SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikопционы
лучше продавать против тренда и получать прибыль в 90% случаев, чем линейно иметь шансы лишь 50%
- 24 февраля 2020, 22:49
- |
При фьючерсе 1.0867 и при уверенности, что будет юг: линейный спекулянт на 10% от депозита продает фьючерсы и у него 50%, что его сделка сбудется… А зачем это надо, если можно 20.02.2020- продать колл 1.09 по 56 и купить колл 1.1 по 27 и им еть прибыль в 29 пунктов не только при падении пары, но и при флэте. Можно грузить 20% от депо и фактически по пунктам прибыль такая, как у фьючерсника, а шансов в два раза больше
описаная позиция с 05.49 мин
( Читать дальше )
описаная позиция с 05.49 мин
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 8 )
ЗОЛОТО.СОТ20221. Как шпилят фонды 2.
- 24 февраля 2020, 14:47
- |
Какое самое глупое действие в трейдинге?
щас узнаете...
Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.
Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.
В пятницу была доступна информация за четверг
Никакого страйка на 1700 не было.
А на пятницу
( Читать дальше )
щас узнаете...
Пока строчил пятничный пост про бычий колл спред фондов, ситуация поменялась.
Нет, всё что там написано в силе, только цель убежала на один маржинальный шаг вверх.
В пятницу была доступна информация за четверг
Никакого страйка на 1700 не было.
А на пятницу
( Читать дальше )
Вопрос по опционам
- 24 февраля 2020, 14:34
- |
Друзья, подскажите, пожалуйста, кто знает.
В какой программе (речь про рынок США) можно сопоставлять графики IV разных серий? TWS не предлагать.
Нашел в интернете скриншот именно того, что мне нужно. Может, кто-то знает, что это за программа?
Черный вторник
- 24 февраля 2020, 13:16
- |
Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на инвестициях в акции. Это привело к образованию экономического пузыря. При этом многие инвесторы покупали акции в кредит, занимая необходимые средства в банках.
Начиная с 3 сентября 1929 года, Промышленный индекс Доу-Джонса, достигнув пика в 381,17, начал падение. К четвергу
( Читать дальше )
Рабочий алгоритм управлением позицией
- 24 февраля 2020, 12:19
- |
Приветствую!))
Появилось немного времени….решил поднять свои прошлые и текущие наработки. Подгрузил в ТС лаб и глянул что как по факту отработало на текущем рынке.
Одна из не новых идей работы на прорыв волатильности. Сейчас использую ее для управления позицией в опционных конструкциях. Так же она стоит в портфеле алгоритмов
Ниже моя динамика работы опционами + данный алгоритм управление позицией (не путать с дельта хеджированием)
http://ranking.moex.com/strategy/opcionnaya-strategiya
Конечная просадка связана чист с технической невозможностью закрытия позиции из за повышения ГО биржи. И она восстановлена за 2,5 мес, но Мосбиржа перестала вести трансляцию данного счета (видимо из за большой волатильности счета). Что бы не повторять моих ошибок советую ГО открывать не более 50%.
( Читать дальше )
Герцен разбудил декабристов. Астролог разбудил медведей.
- 24 февраля 2020, 11:25
- |
Дамы и господа.
Чуть не забыл сказать, что живу на улице Герцена, не скажу в каком городе (поселке), крае. И поэтому трепетно отношусь к стихам типа «Буревестник».
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Всегда вовремя, перед самыми бурными событиями, постю подобные картинки:
Реальная помощь для вас.
Но получаю в ответ глупые ответы от аборигенов… типа… у вас батенька компот, так как астрология — это чушь. А мы покупаем и будем покупать. Грызть свой кактус и давиться колючками. Ну ну.
О сколько я подсказок чудных, готовил вам — как просвещенья дух.
Не внемлет род людской поддержку, пока не спустит свой последний дух.
Переходим к ранее опубликованным подсказкам: smart-lab.ru/blog/593924.php
( Читать дальше )
Чуть не забыл сказать, что живу на улице Герцена, не скажу в каком городе (поселке), крае. И поэтому трепетно отношусь к стихам типа «Буревестник».
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Всегда вовремя, перед самыми бурными событиями, постю подобные картинки:
Реальная помощь для вас.
Но получаю в ответ глупые ответы от аборигенов… типа… у вас батенька компот, так как астрология — это чушь. А мы покупаем и будем покупать. Грызть свой кактус и давиться колючками. Ну ну.
О сколько я подсказок чудных, готовил вам — как просвещенья дух.
Не внемлет род людской поддержку, пока не спустит свой последний дух.
Переходим к ранее опубликованным подсказкам: smart-lab.ru/blog/593924.php
( Читать дальше )
Новичкам. Классификация базовых опционных стратегий. Изучаем "collar".
- 23 февраля 2020, 12:12
- |
Всем привет.
Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см. здесь).
Переработка данного топика позволит вам очутиться на 86-ой странице книги, а это значит, что всего лишь на 86/400=22% мы с вами являемся сегодня опционными Гурами, остальные 78% в нашей голове — пока заполняет пустота.
Не буду отклоняться от книги, хотя у меня есть свое мнение на этот счет, но буду придерживаться ГОСТа, итак, какие же стратегии Саймон Вайн относит к базовым:
1. Покрытые (covered) опционы колл (пут)
Здесь всё очень просто — эти стратегии наиболее распространены в мире опционщиков (я и сам их постоянно торгую, когда держу шорты по фьючам и продаю путы). Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям/фьючерсам или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям/фьючерсам.
