Когда я начал наблюдать за движением графика, то я не был знаком с теханализом. Вообще, я решил не  изучать теорию,  а понаблюдать за графиком, так сказать «чистыми глазами» и попытаться определить самостоятельно некие правила движения. Надо сказать, что я не ожидал здесь встретить больших затруднений зная мощности своего разума.   После нескольких месяцев для меня стало очевидным, что график движется по неким, пока для меня неуловимым правилам. Надо отметить, что я изначально отбросил всё, что считал лишним: стакан, объёмы, новости и прочее.  Я смотрел только на график и представлял его живой ползучей и извивающейся  змеёй. Каждый день я торговал, тестируя различные системы, которые плодил мой разум в избытке, а в свободное время анализировал графики. Я менял системы, как перчатки, а счёт неукоснительно таял. Благо, моя зарплата позволяла такие расходы.  Через год я понял, что враг (график) не так прост, как это казалось на первый взгляд. Пришло осознание, что для успешной торговли я точно должен знать куда пойдёт график хотя бы в отдельные моменты времени.

( Читать дальше )

Для тех, кто успешно слил пару-тройку депозитов подряд, хочу предложить прибыльную торговую систему, основанную на том, что по неофициальной статистике 86% трейдеров — прирожденные сливалы.

Максимальный риск потерь в этой стратегии — 50тыс руб, при начальных вложениях 150тыс.
А выигрыш — 1 550 000 руб.

1. Выбираем нормальную форекс-кухню (не буду никого бесплатно пиарить, но такие кухни есть).
2. Открываем два счета. На один кладем 50тыс.р, на другой — 100тыс.р
3. На первом торгуем так как привыкли (быстрый слив), а на другом робот копирует ваши сделки в удвоенном лоте и противоположном направлении, заменяя тейки на стопы, а стопы — на тейки.
4. Когда первый счет благополучно сольется, на втором счету образуется +100тыс. Это +50тыс к начальным вложениям за вычестом слива на первом счету.
5. Далее переводим на первый слитый счет 50тыс со второго, если он слит в 0, но если не в полностью слит, то дополняем до 50тыс
6. Снова торгуем, только уже лот на втором счету множим в 3 раза (от лота на первом счету)

( Читать дальше )

Доброго дня смартлабовцы!

Решил зарегистрироваться на вашем чудесном сайте. Хотя вроде и не новичок. Читаю смартлаб уже несколько лет, уже и не помню точно сколько. Раньше сомневался, думал, что это мне не надо, т.к. я человек не очень общественный. Не в одной социальной сети не зарегистрирован, но пользуюсь инетом активно. Я не любитель выносить грязное бельё за порог. Но, в моём случае когда читал посты всегда хотел, что-то прокомментировать, так сказать поделиться мыслями с участниками рынка. Ведь я, и сам в своё время взял не одну хорошую идею с сайта.
Но рано или поздно приходит понимание, что это тебе нужно, поэтому я здесь. Я буду выкладывать хорошие торговые идеи, по принципу, что сам это купил и т.д.

Но, а теперь хочу рассказать свою историю.
Началось в 2007 году. Как, и многие в то время познакомился с каналом RBK… Ну, думаю всё...
Газпром тогда ещё стоял 340 деревянных. Мысли были тогда только о нём)))))), это всё наше родное. Думаю, надо брать. Через год развод с женой, рынок отошёл на второй план. Два года тщательно изучая рынок, пришёл к выводу, что я в душе не инвестор. Вот это меня и спасло!!! Забыв про инвестирование (Рынок ведь падал). Ждал дна. Разрабатывая краткосрочные стратегии (Ну, это я думал, что ТС хороша), рынок думал по другому. Открыв счёт в ВТБ 24 на 140 000 (По тарифу 1-й месяц без брокерской комиссии) в августе 2009 г, находясь в отпуске и торгуя внутри дня только Сбербанком, я заработал 3.5 %, примерно 5 тысяч. Подсчитав комиссии, я бы отдал брокеру 25 000.

( Читать дальше )

   ТА работает, лишь при условии… везения.

   Мы рисуем уровни, машки и прочая и если по сделке у нас плюс, то
значит ТА — рабочий, хороший инструмент.
Но если всё не заладилось, то или свеча дурная или сам лох вовремя не перевернулся,
ну или просто сегодня не мой день))

   Почему мы используем ТА?(сам грешен)).
Да потому, что кроме него нам опереться больше и не на что.
Достоверной информации о позиции крупняка у нас нет, инсайда тоже.
Фундаментал без инсайда как ноль без палочки.

   Старая присказка о трейдере на растущем рынке, путающего удачу с собственной
гениальностью, верна в уходящем году как никогда)
Можно тешить свою надежду результатами некоторых «КОЛЛЕГ»,
якобы мастерски поймавших дно в 2008-09гг, или умиляться доходности Булла
заработавшего десятки и сотни миллионов.
Но честнее будет признать — заработки лучших «трейдеров» абсолютно случайны.

    Знаю, что мой пост не проймёт ни новичков(тк они живут в грёзах),

( Читать дальше )

Только тот, кто тщательно подготовился, 
имеет возможность импровизировать.

© Ингмар Бергман

Первую часть этого материала можно найти по ссылке - Как улучшить свою торговлю за 5 простых шагов – Часть 1. Спасибо всем за комментарии. Внизу для усердных будет бонус. А сейчас к делу.

Навык подготовки к торговой сессии

Сегодня поговорим о поведении, которые большинство новичков считают второстепенными и поэтому пропускают. Скорее всего это происходит потому что начинающий трейдер, в особенности который торгует «из дома» как бы «пробует» новый вид деятельности на вкус и фокусируется только на самых «ярких» моментах (ярких в эмоциональном плане) – на моменте заключения сделки. А между тем, как раз из «мелочей» и состоит успех профессионала.

____________

( Читать дальше )

Искажение выживших(Survivorship Bias)

почему Вам следует посещать кладбища

  Куда Рето ни посмотрит — везде рок-звезды. Они повсюду — телевизор, обложки глянцевых журналов, концертные программы, интернет. Их песни невозможно не услышать — в торговых центрах, собственном плейлисте, в фитнес клубе. Рок-звезды здесь — рядом. Их много. Они успешны. Вдохновленный успехом бесчисленных гитарных кумиров, Рето собирает свою группу. Получится ли у него? Вероятность чуть выше нуля. Как и многие прочие он окажется скорее всего на кладбище несостоявшихся музыкантов. Это захоронение насчитывает в десятки тысяч раз больше музыкантов чем концертные площадки. Но журналистов не интересуют неудачники — за исключением скатившихся звезд.  Это делает кладбища для внешних наблюдателей невидимыми.
  Survivorship bias(нем. — Überlebensirrtum — заблуждение выживания) означает: Так как успех в повседневной жизни имеет большую наглядность чем неудача, Вы систематически переоцениваете вероятность успеха. Как посторонний(как и Рето), Вы поддаетесь иллюзии и не замечаете насколько незначительно мала вероятность успеха. За каждым успешным писателем скрывается 100 других, чьи книги не продаются. За каждым из них снова 100 тех, кто не нашел издательства. И за каждым из них сотни с начатыми манускриптами в ящике. Мы же слышим лишь об успешных и не замечаем, насколько маловероятен успех писателя. То же действительно и для фотографов, предпринимателей, артистов, спортсменов, архитекторов, лауреатов Нобелевской премии, ведущих передач, и королев красоты. СМИ не заинтересованы рыться на кладбищах несостоявшихся. Это не их прерогатива. Означает: эту мыслительную работу Вы должны проделать сами, чтобы избежать «искажения выживших».

( Читать дальше )

Подавляющее большинство людей, без сомнений, приходят на рынок ради денег. Приходят с ожиданием, что трейдинг даст им много. Много больше, чем зарабатывают на основной работе. И при вложении значительно меньшего времени. А в придачу они получат независимость, возможность торговать из любой точки мира, свободу от босса-осла и т.п.

Влияют ли эти ожидания на нашу торговлю? Уверен, что да. И влияют негативно. Мы привязываемся к некоторой красивой картинке, которую нарисовали. Построили какой-то воображаемый мир, который только отвлекает от реальной работы на рынке.

Большинство из нас, знакомясь с трейдингом, естественно начинали с небольших сумм. Кто-то начал с 10тыс рублей, кто-то со 100, кто-то с 500. Как прожить на доход с таких сумм. Только пытаясь заработать сотни процентов годовых. И мы пытаемся это сделать. Берем большие плечи, рискуем и в итоге сливаем. Что происходит? Завышенные ожидания приводят к завышенному риску. В итоге мы оказываемся вне игры и должны будем начать все сначала.

( Читать дальше )

Всем привет, друзья.

В данном ролике, я рассказываю о своем пути, пути трейдера:

Данное видео будет полезно абсолютно всем, кто еще не научился зарабатывать деньги на рынке.

Я поделюсь с вами 3 вещами, которые возможно полностью изменят ваше представление о рынке.

Не поленитесь, посмотрите данное видео до конца, я поделюсь с вами личной историей.

( Читать дальше )

Продолжим полемику про опционы. Нужна ли нам там математика. Из последних СЛ блогов можно сделать вывод что не нужна. Наверное, так оно и есть.  Стоимость опциона равна стоимости БА плюс еще несколько иксов и игреков. У меня сложилось впечатление, что некоторые не понимают о чем эти иксы. Несмотря на то, что особенно ободряет, они справляться без использования элементарных математических моделей. А это дает уверенность в неуклонном росте ликвидности и благосостояния.  Я начну еще раз с азов. Мы не станем использовать БШ, как то и без него торговали опционами, отбросим распределения и так по простому. И что бы Игорь Суздальцев не мучил себя прочтением книжек про опционы. Вы сами решите насколько это надо.

Так как на пальцах это показать сложно, я приложу файлик в экселе на который буду ссылаться. https://cloud.mail.ru/public/9Yjq/4iHvfeftA   А сей час хочу определиться с терминами и понятиями, откуда ноги растут.

Откройте первый лист по названию «сигма» и постарайтесь понять первое: Все правила и расчеты по опционам не как не касаются цены БА. За основу расчетов берутся приращения, они же доходности, они же ретёрн, они же процентики которые вы видите на первой странице СЛ. Стоимость опциона равна цене БА (это одна нога), а вторая это буковки и функции. Откуда они берутся? По науке, это логарифм закрытия текущей цены, минус логарифм закрытия вчера. По правилам натурального логарифма это логарифм сегодня/вчера. Полученный результат надо перевести в проценты, что бы он получил удобоваримый вид, тем которым мы пользуемся. (Столбец С это цена, Столбец G это то самое). Если вы не слышали про натуральный логарифм, то можете, как в школе учили, от сегодня отнять вчера и разделить на сегодня (столбец М). Получится, почти, то же самое. Вот именно этим мы и торгуем. Я сделал график «Доходность».  Из этого графика видно как синюю линию колбасит вокруг нулевой отметки. Здесь вполне наглядно видны места, где стоит покупать или продавать. Арбитражерам такие графики снятся по ночам. Но не все сразу.

Второе понятие, которое все любят, это волатильность, она же стандартное отклонение, она же сигма, она же дисперсия, она же мера риска. (как ее только на называли). В нашем случае это HV историческая  волатильность усредненная на 5 периодов. Она не имеет ни чего общего с ATR CCI Стохастиком и даже с Болинжером Бенсом. Потому что считается не от цены БА, а от приращений  (доходности) к БА. Сама цена БА рассматривается как константа. Глядя на график, весьма сложно, в уме прикинуть какая HV там получается, если вы не можете взять (в уме) логарифм одного числа, вычесть другой логарифм, перевести в проценты, возвести это в квадрат, потом извлечь квадратный корень, найти арифметическое средние 5 или 60 значений… Если вы не Владимир Твардовский, то лучше использовать калькулятор «эксель».  

( Читать дальше )