оптимизм

Максимальный оптимизм
по индексу Мосбиржи с начала 2025г.

С 31 марта более 77% трейдеров — в лонгах по MIX
Максимальный % с начала 2025г.

Важно не то, что говорят, а то, на что ставят деньги.

Т.к. количество лонгов равно количеству шортов, то
более крупные позиции — в шортах.

Конечно, многие через MIX просто хеджируют позиции.

Конечно,
можно говорить про хеджирование.
Логично хеджировать лонги по акциям шортом MIX

Логика про связки опцион + фьюч по MIX не прокатит, т.к. опционы по MIX малоликвидны.
Самые ликвидные — опционы по Si, RTS (в 2025г Si)

Предлагаю обсудить !

История IT-сектора в России по-своему уникальна, и сделки последних двух лет это показали. IT-компании – бенефециары изменений и санкций.

В 2025 году мы ждем IPO нескольких IT-компаний.  Окно возможностей откроется после начала цикла снижения ставок, а это начиная с осени 2025го. Спешить сейчас на IPO в текущем негативном рынке, при коррекция 25-30% никто не будет.

В конце ноября Т1, многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка, изменил структуру собственников. СМИ мучаются, откапывая причины, а их может быть несколько: продажа доли стратегу или выход на IPO. Последнее для инвесторов думаю было бы очень интересно.

Холдинг Т1 на рынке более 30 лет, имеет более 25 000 сотрудников. Big Data и машинное обучение, разработка и внедрение ПО, системная интеграция, информационная безопасность, консалтинг, сервисная поддержка и аутсорсинг – трудно перечислить все, чем компания занимается.

Прошлый год для компании был успешным. Оборот вырос до 222 млрд руб.

06.11.2024 11:20:50

Рынок акций РФ утром взлетел к 2700п по индексу МосБиржи на новостях о победе Трампа на выборах в США

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС — Рынок акций РФ утром в среду подскочил вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в свете предварительных итогов выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent снизился в район $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи взлетел в район 2700 пунктов, лидерами роста выступают акции АФК «Система» (+8%).
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2694,58 пункта (+3%, максимум сессии — 2700,46 пункта), индекс РТС — 865,68 пункта (+3%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 7,5%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. (+50,63 копейки).
Подорожали также расписки OZON (+7,5%), акции «Аэрофлота» (+6,7%), «Газпрома» (+4,8%), ГК «Самолет» (+4,4%), Московского кредитного б

Думаю,

причины роста следующие:
— ослабление рубля
(ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
-  ожидание сохранения ставки ЦБ РФ на заседании 13 сентября
(рост RGBI)

Покупка НЛМК (на прибыль от арбитража на ФОРТС и ввод ранее полученных дивидендов), Транснефти пр. и др.
на прошлой неделе оказалась успешной.
Основная акция в портфеле (20%) — Сургут пр.
Совкомфлот (не смотря на сегодняшнее торможение) пока +5%

Думаю,
Яндекс в секнтябре будет лучше рынка в связи с включением в индексы Мосбиржи.
Сургут пр (бенифициар ослабления рубля и в связи с включением в индекс Мосбиржи 10) также, думаю,
в сентябре будет лучше рынка. 

Всем желаю прибыли.

С уважением.
Олег

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО НУЛЯ (0,00%)
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА К 5 АВГУСТА СОСТАВИЛА 4,99%
РОССТАТ

Причина оптимизма в акциях и в ОФЗ

RGBI (индекс ОФЗ с фиксированным купоном)
по дневным

Поэтому сегодня выросли длинные ОФЗ

Инфляция в РФ
с 23 по 29 июля 0,08% после 0,11%
с 16 по 22 июля 0,11%
с 9 по 15 июля 0,11%
, с 2 по 8 июля 0,27%
с 25 июня по 1 июля 0,66% («тарифная» неделя).
Источник: Росстат

С уважением,
Олег

«Если смотреть на социологию, то за последний год у нас рекордный уровень социального оптимизма. Это факт. Мы внимательно в администрации наблюдаем, каких уровней мы достигли в начале 2024 года, у нас таких уровней не было никогда. Поэтому это, с одной стороны, достижение, с другой стороны, удержать эту планку будет сложно», -  замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Волатильность по дневным
по центральным страйкам
на квартальных ( = июньских) опционах.

MIX-6.24 



Si-6.24