Сразу хочу вспомнить, на смартлабе был спор с каким-то местным «Гурой», если не ошибаюсь Дмитрий Новиков утверждал, что когда у меня шорт по фьючам и я продаю путы — то это не покрытая продажа опционов, а хрен знает что. Так вот, Дмитрий, читай книги и изучай теорию, это самая что ни на есть покрытая продажа опционов по Саймону.
( Читать дальше )
Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см. здесь).
Переработка данного топика позволит вам очутиться на 86-ой странице книги, а это значит, что всего лишь на 86/400=22% мы с вами являемся сегодня опционными Гурами, остальные 78% в нашей голове — пока заполняет пустота.
Не буду отклоняться от книги, хотя у меня есть свое мнение на этот счет, но буду придерживаться ГОСТа, итак, какие же стратегии Саймон Вайн относит к базовым:
1. Покрытые (covered) опционы колл (пут)
Здесь всё очень просто — эти стратегии наиболее распространены в мире опционщиков (я и сам их постоянно торгую, когда держу шорты по фьючам и продаю путы). Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям/фьючерсам или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям/фьючерсам.
Сразу хочу вспомнить, на смартлабе был спор с каким-то местным «Гурой», если не ошибаюсь Дмитрий Новиков утверждал, что когда у меня шорт по фьючам и я продаю путы — то это не покрытая продажа опционов, а хрен знает что. Так вот, Дмитрий, читай книги и изучай теорию, это самая что ни на есть покрытая продажа опционов по Саймону.
( Читать дальше )
Ох, и навел я "тень на плетень" в прошлом топике про "безарбитражность"
- 22 февраля 2020, 12:54
- |
- А. Г.
А все гораздо проще. Пусть наш начальный капитал N, тогда после формирования позиции «продаем колл, покупаем пут» у нас на счете будет
N+C-S*(1+R)-1
из которых С мы должны отдать на покупку актива, остается
N-S*(1+R)-1.
Если эта величина отрицательна, то мы должны на нее прокредитоваться под безрисковую ставку, если положительна, то разместить под безрисковую ставку. Что мы имеем? Мы имеем либо кредит, либо депозит плюс позиция, которая гарантировано нам даст выплату в размере S на экспирацию. Почему верно последнее? Очень просто. Если цены упадут, то проданный колл «сгорит», а купленный пут мы реализуем и получим S, если цены вырастут, то купленный пут нам не нужен, а по проданному коллу мы продадим актив за S. Получается, что кредит нам принесет только убыток и потому он бессмысленен и конструкция имеет смысл только при N>S*(1+R)-1. Последнее неравенство можно спокойно заменить на равенство, так как задействовать капитал под эту конструкцию больше S*(1+R)
( Читать дальше )
N+C-S*(1+R)-1
из которых С мы должны отдать на покупку актива, остается
N-S*(1+R)-1.
Если эта величина отрицательна, то мы должны на нее прокредитоваться под безрисковую ставку, если положительна, то разместить под безрисковую ставку. Что мы имеем? Мы имеем либо кредит, либо депозит плюс позиция, которая гарантировано нам даст выплату в размере S на экспирацию. Почему верно последнее? Очень просто. Если цены упадут, то проданный колл «сгорит», а купленный пут мы реализуем и получим S, если цены вырастут, то купленный пут нам не нужен, а по проданному коллу мы продадим актив за S. Получается, что кредит нам принесет только убыток и потому он бессмысленен и конструкция имеет смысл только при N>S*(1+R)-1. Последнее неравенство можно спокойно заменить на равенство, так как задействовать капитал под эту конструкцию больше S*(1+R)
( Читать дальше )
ЗОЛОТО.СОТ200221. Как шпилят фонды.
- 22 февраля 2020, 02:09
- |
Фонды. Мстерская Игра:
Фьючами двигают рынок.
На опционах делают деньги.
От предыдущего хая на 1611 посыпались прогнозы аналитегов на падение золота.
Элэотчиков не пересчитать с пятерками на 1611.
Роман Андреев продолжает ждать на 1380.
Демура вроде переобулся с 750 на 2000, но это не точно.
Главного СОТ-аналитика, Глеба Кобанова, вынесли по стопам.
По золоту основная игра ведется на поле опционов.
Сейчас по фьючам ОИ 715тыс, и по опционам во фьючэквивалентах ОИ 425тыс. (Чисто в опционах ОИ =1 606 974 контракта)
И как красиво фонды разыгрывают опционную поляну, ну просто глаз не оторвать.
Смотрим:
Чистая поза по опционам лонговая и растет даже быстрее фьючёвой.
Размер её
( Читать дальше )
Фьючами двигают рынок.
На опционах делают деньги.
От предыдущего хая на 1611 посыпались прогнозы аналитегов на падение золота.
Элэотчиков не пересчитать с пятерками на 1611.
Роман Андреев продолжает ждать на 1380.
Демура вроде переобулся с 750 на 2000, но это не точно.
Главного СОТ-аналитика, Глеба Кобанова, вынесли по стопам.
По золоту основная игра ведется на поле опционов.
Сейчас по фьючам ОИ 715тыс, и по опционам во фьючэквивалентах ОИ 425тыс. (Чисто в опционах ОИ =1 606 974 контракта)
И как красиво фонды разыгрывают опционную поляну, ну просто глаз не оторвать.
Смотрим:
Чистая поза по опционам лонговая и растет даже быстрее фьючёвой.
Размер её
( Читать дальше )
можно ли пострадать от роста доллара?
- 21 февраля 2020, 22:25
- |
можно ли пострадать от роста доллара, если куплен стреддл сишки на весь депо? только не лейте про тэтту и прочее… именно рост доллара интересует
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс