Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Вот такая новость)

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран в самый разгар украинских событий и актуальности вопроса о стабильных поставках российского природного газа в Европу породил не только множество вполне естественных вопросов, но и спекулятивных тем. В частности, не пытается ли Баку, с благословления Запада, склонить к газовому сотрудничеству Тегеран, отбив тем самым у России часть ее экспортного рынка? И не обсуждал ли Алиев с президентом Ирана Хасаном Роухани вопрос раздела Каспийского моря с тем, чтобы подготовиться к решению вопроса поставок в Европу туркменского газа, как того желает Брюссель?

Напомним, что ирано-азербайджанские отношения не безоблачны давно и стабильно. Азербайджан раздражен дружбой Тегерана с Ереваном, а Иран недоволен военно-техническим альянсом Баку со своим заклятым врагом – Баку с Израилем. Камнем преткновения в отношениях между двумя государствами являются также территориальные споры, несовпадение позиций по разделу Каспийского моря, и еще кое-какие более мелкие расхождения.


( Читать дальше )

Цена на золото формировалась в Лондоне в течение почти ста лет с помощью так называемого «лондонского фиксинга». Однако, по мнению критиков, данная система нуждается в реформировании.

Утром 12 сентября 1919 года, всего через десять месяцев после окончания Первой мировой войны, представители нескольких банков собрались в офисе компании NM Rothschild & Sons в Лондоне для того, чтобы рассчитать справедливую цену на золото — вся эта процедура проходила по поручению Банка Англии, который хотел восстановить статус Лондона как международного финансового центра.

Управляющий Банка Англии сэр Брайен Кокейн (Brien Cokayne) наметил контуры «открытого рынка золота, на котором каждый продавец будет знать, что сможет продать золото по самой высокой мировой цене, а каждый покупатель будет знать, что сможет купить желтый металл по самой низкой в мире цене»

Итак, в тот самый день в 11 часов утра Ротшильд установил начальную цену золота (т.е. «зафиксировал», откуда и происходит название «фиксинг» — прим. перев.) в размере 4,92 фунта (20,67 долларов) за унцию. Четыре других банка, приглашенные на торги, захотели приобрести все имеющееся золотые слитки. В результате увеличения спроса цена поднялась на 2 пенса — вот так появился «лондонский золотой фиксинг».

( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )