Добрый вечер всем. 
Решил немного подвести итоги своих обзоров по rim3 за последний месяц.

Итак начало
Лонг rim3 131100 -135100  профит 4000 пунктов. выход по тейкпрофиту.
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/116278.php
http://smart-lab.ru/blog/116401.php

далее
Лонг rim3 135500-143000  профит 7000 пунктов. выход по тейкпрофиту
http://smart-lab.ru/blog/117211.php
http://smart-lab.ru/blog/118064.php


далее 
Лонг 141000 — (....)   незакрытая прибыль 4000 пунктов.
http://smart-lab.ru/blog/120063.php 


Сценарий остается в силе. Набор позиций сегодня подтвердил мои предположения о дальнейшем росте до экспирации. 



Что имеем на данный момент. 






Далее дорога на закрытие кипрского гэпа.

 
Армагедонов и черных лебедей не жду, Бен Шаломыч Бернанке их отстреливает еще в зародыше. 
Программа QE4 продолжится до конца года. 
Низкие ставки останутся до конца следующего лета.

Всем привет !
 
Вот и завершилась в субботу традиционная  НОК, уже 6-я. (а ведь ее могло бы и не быть)
 
 Все прошло очень хорошо. Все как обычно хорошо и представительно выглядели (ну кроме Тимы, любителя выделиться из толпы)) ) Гостей (судя по залу и прошлой НОК) в этот раз было меньше, но приятно удивило  что были новые лица. А также порадовало присутствие молодежи, некоторые пришли с отцами, братьями. Это хорошо, значит еще не все потеряно и молодежь интересуется и хочет знать финансовые рынки.  Пусть так, чем с бутылкой пива на лавочке возле подъезда.  Родители молодцы, которые прививают экономические взгляды и заинтересовывают своих детей.
 
  Андрюхе Крупеничу респект! Были небольшие накладочки, но он стойко и мужественно все сгладил и перенес. (хоть и нервничал сильно)
 
 Из выступающих зажигал (как обычно) Алексей  Каленкович. Хотела послушать про что рассказывал Американец, но не получилось…надеюсь, запись видео будет.


( Читать дальше )

Только что на НОК состоялась жаркая дискуссия с участием Каленковича.
Алексей поднял тему «проблем при торговле короткими месячными опционами».
стратегия Каленковича основана на торговле месячными опционами. Он торговал бы еще и двухнедельные опционы, если бы биржа при их запуске ввела бы меньшую комиссию, чем сейчас за мес. опционы.

тут Алексея прервала Мария Фадеева: «с введением коротких опционов ликвидность уменьшилась. Никому не нужны короткие опционы»

Каленкович — у меня другая логика. В будущем все будут торговать опционами, больше ничем торговать не будут. Короткие и дальние опционы — два разных рынка. Их не надо смешивать. Более того, на мой взгляд, бирже сейчас нужно сконцентрироваться на переходе трейдера от фьючерсам к опционам.  для скальпинга идеально подходят короткие опционы. Когда трейдер понимает, что доходов от коротких опционов не достаточно, он начинает торговать дальними.

( Читать дальше )

Я тут недавно вернулся из мини отпуска, вижу конец мая насыщен оргсобытиями по опционной тематике, это и НОК6 18 мая, уже анонсирован Ириной
http://smart-lab.ru/blog/118621.php
и IX Международная Конференция «Теория и практика торговли опционами»
в Киеве 24-26 мая.
Последнее мероприятие мне лично кажется более предпочтительным прежде всего потому, что там активно участвует организатор торгов, т.е. наша московская биржа )
Поэтому пока это мероприятие вроде как приоритетней, но для этого надо тащиться в Киев со всеми вытекающими накладными...
С другой стороны там будут реально обсуждаться очень важные
вопросы для всех опционщиков !
И кстати глянув их анкету
http://options.derex.ru/anketa/
я лично сделал вывод что они серьёзно отнеслись ко всем предложениям тут
и на встречах смарта.
Возможно ещё дядя Лёша постарался донести до них правильное мнение опционного сообщества, за что ему большое спасибо.

( Читать дальше )

    Перепроданность в циклических секторах, которая сформировалась на глобальных рынках к началу третьей декады месяца, привело к ралли на рынках и к новым историческим максимумам в SP500. Итак, давайте прикинем, в какой точке мы сейчас находимся.
Чтобы быть объективным, вкратце рассмотрю ситуацию через:

1. Макро ситуацию
2. Текущие стоимостные оценки (valuations)
3. Сентимент и техника

Макро ситуация
     Про ситуации в американской экономике я уже писал в более ранних постах и здесь, в общем то, ничего не изменилось. Глобальная экономика продолжит свое восстановление, а текущий рост по-прежнему будет слабый. Рост в странах G7 чуть ускорится – а США будут по-прежнему лидировать. Для развивающихся стран важно то, что рост в Китае ускорится до 8,5% в этом году (о Китае напишу отдельно), но будет слабым в остальных emerging markets. Сильные валюты и стагнация в ценах commodities будут и дальше оказывать давление на развивающиеся рынки и соответственно их рынки акций, российский, в частности.


( Читать дальше )

Пока никаких действий по позициям на счету нет, решил описать свою торговую платформу.

Платформа SpeedTrader 2.0 создана компанией DAS inc (DAS Web), это облегченная веб версия платформы DAS Pro. Платформа предназначена для торговли акциями, опционами и фьючерсами. Данный продукт сочетает в себе прямой доступ на биржу с интуитивно понятным интерфейсом. Все пользовательские данные могут отображаться на  одном экране для быстрого и легкого исполнения сделки.

Особенности платформы:

• Быстрое исполнение + Level I
• Маршрутизация ордеров с прямым доступом
• Стопы и трейнлинг стопы
• Установка стопов и целей одно временно
• Управление счетом в режиме он-лайн
• Поддержка нескольких экранов
• Торговля акциями, опционами и  фьючерсами

Сервера DAS находятся в  co-location Nasdaq, давая возможность платформе исполнять ордера за миллисекунды по маршрутам INET/Nasdaq, NYSE/ARCA, BATS BZX, BATS BYX, EDGX, EDGA, CBSX и NSX.
Вообще-то, сама платформа, по-сути, состоит из двух платформ, одна простая, на базе обычной HTML-странички, показывает срез рынка на момент загрузки, а вторая — потоковая, построена на технологии silverlight, показывает данные в реальном времени. В данном посте я рассмотрю только HTML платформу, потоковая платформа будет в дальнейших постах.

( Читать дальше )

Приветствую всех!
 Этим дебютом начну выкладывать индикаторы, на которые смотрю при принятии решений на российском рынке акций. О широко используемых индикаторах говорить не буду, а только о тех, которые либо разработаны мною лично, либо заимстованы при анализе других рынков. Использовать ли их и как использовать это Ваше личное дело.
 Так как на российском рынке акций в основном занимаюсь среднесрочными спекуляциями, то и поиск работающих методов был направлен на этот временной интервал.
  Индикатор: Открытый интерес на опционах на Market Vectors Russia ETF (тикер: RSX). Акции этого фонда торгуются на NYSE. Опционы в основном используются профессионалами для хеджа, поэтому количество открытых позиций по путам растет при ожидании падения рынка и уменьшается при ожидании роста.
  Особенно ценна дивергенция, когда рынок растет, а количество колов уменьшается и путов увеличивается, то хеджеры ожидают разворот вниз. Если рынок падает, а разница между открытыми позициями по колам и путам растет, то вероятен разворот вверх.


( Читать дальше )