График без индикаторов выглядит, как голый. Однако на самом деле, такой вид графиков — более надежный и выгодный для трейдеров. И вот почему.

Движение цены дает информацию о рынке «из первых рук», в то время как индикаторы имеют запаздывание или дают лишь вторичную информацию. Именно поэтому стратегии, основанные различных индикаторах, приводят к просадкам на торговом счете.

Прайс-экшн и уровни поддержки и сопротивления

Свечные графики применяются для описания движения цены на любых тайм-фреймах. Цена может сформировать паттерн продолжения, после которого продолжит идти в направлении, в котором двигалась до появления данной формации. Либо цена может сформировать разворотный паттерн, который будет указывать на наличие вероятности изменения предшествовавшего ему направления движения цены.

Уровни

      Друзья, ничего нового… Если вы уже все знаете о торговле «по уровням»,- тогда самое время открывать публичный счет управляющего и зарабатывать приличный % прибыли к инвесторским средствам.
      Но так, как нам всем известно, что:

      1) нет предела совершенству

      2) более 90% трейдеров торгуют с общим негативным финансовым результатом

      Исходя из этого, все-таки приглашаю Вас не останавливаться на достигнутом, а присоединиться ко мне и посмотреть самый свежий вебчик одного из трейдеров «по уровням».

      Если же Вы думаете, что «уровни не работают»,- это Ваше личное СУБЪЕКТИВНОЕ мнение, которое не имеет отношения к объективной реальности.
      Друзья, Советую Вам доверять ТОЛЬКО фактам, и Вы будете обретать УВЕРЕННОСТЬ:

      [пример отработки уровня по золоту, изображение может быть нечеткое]:

      Ну и сам «оригинал» вышеупомянутого графика золота  и объяснение причин эффективной отработки данного уровня от самого «Шефа» (смотреть с 31:00 минут)

      P.S. Второй ведущий,- Михаил Ритчер, действительно «съел ухи», когда увидел как эффективно отработал уровень по золоту ;)

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Предлагаю Вашему вниманию запись сегодняшней передачи «Сделки недели».

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.

По теории универсального торгового метода это не так. Напомню мы не говорим сейчас про плечи.

1) за квартал нормально делать 10% — половину от среднеквартального АТР. значит 4 по 10% — примерно 40% годовых.

торгуя внутри дня и внутри недели, нормально делать 4-5% в месяц (1% в неделю), это 60-70% годовых. Это что касается доходности.

2) Что касается риска, то он изначально определяется  ожидаемой доходностью,  получить -10% за квартал, играя правильно, — легко. В  то же время правильный  интрадей и интавик  хотя бы и может дать в момент до -5%, но как правило каждый месяц закрывает в плюс.
Так что и рисков у  коротких таймфреймов меньше

Получил весьма длинное письмо от женщины пенсионного возраста и решил развёрнуто ответить.