Постов с тегом " опционы": 10653

опционы


Разгон депо, опционы, СИшка, 25.02.2020.. Красота..

Прошло пол дня, а депо почти удвоилось… Красота! Сегодня выведу немного денег на жизнь(-13тыр)..,
Профит попер, а за интернет заплатить нечем… :0))
Разгон депо, опционы, СИшка, 25.02.2020.. Красота..
Всем удачи!

вечер..
Разгон депо, опционы, СИшка, 25.02.2020.. Красота..

( Читать дальше )

Прибыльный страховой бизнес на дому

Открыли две позиции- первый это динамический дельтахедж, где страхуется малейший риск, а второй- стреддл… или пассивное страхование
Прибыльный страховой бизнес на дому



( Читать дальше )

На удачу, или мир лотереек.

читаю разного рода опционных умников и поражаюсь… ЛОТЕРЕЙКИ слышу я как только речь заходит о купленных опционах.. 
что? вы вообще в своем уме? 
что значит лотерейка? 

решил попробовать разобраться и в каком то комменте прочел, что все что НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ после покупки — является ЛОТЕРЕЙКОЙ! ибо позиция никак не ведется. 

тоесть любой трейдер вошедший в рынок покупкой/продажей и выставивший стоп — действует тупо на удачу?
неважно какой рынок, акции или фьючерсы — он просто купил некий актив, и все? это банальная лотерейка? .. 

любой спортсмен кидающий какой либо снаряд — рассчитывает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на лотерейную удачу?. 
любой стрелок стреляющий неуправляемым снарядом — будь то артиллерийский снаряд или пуля — тоже полагаются исключительно на удачу? 
а снайпер так вообще помолясь закрывает глаза и исключительно на удачу делает выстрел? 

И НЕТ НИКАКИХ ЗАКОНОВ КАК СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ГРАМОТНО! НЕТ НИ БАЛЛИСТИКИ ПОЛЕТА СНАРЯДА, НЕТ НИ РАССЧЕТА ТРАЕКТОРИИ, НЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС. нет, всего этого нет, есть лишь тупая лотерейка — наудачу шмальнуть куданить в надежде попасть в цель…

( Читать дальше )

лучше продавать против тренда и получать прибыль в 90% случаев, чем линейно иметь шансы лишь 50%

При фьючерсе 1.0867 и при уверенности, что будет юг: линейный спекулянт на 10% от депозита продает фьючерсы и у него 50%, что его сделка сбудется… А зачем это надо, если можно 20.02.2020- продать колл 1.09 по 56 и купить колл 1.1 по 27 и им еть прибыль в 29 пунктов не только при падении пары, но и при флэте. Можно грузить 20% от депо и фактически по пунктам прибыль такая, как у фьючерсника, а шансов в два раза больше
описаная позиция с 05.49 мин


( Читать дальше )

ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

Какое самое глупое действие в трейдинге?

щас узнаете...


Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.

Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.

В пятницу была доступна информация за четверг

ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

Никакого страйка на 1700 не было.

А на пятницу
ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.

( Читать дальше )

Вопрос по опционам

Друзья, подскажите, пожалуйста, кто знает.

В какой программе (речь про рынок США) можно сопоставлять графики IV разных серий? TWS не предлагать.
Нашел в интернете скриншот именно того, что мне нужно. Может, кто-то знает, что это за программа?
календарный спред


Черный вторник

Черный вторник
Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это привело к образованию экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.

Начиная с 3 сентября 1929 года, Промышленный индекс Доу-Джонса, достигнув пика в 381,17, начал падение. К четвергу 



( Читать дальше )

Рабочий алгоритм управлением позицией

    • 24 февраля 2020, 12:19
    • |
    • Serg_V
  • Еще

Приветствую!))

                Появилось немного времени….решил поднять свои прошлые и текущие наработки. Подгрузил в ТС лаб и глянул что как по факту отработало на текущем рынке.

                Одна из не новых идей работы на прорыв волатильности. Сейчас использую ее для управления позицией в опционных конструкциях. Так же она стоит в портфеле алгоритмов

Ниже моя динамика работы опционами + данный алгоритм управление позицией (не путать с дельта хеджированием)

http://ranking.moex.com/strategy/opcionnaya-strategiya
Рабочий алгоритм управлением позицией

                Конечная просадка связана чист с технической невозможностью закрытия позиции из за повышения ГО биржи. И она восстановлена за 2,5 мес, но Мосбиржа перестала вести трансляцию данного счета (видимо из за большой волатильности счета).  Что бы не повторять моих ошибок советую ГО открывать не более 50%.



( Читать дальше )

Герцен разбудил декабристов. Астролог разбудил медведей.

Дамы и господа.
 
Чуть не забыл сказать, что живу на улице Герцена, не скажу в каком городе (поселке), крае. И поэтому трепетно отношусь к стихам типа «Буревестник».

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
  
Всегда вовремя, перед самыми бурными событиями, постю подобные картинки:

Герцен разбудил декабристов. Астролог разбудил медведей.

Реальная помощь для вас.

Но получаю в ответ глупые ответы от аборигенов… типа… у вас батенька компот, так как астрология — это чушь. А мы покупаем и будем покупать. Грызть свой кактус и давиться колючками. Ну ну.

О сколько я подсказок чудных, готовил вам — как просвещенья дух.
Не внемлет род людской поддержку, пока не спустит свой последний дух.

Переходим к ранее опубликованным подсказкам: smart-lab.ru/blog/593924.php

Герцен разбудил декабристов. Астролог разбудил медведей.

( Читать дальше )

Новичкам. Классификация базовых опционных стратегий. Изучаем "collar".

    • 23 февраля 2020, 12:12
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см. здесь).

Переработка данного топика позволит вам очутиться на 86-ой странице книги, а это значит, что всего лишь на 86/400=22% мы с вами являемся сегодня опционными Гурами, остальные 78% в нашей голове — пока заполняет пустота.

Не буду отклоняться от книги, хотя у меня есть свое мнение на этот счет, но буду придерживаться ГОСТа, итак, какие же стратегии Саймон Вайн относит к базовым:

1. Покрытые (covered) опционы колл (пут)
Здесь всё очень просто — эти стратегии наиболее распространены в мире опционщиков (я и сам их постоянно торгую, когда держу шорты по фьючам и продаю путы). Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям/фьючерсам или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям/фьючерсам.

Сразу хочу вспомнить, на смартлабе был спор с каким-то местным «Гурой», если не ошибаюсь Дмитрий Новиков утверждал, что когда у меня шорт по фьючам и я продаю путы — то это не покрытая продажа опционов, а хрен знает что. Так вот, Дмитрий, читай книги и изучай теорию, это самая что ни на есть покрытая продажа опционов по Саймону.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн