Шесть странностей, определяющих сюрреалистичность нашей экономической реальности и доказывающих, как мало знают наши политики о происходящем.

Странность первая — утрата контроля над ценовой динамикой. Все, на что способны Центробанки — это в лучшем случае экспортировать делфяцию в другие страны и разжигать валютные войны

Странность вторая — отрицательная номинальная процентная ставка. Отчаянная попытка сдержать укрепление валюты, которая со временем поставит под угрозу процессы кредитования.

Странность третья — вялый рост мировой торговли. Среди прочего, следствие посткризисного протекционизма.

Странность четвертая — никудышное восстановление американской экономики (в ФРС это уже поняли). Зарплаты не растут, сокращается объем производства энергоносителей. 

Странность пятая — вера в то, что дела Центробанков не будут расходиться с их словами. Кажется, Банк Англии, Банк Швейцарии, теперь вот ФРС уже должны были научить рынки воспринимать все сказанное с изрядной долей недоверия. 

Странность шестая — предвзятость аналитиков. Начиная с 2000 года прогнозы по темпам роста американской экономики изначально были чудовищно завышенными в 12 случаях из 15.

Стивен Кинг, старший экономист HSBC

Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

Два года назад, видя «моду» на объемный анализ, решил расширить кругозор и приступил к изучению объемов. На меня сразу обрушился вал из огромного количества информации. Оказалось, что даже в одной узкой теме, может быть несколько теорий и систем торговли. Получила наибольшее распространение, мне кажется, система VSA. Скорее всего, из-за доступности материала и затрат. В классическом варианте системы не требуется ничего, кроме баров и вертикального объема. Кроме VSA, еще есть  системы анализа горизонтальных объемов, доступные в платных платформах. В каждой платформе, по умолчанию заданы разные настройки для анализа, даже расчеты разные для одинаковых индикаторов, поэтому не могу сказать какая платформа лучшая. По горизонтальным объемам я не нашел официальной книги, но у разработчиков программы Strategy Builder была какая-то методичка на сайте.

Для себя я выбрал систему VSA, наверное, из-за простоты. Итак, начал тестировать и наблюдать. Я сам торгую по индикаторам и теханализу, поэтому не торговал «чисто» по VSA. Как оказалось, объемы опережают: из-за появления больших объемов во время тренда, выходил преждевременно из позиций, упустил часть больших движений. Не всегда появления большого объема говорит о том, что движение остановится, очень часто движение продолжается на небольших объемах. Паттерны, входящие в теорию VSA, не всегда реализуются, как те же японские свечи. Но у объемов есть одно хорошее преимущество перед другими стратегиями – во время боковиков, позволяют вовремя забрать прибыль, пока не началось обратное движение. А во время трендов не следует надеяться на объемы, никакой объем не остановит сильный тренд.

Вывод: объемы работают, но в определенных ситуациях, как и все остальные торговые стратегии: индикаторы, технический анализ, рыночный профиль, фундаментал, инсайд. Поэтому из каждой системы надо взять лучшее, и не упускать ситуации, когда рынок дает прибыль

Нефть дешевеет, а рубль не падает. Все хорошо? У рубля действительно есть потенциал укрепления в 2015 году. Но есть два фактора, которые настораживают.

В одной из последних публикаций я говорила о том, что в этом году курс рубля имеет потенциал укрепления. Соображения в пользу такой точки зрения достаточно просты: валютный курс слишком сильно упал в 2014 году, так что налицо потенциал его значительного укрепления и по сравнению с валютами развивающихся рынков, и по сравнению с валютами стран — экспортеров нефти. И даже в условиях санкций ухудшение экономической ситуации не настолько значимо, чтобы создать контекст нового раунда девальвации в 2015 году: ВВП России в январе упал всего на 1,5% год к году, а инфляция, хотя и ускорилась значительно, все равно не так высока, чтобы нейтрализовать эффект 40-процентного ослабления номинального курса.

Отчасти можно сказать, что движение валютного рынка пока оправдывает оптимистический взгляд на рубль. Хотя цены на нефть за последние недели упали с $60 за баррель до $53, российская валюта сохраняет завидную стабильность в интервале 60–62 руб. к доллару и не демонстрирует корреляции с падением нефтяных цен. На горизонте период значительных налоговых платежей в марте-апреле, когда сезонно рубль чувствует себя уверенно и продемонстрировал это даже в 2014 году.