Мероприятие проходило в здании Московской бирже на Воздвиженке, организаторы поработали хорошо, зал был полный. Аудитория присутствовола продвинутая, из 100 человек ИИС был открыт у двух гостей, а также у нескольких спикеров, в том числе у ведущего телеканала Россия 24 Максима Шеина, который прекрасно выполнил роль модератора.

Открыл конференцию Яков Лебедев, Начальник управления продаж и маркетинга фондового рынка Московской биржи. Он сообщил, что биржа приятно удивлена, тем как активно граждане открывают индивидуальные инвестиционные счета. По информации биржи, уже открыто 12500 ИИС, что составляет 40% от всех брокерских счетов, зарегистрированных в этом году.

Продолжил Александр Коланьков, начальник управления финансовой грамотности ЦБ. По его словам, на данный момент, позиция Банка России состоит в наблюдении за развитием этой услуги на финансовом рынке и если потребуется корректировке. Цель, которую преследует государство  – создать класс инвесторов, понимающих, что такое риски, умеющих отличать консервативные фондовые инструменты от агрессивных, одним словом, задача – долгосрочная, поэтому спешить не будут. Однако, все понимают, что через некоторое время возможны изменения, в т.ч. по инструментам, в которые можно вложить с инвестсчета и по увеличению максимальной суммы взноса на индивидуальный инвестиционный счет.

( Читать дальше )

Прошло больше года, как я включил в свою торговую систему теории Market Profile и VSA. Выбрал для визуализации данных теорий программу ATAS, которая изначально заточена под анализ объемов. До этого пробовал использовать программы Volfix и MarketDelta. Volfix сразу не понравился из-за интерфейса и окон, показывающих «шоу», где видны соревнующиеся трейдеры и их доходность (сразу видно, что программа непрофессиональная). MarketDelta поначалу удивила своей сложностью установки, а затем не менее сложной настройкой просто огромного количества индикаторов. Считаю, что разработчики MarketDelta никогда не выпустят российскую версию продукта, а взломанная версия недолго будет поддерживаться энтузиастами, поэтому данный выбор отпал. И вариант остался только один – ATAS. Эта программа значительно уступает по возможностям MarketDelta, но другого выбора, к сожалению, нет.

После установки, сразу бросилась в глаза простота интерфейса и настроек. Количество индикаторов и их настроек не такое большое, как у MarketDelta, но все необходимое в наличии. Возможности настроек ограничивается только вашими знаниями и изобретательностью. Некоторое время ушло на тестирование индикаторов, которое показало, что ATAS по-другому рассчитывает индикаторы, и это отличие не в пользу ATAS. Также оказалось, что в ATAS нет классической буквенной визуализации рыночного профиля, нет возможности смещения скользящих средних, нет параллельного канала, VAL и VAH неправильно рассчитываются, а самый главный недостаток – показания некоторых индикаторов меняются в зависимости от количества загруженных дней, т.е. расположение, скажем, одинаковой скользящей средней будет разным в зависимости от того, загрузил ты 10 дней или 30. Из-за этого убрал классические индикаторы, наподобие скользящих средних, оставил только рыночные профили и индикаторы объемов. На создание шаблонов из индикаторов, потратил довольно много времени, что-то постоянно добавлял и убирал.

( Читать дальше )

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )

Теоретическая цена колов от 105 страйка начинает расти к 150. И вариационная маржа скачет в терминале непонятным образом.

Стандартная ли такая ситуация? Часто такое бывает? С чем это связано?

Спасибо.

 

Долго пытался найти удобный инструмент для хранения ключей и паролей в одной базе.

Удобного средства среди opensourceпроектов не нашел.

Потратил пару дней и написал простую программку, которая позволяет в одной базе хранить пароли для разных сервисов (почты, социальных сетей), параметры виртуальных серверов, логин/пароль и открытый/закрытый ключи торгового терминала.

Все данные, в том числе ключи шифруются 128 битным ключом алгоритмом Rijndeal.

Если вы не хотите шифровать данные – оставляйте поле пароль пустым. Длина пароля не более 16 знаков.

( Читать дальше )

Для тех кто пипсует и короткие внутри дня.Картинку ранее выкладывал пока свежак был в ценах.





( Читать дальше )

Написал на днях программу биржевые часа, программа полностью бесплатная. 

Программа висит в трэе, при наведение показывает время в основных столицах.

При наведение на столицы мира видно в их время

Сверху 5 кнопок со столицами, Вы можете добавить свои.

Те кто то торгуют на форекс, будут видны торговые сессии.

Скачать можете с моего блога, скачать биржевые часы программа весит 1.5 мб.
Если есть пожелания оставляйте в комментариях, скоро выйдет новая версия.