доллар рубль

Российские спекулянты в очередной раз переписали рекорды по «игре» против рубля. Так по итогам вчерашней основной сессии на Московской бирже физические лица имели чистый «лонг» () по валютной паре доллар/рубль размером в 751,6 тыс. контрактов или 67,5 млрд рублей, и по валютной паре юань/рубль размером в 3,5 млн контрактов или 43,5 млрд рублей. Тем самым, суммарный объем короткой позиции против российской валюты перевалил за 111 млрд рублей.

Средняя позиция занятая одним участником рынка по фьючерсам на доллар и юань составляет 5,4 млн и 6,5 млн рублей соответственно. За день эти суммы заметно упали: на 1 млн и на 1,8 млн рублей соответственно. Таким образом, вчера на рынок пришли более мелкие игроки, размыв среднюю ставку. В общей сложности в среду количество частных инвесторов, занимающих короткую позицию по рублю, увеличилось на 5,1 тыс. человек.

Ссылка на пост

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена, не дойдя до поддержек, развернулась и начала отскок, правда, пока не дойдя и до своих ближайших сопротивлений. Внимательно смотрим за уровнями 336500 и 335125, возврат выше которых может придать цене новые силы для возобновления роста (смотрим, какой уровень с тестом сверху пробивают, от такого и входим)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 335125, 336500, 325850, а также границы розового(340825) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275 и 340150

На часовом графике цена четко отбилась от своей поддержки 329100. То, что цена не обновила свои лои и достаточно бодро отскочила, дает осторожные надежды на возобновление роста. Выход цены выше уровня 336500 подтвердит намерение цены расти.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 336500, 332300 и 329100
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 334800, а также границ розового(335050 на утро) и синего(336000 на утро) каналов

Если посмотреть на график USDRUB_TOM, то можно предположить укрепление рубля до уровня 85.44, а возможно и больше


Чем сильнее будет укрепляться рубль, тем сильнее будет падать индекс, в рост которого существенный вклад внесла именно девальвация

Рубль на днях впервые за долгое время вплотную приблизился к 88 руб. за доллар, тем самым оказав серьезное давление на бумаги экспортеров и индекс Мосбиржи в целом. 

Что помогает рублю?

◽️Налоговый период. Рублю последний месяц этот фактор оказывает значительную поддержку. Экспортеры продают экспортную выручку в больших объемах, чем обычно, тем самым увеличивая предложения иностранной валюты на рынке и занижая курс. Налоговый период подходит к концу и его влияние в скором времени сойдет на нет.

◽️Дивидендный сезон. Тут логика точно такая же как и с налогами. Многим компаниям сейчас необходимы деньги на выплату дивидендов и они для этого продают свою валютную выручку.

◽️Жесткая денежно-кредитная политика — более существенный и долгосрочный фактор. Если раньше многие инвесторы рассчитывали на переход к смягчению политики ЦБ уже весной-летом 2024 года, то сейчас речи об этом не идет. 

Совсем скоро заседание ЦБ, на котором ставку либо сохранят на прежне уровнем, либо вовсе повысят.