Здесь, на смарт-лабе, уже упоминали Луаи Афуне aka Technician.
Лично мне нравится следить за его видением и анализом вероятных сделок.
И приятно было прочесть его статью, перевод которой ниже.
Да, ничего принципиально нового он не сказал, тем не менее, для меня ценно его мнение как практика.
Передаю ему слово :) :

( Читать дальше )

Я не забыл стратегию которую учил и знаю ее не плохо.Вот примеры кратко на скринах.
Фунт-йена покупки и Нефть Бренд покупки (очень кратко рассписал)

( Читать дальше )

Интервью, которое  Ричард Фингер взял сразу у трех специалистов в области высокочастотного трейдинга.

Многие из трейдеров, которые самостоятельно принимают торговые решения и исполняют их без помощи роботизированных программ, далеки от понимания того, насколько изменились рынки с появлением высокочастотной торговли. Однако это имеет серьезные последствия. Как минимум одно ясно: при обвале  будут большие проколы вниз, которые  роботы будут не покупать, встречая заявками, а ВЫКУПАТЬ, то есть «зашивать» прокол  выставлением множества заявок по ценам, откуда пошло снижение.  и таким образом надо быть готовым к большой просадке в моменте тем, кто в лонгах. А тем, кто играет на понижение, стоит быть готовым к фиксации прибыли именно в момент случайных проколов.

Роб Фризен — президент и директор по операциям компании Bright Trading.

Деннис Дик — сертифицированный финансовый аналитик с пятнадцатилетним опытом частной торговли, консультант по рыночной структуре Bright Trading. Базирующаяся в Лас Вегасе,  Bright Trading одна из самых старых частных торговых компаний, которая занимается образованием, наставничеством трейдеров и предоставляет им торговый капитал.

( Читать дальше )

Приветствую друзья трейдеры!!! Хочу поделиться с вами, одной из интереснейших стратегий, которая подойдет абсолютно каждому, и абсолютно каждый, применив свои фильтры, сможет заполучить хорошую прибыль.

Идея стратегии в следующем:

Необходимо найти уровень, который явно виден рынком (цена постоянно от него отскакивает).
Совершенно не важно в каком направлении был тренд до возникновения нашего уровня, важно что мы будем делать дальше.

А дальше рассчет.  

 

Расставляем ордера.

BuyLimit на пробитый уровень.

TakeProfit. Откладываем от пробитого уровня ширину предшествующего канала помноженную на 3.

Коэффициент 3, это дело ваше. Можете брать и больше, к тому же врятли вы поверите мне на слово, и согласитесь что стратегия работает, без собственных проверок.

( Читать дальше )

В середине января этого года, наш коллега предположил завершение роста цены в качестве коррекции, которая принимала вид обычного зигзага. Предположение о завершение было основано на тех характеристиках, что свойственны зигзагу из волнового принципа.

Три главных аргумента в пользу завершения роста:

1. треугольника в волне B of (B);

2. С=161.8%;

3.(В)=61.8%;
 
Предположение о завершение роста частично подтвердилось, цена последовала на снижение и в этом снижении структура соответствует характеристикам импульса нежели коррекции. В связи с чем, есть предположение о том, что перед нами развивается зарождение новой нисходящий тенденции.
 

( Читать дальше )

     Эйфория на европейских площадках пока продолжается, при этом оптимизм на фондовых рынках США постепенно угасает.  Стремительное падение европейской валюты на руку европейским инвесторам, а вот крепкий доллар уже в ближайшие недели и месяцы начнёт негативно сказываться на американской экономике.  Первые опережающие экономические показатели уже сигнализирую об этом.  Риски коррекции на развитых площадках сейчас очень быстро растут с каждой неделей, и если она начнётся, то её продолжительность может быть несколько месяцев. Пока речь не идёт про обвал, повода для него нет, а вот здоровая коррекция на 10-15% по развитым рынкам явно бы не помешала.  Рост волатильности по американским и европейским индексам вблизи максимальных исторических отметок – это уже первый сигнал на частичную разгрузку длинных позиций.  Что послужит спусковым крючком пока не понятно, но не всегда для обычной коррекции нужен повод.

     Российский фондовый рынок после очередного “чёрного вторника” вновь показал слабость и даже не смог продемонстрировать хоть небольшой технический отскок.  Более низкие цели коррекции по российским индексам сейчас полностью открыты, поэтому март и апрель для инвесторов могут оказаться провальными.  Ближайшие цели коррекции по рублёвому индексу ММВБ на ближайшие два месяца находятся в диапазоне 1500-1520 и мы их пока не пересматриваем.

( Читать дальше )

По сути, повсеместный негатив (окромя ВТБ, вероятно связано с Мечелом)

 

( Читать дальше )

Процесс распада временной стоимости опциона можно сравнить с океанской волной, которая подходит к берегу. Чем ближе берег, тем тише волна.

Продажа опционов похожа на серфинг по волнам: нужно поймать правильный момент, войти в позицию и проехаться на «волне распадающейся временной стоимости».
А иногда это можно сделать даже несколько раз на одном и том же опционе.

Яркий пример: майский опцион колл страйк 90 на нефть WTI, который находится в моем портфеле.

( Читать дальше )

День добрый друзья) Кто что посоветует почитать интересно-полезное про биржу? и отдельно про волны Эллиота?


Всем заранее спасибо)  

Итак

Вопрос к действующим сотрудникам. Торговый лимит со свопами пересекается?  свопы же не влияют на единый лимит?
Казначеи, вы же держите ГО на бирже только под покрытие мелких операций, правильно?  ну там половинку, лимон сделать.
Какое депо надо держать, что бы жахнуть 50 мио USD? 
Спасибо.
Просьба без холиваров

Поясню для чего спрашиваю.    
У мелких банков лимиты маленькие, программы учета не очень. Поэтому им проще все делать на бирже.
но биржа требует ГО.  ГО засылается на биржу. Обыкновенно это сумма только-только что бы покрыть текущие операции.
На практике  торгуется не более одного-двух лямов USD. И как бонус — дилер банка знает, что ГО убережет от его от ошибки, машина просто не даст ему сделать больше единого\торгового лимита. 

Соответственно. Если они смогли жахнуть 50 мио USD, то у них должно быть либо ПО никакосовое (неуверен, но кажется такого ПО не может быть), либо засланное на биржу ими же покрытие позволяло  это сделать. Они всегда такое покрытие там держат ?))  А что биржа платит хороший o/n ?))  больше некуда деньги пристроить?    или заслали только в ТОТ день ?

В чем ошибка моих размышлений?