Вот такое чудо сообщение от товарища)))

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!! )))

За прошедший год на рынке (не считая 14-ти предыдущих) сложилось устойчивое впечатление, что глобальными рынками управляет одна масса капитала, принадлежащая строго ограниченному кругу лиц (или вообще одному лицу). Сравнивать современный рынок, постулаты, принципы и ценообразования, которые существовали еще даже лет десять назад уже не приходится. Вся классика рынка, его азарт, его интрига — канули в прошлое, затерлись в глубине веков, берущих свое начало с голландских тюльпановых луковиц. Наблюдая сегодня, да и месяц (полгода) назад за ценообразованием все чаще понимаешь, что рынки достигли физической фазы «сохранения энергии». Иными словами, если где-то прибыло, значит где-то убыло. Так это отчетливо заметно и в сегодняшних торгах: пока рос сипи и нефть, падали фунт и евро; как только сипи пошел вниз — стали расти фунты, евро, золото — разумеется здесь нужно понимать, что все эти активы выражены в долларах, корреляция которых отчетливо просматривается через его индекс (который, к слову сегодня в четвертый раз пытался пробить свой «потолок»).

( Читать дальше )

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.

( Читать дальше )

 
Весь 2016-й год проторговал одну-единственную торговую идею: рост сбербанка. Уже в начале года был уверен, что в силу определенной совокупности значимых факторов (и если не будет крупного форс-мажора) сбербанк вырастет до 140-150, дальнейший рост к 180 стал уже бонусом за терпение.

В силу своих скромных возможностей еще в начале года намекал и предупреждал, что сбер можно шортить только интрадейно (Безвременно павшим камикадзе) и о том, что в сбере растущий тренд (Про сберкассу), но потом надоело спорить с бесчисленной ратью сберомишек и забил на советы. 

В первой половине года я также публиковал периодические отчеты по мере роста (можно найти в блоге), потом перестал — то было лень, то отвлекало что-то еще.

Начал я 2016-й год, имея ~5 млн. на двух счетах в примерной пропорции 90/10. По правилам, обозначенным для себя в начале года, консервативный счет (4,6 млн.) я собирался торговать (сюрприз!) консервативно, без плечей, при этом спекулянтский счет (446к) я собирался торговать максимально агрессивно, на всю котлету — с максимальными плечами и пирамидингом на профит.

( Читать дальше )

Ну что, товарищи, всем здрасте!

Трудо выебудни начались!

Еще в конце прошлого года я ознакомился с книгой по ММ, автор Райан Джонс «Сделай миллионы, играя числами».
Если вкратце — автор исследует несколько стратегий управления капиталом и сайзом, из них это мартингейл, пирамидинг, антимартингейл и т.д., и метод, который рекомендуют автор — это фиксированно-пропорциональная торговля.

Смыл данного метода — это увеличение сайза на один дополнительный контракт, только в случае, если каждый уже рабочий контракт заработал определенную фиксированную сумму.

Есть ощущение, что описал не понятно! =)

( Читать дальше )

Мы сидели на праздничных погулялках, и в числе  прочих,  разговор привычно перескочил на прогнозы курса доллара.  Одна из моих уже взрослых дочерей, вполне успешная молодая бизнес-леди заинтересовано насторожилась.

 По размерам её доходов, рабочим навыкам продюссирования отечественной и зарубежной рекламы (хозяйка организации – француженка), знаний трех иностранных языков и другой «ерунды», в виде администрирования съемочных кино проектов, их бюджетирования, уверенного управления автомобилем, др., отнести её к разряду «простой русской девушки», что ходят по просторам нашей Великой Родины, ну, очень трудно...

  — Слушай — сказать она тихо, что бы не прерывать,  домашнего профессора ( действительно профессор, д.т.н., но ужасный « грузилова » и зануда), – у меня здесь рисуется « свободные пол миллиона рублей, на днях заеду, скажи что делать ...?!.

 Дело в том, что пару лет назад, в рамках семейных « гешефтов », мы с матерью подставили её под ипотечный кредит в ВТБ, который она сознательно погашает. Будучи от природы, и отточенной профессионально, аккуратисткой, она, вероятно, этот кредит исправно платит, потому как банк постоянно предлагает её все новые и новые заманухи.

( Читать дальше )

Наш чемпион занял первое место в Дохе. Победив Карлсена.

Особенно доставила реакция Магнуса. Как будто бояры выпил.

И что самое интересное, Магнус считается намного сильнее в блице, но при этом проиграл..

Только чот не найду сколько денег он выиграл. За прошлый проигрыш дали лям грина.

Еще интересный факт. Карякин постоянно тратиться на тренеров шахматных. У него несколько. Каждый получает по 500 евро в день!!!!

Надо Ванюте подсказать, что он не в том месте людей учит. Пускай Карякину расскажет про то, как его позиция наливается потенциалом. :)

Прошлый год я закрыл примерно в минус -15%, совершив около 800 сделок. Писал об этом ранее. При этом я придумал и попробовал множество систем; торговал по разному разными инструментами. И потратил много времени, которое мог бы потратить на проф. развитие или развитие своего бизнеса. Успеха достичь не удалось, хотя некоторые системы и приносили поначалу доход. 

Решил попробовать в этом году торговать системно весь год, чтобы хотя бы выйти в плюс по итогам года — не важно какой, пусть даже самый крошечный плюс. И это несмотря на то, что бектест новой системы показывает, что доходность должна быть в районе 70%, а максимальная просадка по балансу 1.8%.



Задача будет в этом году на рынке торговать одну систему. Если даже я придумаю новые системы, я не должен менять текущую систему и останавливать ее. Допускается разработка новых систем, но без запуска в бой. Допускается исправление технических ошибок. Новые деньги из реального сектора в торговлю не добавлять. 

Плох тот колодец, в который приходится носить воду. 

( Читать дальше )

С проблемой ложного срабатывания стопов сталкивался каждый из нас.
Вроде и открыли сделку в нужном направлении, но нет цена пошла против нас.
Дошла до стопа — сделав «прокол», так называемый шип и ложный пробой.
Развернулась, выкинув нас из позиции и пошла дальше… в нашу сторону.


Как быть, спросите Вы себя? Что делать в данной ситуации?
Конечно, опытный торговец снова откроет позицию. Но, нужны ли нам лишние траты?
Я решил для себя данную проблему следующим образом.


Я заметил, что перед серьёзным разворотом цены снижается торговый диапазон,
но появляются дни с резким увеличением волатильности. Именно они нас и выбивают из седла.
И… заметил, что всегда появляется дивергенция на малых таймфреймах.
Скажу сразу, я не торгую по дивергенции. У меня своя ТС основанная на цикличности рынка и т.д..
Это методика только для ограничения риска.


Мой основной график дневной, когда появляется сигнал на покупку или продажу,

( Читать дальше )

На данный пост навеяло слишком много встречающихся одинаковых статей про «реальную доходность» на рынке. Эти цифры фигурируют в книгах, постах, каких-то видео курсах. Все авторы ссылаются на средние доходности управляющих компаний и хедж-фондов. Только не понятно, почему частный трейдер тоже должен на них ориентироваться. Многие не отличают спекуляцию, от инвестирования и забывают, что малый капитал имеет большую (а не меньшую) возможность более гибкого управления, за счет сохранения ликвидности на малых временных промежутках. А также большую возможную доходность, за счет того, что даже с применением существенных плечей он эту ликвидность сохраняет.

Все эти утверждения в конечном итоге создают в представлении читателей устойчивый шаблон – столько нормально, меньше не интересно, больше – я слишком рискую, я должен снизить риски. Это такие же шаблоны как и про 1% риска в сделке, профит к стопу 3:1, т.е. оторванные от рынка и конкретной ситуации на нем понятия. Иногда возникает даже реальный страх, когда по стечению обстоятельств текущий риск оказывается не «столько сколько положено», а в 5 раз больше. Этот страх мешает объективно мыслить, оценивать реальную ситуацию. В голове только одно — «у меня слишком завышенный открытый риск, нужно что-то делать», когда делать совсем не обязательно, а достаточно просто подождать.

( Читать дальше )