анализ

Всем привет, не могу пройти мимо рухнувшего рынка во вторник, так этот это очень интерестный кейс, который нам явно говорит о наличии маржин коллов и если получиться выделить паттерны, то можно будет предвидеть такое движение.

Вообщем я подгрузил минутые данные по всему рынку и получил полную карту движения средств.

Смотрим TOP 10 по объемам на продажу c 7:00 до 7:35 вторника


Видно, что Сбербанк с 2,25 млрд. руб совсем немного уступает Газпрому, далее идет ГМК с 1 млрд. руб и Лукой 390 млн. руб.

Смотрим движение утренних объемов только по Газпрому

Не прошло и суток, как СиП500 что-то отказывается дальше расти! Для меня это не очень удивительно, еще вчера утром написал, что с этими наперсточниками нужно аккуратнее, я наверное не ожидал лишь того, что уже сейчас мы будем видеть — 2.2% от хая по СиП500, именно сегодня и на этой неделе я все-таки думал порастем, 
Что мне в данной ситуации интересно, так это то, что же скажут аналитики после падения сегодня? Ведь все дружно нашли причину мини-ралли, которое случилось после заседания, а что скажут теперь? Что всё-таки инвесторов напугали темпы сворачивания стимулов и многократное повышение ставки в 2022 и 2023 годах? Очень интересно… аналитики они вообще интересные зверушки, любопытно наблюдать их поведение в подобные моменты.😁

Тревожнее выглядит тот факт, что основные его локомотивы(Яблоко и компания) падали еще сильнее, они полностью закрыли рост после ФРС, а это означает то, что те небольшие надежды на рост, которые остались именно в индексе, вероятнее всего окажутся несбыточны.
Тот рост, что всем как приманку подарили после ФРС, мы уже почти закрыли. Вспомнилась мне одна очень мудрая пусть и пошлая шутка, которую мне в 2013 рассказал мой начальник.

Я получил доходность от сдачи в аренду на уровне 6.3% годовых.

про войну и шок смотрите статьи как реагирует население в периоды шока и пандемий

Сначала предыстория, почему это нужно и важно. Есть финансовый анализ, его каноны давно прописаны в литературе. Один коэффициент в норме должен иметь такое значение, а другой коэффициент – такое. Но это теоретически. На практике же специалистов мучает вопрос – а какое значение коэффициентов является обычным для той или иной отрасли, в той и иной стране сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, пару лет назад мы запустили проект ТестФирм.  Там не только можно проверить фин. состояние фирмы по ИНН, но и посмотреть весь расклад по видам деятельности – какое значение тех или иных финансовых коэффициентов является обычным для каждой российской отрасли. Это очень востребованная информация. А получить ее не так просто, как кажется. С одной стороны, есть общедоступная база Росстата с более чем 2 млн.бух. отчетностей. С другой – посчитать по каждой из них фин. показатели и найти среднее значение – задача нетривиальная. И причина тому не техническая: вычислительных мощностей сейчас предостаточно. Проблема в том, что среди этих 2 млн. отчетов очень много некачественных: нулевых, с явными и неявными ошибками. Без предварительной обработки адекватных среднеотраслевых данных не получить. Здесь очень пригодились аудиторские компетенции, опыт работы с бух. отчетностью. Результатом стал не имеющий аналогов в РФ справочник и сравнительный анализ. Но это в РФ, а что в мире?

За что я люблю трейдинг? За те уникальные моменты и открытия, которые он нам дарит, уникальность их состоит в том, что именно в трейдинге и инвестициях мы делаем то, чего больше не делаем нигде и никогда. Ну вот например смотрите сейчас сложилась ситуация, что рынок наш неплохо упал и многие так этого ждали, так хотели купить, а когда упал уже страшно. В магазине мы так не делаем, если мы ждали скидку на пылесос и он подешевел, мы идем и покупаем его! В трейдинге так не работает.Тут всё по иному пока росло было страшно покупать потому что дорого, упало — страшно покупать потому что упадет еще. И всегда страшно. Мало кто кстати говорит об этом, но на рынке нужно выделять не только быков и медведей, но в быках и медведях проводить отдельную классификацию. Ребята которым всегда страшно и в росте и в падении — это натуральные суслики или сурикаты. 100 раз вылезут из норки посмотреть для оценки ситуации, прежде чем пробежать пару метров, а через пару метров снова проводят разведку еще 100 раз.
Второй самый распространенный тип это те, у кого всегда рынок уйдет без них, причем эти ребята тоже делятся еще на 2 подтипа. Одни ловят ножи, потому что если не купить прямо сейчас таких цен больше никогда не будет, другие покупают по самым пикам в момент выхода какой-то новости, потому что этих цен тоже уже никогда не будет, только они покупают по импульсу, а первые против него. И те и другие всегда живут с мыслью, что поезд ушел без них… Этих ребят я бы назвал той терьерами, моя жена нашла такое чудо в 2014 году на улице и с тех пор, это существо ест каждый день и каждый раз так, как будто последний, как-будто больше не будет и это особенность породы, как я узнал недавно. Вот и получается, что у есть той-медведи и той-быки, суслобыки и сусломедведи.
Согласны?😁

На текущий момент из всего что в обзоре я рассказал хочется отметить, что отличный сигнал по покупке нефти, который был дан не так давно, немного теряет актуальность, нефть похоже собирается снова свалиться вниз, сигнала пока нет, но если не сможем отбиться от 74 в течение ближайших дней и уйдем под уровень, я бы покупать не стал, шортить кстати тоже)) У меня были покупки нефти, которые я закрыл как раз около 74, после чего пожалел, поскольку думал отката уже не будет, а откат случился и стал опасно похожим на новую волну вниз… Этот фактор также может надавить на наши котировки.
Доллар продолжает крепнуть, отсюда и слабость золота, нефти, евро, учитывая капитал, который идет сейчас в растущие по доходности облигации США стоит ожидать продолжения текущих тенденций. Хотелось бы новогоднее ралли конечно всем нам, но что-то пока не пахнет, хотя экспирация уже на носу и вынос какой-то перед ней нередко происходит.

Анализ компании Ford (F) с технической стороны. Анализ поведения игроков по ленте (графику). Выкладываю прошлые разборы, чтобы сложилась целая картина в динамике (чтоб не возникали вопросы, что анализ сделан постфактум, можете увидеть последовательность на моем канале в телеге).