В третий раз закрыв убыточную позицию, которая точь в точь напоминала 2 предыдущих, случившихся с интервалом в год, сделала для себя вывод, что я подсознательно не позволяю себе заработать на рынке. Я так решила потому, что увидев, что позиция открыта ошибочно, я ее не закрыла, надеясь, что дадут выйти. Действительно выйти в б/у возможность была, но я ей не воспользовалась. В общем ждала до последнего, но счет упрямо таял. 
Кроме того, часто бывают ситуации, когда при правильном прогнозе сделки либо не открываются, либо закрываются слишком рано с минимальной прибылью. Такая проблема достаточно распространенная, вот например запись Артема Кистина http://smart-lab.ru/blog/317306.php. Думаю это случается от недостаточной уверенности в себе.
В общем решив поискать, что же по этому поводу есть в интернете наткнулась на видео Александра Свияша
www.youtube.com/watch?v=28-4L0d7c8Y
На мой взгляд у него достаточно интересная теория «эмоциональных блоков», в общем, мне кажется хоть это не специализированно для трейдеров, все же есть очень полезные вещи.

На самом деле математик. Но нормальные трейдеры получаются в первую очередь из математиков.
А навеяно постом чертежника (надеюсь чертежник  - это то, о чем я думаю? ) :))

Вообще в USSR этим темам уделялось значительное внимание в силу доктрины развития нового типа человека. Сейчас другая доктрина — развитие элиты и поддержание минимального необходимого уровня развития управляемого быдла. И по смартлабу это весьма заметно.

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

                            SEYP.ru

Когда я действую по-медвежьи и продаю акции, цена каждой следующей продажи должна быть ниже, чем у
предыдущей. Когда я покупаю, то верно обратное.

Я должен покупать по мере роста цены.

Я не покупаю, когда курс падает. Я это делаю при растущем курсе.

Представим себе, к примеру, что я покупаю какие-либо акции.

Вот я купил две тысячи акций по 110.

Если после этого цена вырастет до 111, значит, по крайней мере временно, я прав, потому что курс вырос на один пункт; это моя прибыль.

Поскольку я прав, я иду и покупаю еще две тысячи акций. Если рынок все еще растет, я покупаю третий пакет в две тысячи акций.

Цена, скажем, дошла до 114. Я думаю, что на данный момент с меня довольно. Теперь у меня есть база для работы.

Я купил без покрытия шесть тысяч акций по средней цене 111 3/4, и эти акции теперь стоят 114.

Сейчас я не буду покупать дальше. Я выжидаю и приглядываюсь. Я вычислил, что на каком-то этапе подъема должен случиться откат. Я хочу увидеть, как рынок на это отреагирует. Может быть, они откатятся до уровня, на каком я купил свой третий пакет. Скажем, цена еще немного поднимется, потом упадет до 112 3/4, а потом опять пойдет вверх.

( Читать дальше )

Из таблицы видно, что государство и так все просрало.Если еще сейчас продаст за копейки предприятия, которые конкурентно способны и прибыльны, то дыра в бюджете будет еще больше.Для чего нужна приватизация? Продажа не профильного актива и насколько справедлива его оценка или смена бестолковых руководителей, а может передел собственности?
Рассмотрим пример с предприятием производящим«Вологодское масло».Приватизация должна была пройти еще в апреле 2015 года. Но назначенная стоимость всего в 973 млн. руб. возмутила вологжан до глубины души. В дело вмешались активисты Общероссийского народного фронта, и ситуацию «замяли».

Активисты «Общенародного фронта», совет директоров завода, депутаты местной городской Думы все как один уверены: реальная стоимость завода гораздо выше 1 млрд. руб. Проверку Российского аукционного дома, назначившего цену, на заводе не видели. Оборудование, полученное в 2003 году, стоит порядка 3 млрд рублей. Плюс несколько зданий предприятия, земля, патент на производство масла. Минимум, 5 миллиардов.

( Читать дальше )

Начало здесь.

Зависит ли корреляция сигналов от оборачиваемости?

Если мы проведем параллель между сигналами и акциями, то оборачиваемость по каждому альфа-сигналу является аналогом ликвидности акций, которая обычно измеряется через средний дневной объем торгов (ADDV). Логарифм ADDV обычно используется  как фактор риска в многофакторных моделях для аппроксимации ковариации матричной структуры портфеля ценных бумаг, чье назначение заключается в моделировании вне-диагональных элементов ковариационной матрицы, то есть структуры парных корреляций. Следуя этой аналогии, мы можем задать вопрос, может ли оборачиваемость – или точнее ее логарифм – объяснить  корреляции альфа-сигналов? Очевидно, что примененение оборачиваемости напрямую (в отличие от логарифма) ничего не даст из-за чрезвычайно искаженного (грубо логарифмически нормального) распределения оборота (см. рисунок в заглавии).

( Читать дальше )

Комрад MFrus запостил сообщение об автомобилях на топливных элементах. http://smart-lab.ru/blog/317318.php. Топливные элемент это действительно очень перспективная тема особенно с точки зрения экологии городов. Однако тем, кто испытывает особую эйфорию по поводу перехода ДВС на электрогенераторы и топливные элементы стоит напомнить: замена двигателей на моторных топливах на электрические кроме затрат на разработку и создание самих автомобилей потребует огромных вложений на создание соответствующей инфраструктуры. Чего стоят только станции зарядки и замены топливных элементов, аккумуляторов. Но это отдельная тема.

 

А вот во что же обойдется массовая замена ДВС на электрические генераторы, а баков с бензином на топливные элементы для большой энергетики можно оценить. Давайте прикинем. На транспорт расходуется более трети всей добываемой нефти. Предположим, что вместо 30-35 млн. баррелей сжигаемых в автомобилях нефти будет потребляться электроэнергия.

( Читать дальше )

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

( Читать дальше )