, пока не верну сотку.

По месяцам:
Февраль: -34% (сделок 7, прибыльных 1, убыточных 6)
Март: -13% (сделок 35, прибыльных 14, убыточных 21)
Апрель: +2.5% (сделок 14, прибыльных 7, убыточных 7)
Май: +8.4% (Пробовал торговать опционами на fRTS, сделок 2, прибыльных 1, убыточных 1)
Июнь: +14.6% (сделок 9, прибыльных 6, убыточных 3)
Июль: -0.6% (сделок 8, прибыльных 3, убыточных 5)
Август: -3.6% (сделок 16, прибыльных 8, убыточных 8)
Сентябрь: +41.2% (сделок 9, прибыльных 6, убыточных 3)
Октябрь: +10.8% (сделок 11, прибыльных 7, убыточных 4)
Ноябрь: +32.8% (сделок 17, прибыльных 11, убыточных 6)
Декабрь: -18% (сделок 11, прибыльных 2, убыточных 9)
Январь: +17.1% (сделок 8, прибыльных 4, убыточных 4)

Сотку я вернул в сентябре. Залил еще денег, теперь сумма была довольно ощутима и ее потеря не стала бы безболезненной. Это была проверка, справлюсь ли я со страхом потерять деньги, терять которые крайне нежелательно. Играть на деньги, терять которые нельзя, я не буду никогда, так как уверен, что со страхом их потери не справится никто, а это путь к краху. Да, может повезти, но мы не ловим дисперсию.

Хорошо видно, как мне вправили мозги результаты первых двух месяцев. Также очень показателен декабрьский пролив. Он явился следствием давней проблемы и кричащим сигналом, что более игнорировать ее нельзя. Она заключается в том, что я достаточно легко переношу убытки, но вот победы расхолаживают и расхлябывают меня, что снижает качество принимаемых решений и часто называется емким покерным словечком «тильт».

Из положительного — затащил осеннюю премьер-лигу в айтиинвесте, мелочь, а приятно :) .

( Читать дальше )

Самая крупная часть населения США — поколение бэби-бумеров — стремительно стареет. С каждым годом нагрузка на молодое поколение миллениалов будет расти, поскольку именно им придется финансировать пенсию стареющего большинства и решать экономические проблемы, которые оно им оставило.

Соединенные Штаты – это демографическая бомба замедленного действия. В течение следующих 30 лет, американская экономика столкнется с резким демографическим сдвигом, когда у приблизительно 75 млн бэби-бумеров закончится период самых высоких зарплат в их жизни, и они начнут тратить те небольшие пенсионные накопления, которые им удалось сберечь. Этими тратами они вызовут обрушение публичных схем Понци, таких как система социального обеспечения, которые могут обанкротиться в течение следующего десятилетия.

Согласно данным  Статистического Бюро США, в течение следующих 30 лет количество людей в стране в возрасте старше 65 лет вырастет в два раза, в то время как количество людей в возрасте свыше 85 лет утроится. Само собой, общий рост численности населения Соединенных Штатов совсем не поспевает за такой динамикой.

( Читать дальше )

       Итак, сейчас всех больше всего интересует что же у нас произошло на вечерке. Начался рост с завала в си, но так же стрельнули и фьючерся на ММВБ и фишки. Главной причиной пока называют слухи об отмене санкций, якобы частичной. В чём суть… Во первых это уже опроверг сам Трамп. Во вторых постпред штатов в ООН уже заявила что санкции будут действовать "до возврата крыма". А это даже не до выполнение Минских договорённостей :) 

       Так что пока это движение было отчасти похоже на вот это:



     Так же немалоинтересно то, что такие выносы порой происходят в конце тенденции, когда снимаются последние стопы. Так что могли ли быть это лои по рублебаксу… Завтра увидим. Но пока никаких объективных новостей для такого движения не было.

     Теперь по рынку:

    По Золоту и Евро: 

( Читать дальше )

Возьмём семью — муж, жена, двое маленьких детей.

В семье работает только муж. Он зарабатывает сумму денег, которой хватает, чтобы нанять домработницу для уборки, готовки еды и ухода за детьми. Жена — избалованная в прошлом клубная девушка, не работает, и всячески тратит деньги мужа на лакшери жизнь. 

Но внезапно заработок мужа падает и найти другую работу с прежним доходом он не может. На домработницу уже не хватает. 

Либо её функции должна заместить жена, то есть нужно начать убирать дом, стоять у плиты, менять подгузники итд. Либо надо больше зарабатывать, т.е. отправить жену на работу. Если жена сможет продать какие-либо свои таланты гораздо дороже, чем стоит домработница, то зачем обязательно самой её замещать? Особенно если домработница и с уборкой и с готовкой справляется лучше и быстрее.

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.

( Читать дальше )

По науке — она у нас есть но как бы ее нет — суть проста бюджет платит институтам и тд и тп как просто бюджетникам по нормативам погонам докторским кандидатским итд итп. Однако сделав открытие или что то эдакое научное это научное в основном никак не отражается на производстве.  Проблема ведь в чем, наука из гос кармана, а компании частные и возникает вопрос а на каком основании и главное кому и как передавать знания если карманы разные. В такой системе вообще получается эрзац — наука не имеет объективное цели исследования и сама как бы вариться в себе — те кто не больны наукой пишут кандидатские и докторские не ради знаний а ради бумаги.

В то же время частные инноваторы или научные люди в частном порядке что то создают и придумывают сами, но им бабло не положено они ведь частники и к гос структурам и институтам отношения не имеют — поэтому с баблом им кукишь показывают.

В СССР эта система работала, потому что и бюджет и заводы, все было государственное и если институт что то придумывал его смело госплан стыковал с производством и ученые ехали внедрять на производство и не надо было считать кто кому скоко должен.

( Читать дальше )

Цены нефти и нефтепродуктов за последние сутки немного подросли, но остаются в рамках боковой консолидации. А вот по ценам натурального газа в США произошел заметный откат вниз. Пик аномальных холодов декабря в стране стал постепенно забываться, да и наступающий месяц станет уже последним зимним месяцем, когда расходы газа существенно подрастают.

 

В среду в 18:30 по МСК. ожидается выход официальных данных по запасам и добыче нефти в США от агентства EIA и на рынке может быть интересно. Напомним, что по вышедшим накануне данным API запасы сырой нефти в стране за последнюю неделю выросли на 5.83 mb, запасы бензина выросли на 2.86 mb, дистиллятов на 2.27 mb. А вот запасы нефти в хранилищах Кушинга снизились на 0,906 mb.

 

Другим, еще более ожидаемым событием дня, будут решения Комитета по открытым рынкам ФРС США. Вероятность нового повышения ставки на этом заседании крайне низка (поскольку это первое заседание после предыдущего повышения, первое заседание в текущем году, и заседание, на котором произойдет смена 4 голосующих членов Комитета). Рынок оценивает ее лишь в 4%. Но если вдруг сценарий повышения будет реализован, то это отправит фондовые рынки вниз. Правда и без повышения фондовый рынок США начал сползать с рекордной высоты, на которую он взобрался за последний год. Рынки с опаской поглядывают на достигнутые индексом Доу Джонса высоты в 20 тыс. пунктов и многие опасаются масштабной коррекции даже без решения ФРС о повышении ставки. Колебания индексов уже и так порядком щекочут нервы.

( Читать дальше )

Обязательно нужно найти свою специализацию на финансовом рынке, а не как иначе!
Но, чтоб найти свою нишу, нужно хорошо понимать самого себя, иными словами знать свой психологический тип личности, сильные и слабые стороны.
И.., что очень важно быть честным перед собой в первую очередь!
Например: Если Вы медлительный человек, то однозначно торговля внутри дня вам не подойдёт по объективным причинам.

Понять какая нужна специализация, достаточно трудоёмкий и длительный процесс: У кого это займёт от нескольких месяцев, до скажем двух лет, а кому надо все пять. Но, этот процесс можно ускорить, и сделать как я в своё время:
Я специально изучал финансовую психологию, с помощью которой совсем не сложно определить свой психологический тип, склонность к риску, время удержания позиции и другие моменты.
Конечно, всё это изучал когда учился в педагогическом университете.
Я как-то попросил преподавателя по экономике составить психологический индивидуальный тест, а почему индивидуальный, т.к. вопросы были  мои, а варианты ответов достаточно стандартные. Как Вы поняли, она и вела курс финансовой психологии.

( Читать дальше )

Математическая Задача

 + 10 000 usd = — 600 000 руб,  имеем + 2% по банковскому депозиту
цель 650 000 руб через месяц, заработать + 50 000 руб
падение usd не считаем убытком, так как 10 000 usd  можно выгодно потратить за границей,
или потом отрастут)))

Альтернативный вариант
продаем опцион —  10  Put 65 000  (10 000 usd) затратив на открытие позиции ГО — 40 000 руб 
остальные 540 000 руб в банк + 10% по банковскому депозиту

1) вариант  = Равенство 
общая сумма составила 600 000 руб = 10 000 usd = + 10% годовых в валюте по депозиту в банке

2) вариант usd снизился до 55 руб 
довнесли на биржу — 50 000 руб,  
общая сумма составила 550 000 руб = 10 000 usd  + 10% годовых в валюте по депозиту в банке

3) вариант usd повысился до 65 руб 
прибыль  + 50 000 ,
общая сумма составила 650 000 руб = 10 000 usd  + 10% годовых в рублях по депозиту в банке)


все)