опционы

Добрый день! Забирайте следующий «ключик»! Особенно он будет полезен НАСТОЯЩИМ ОПЦИОНЩИКАМ! Кстати уже 20 января СТАРТ -САМОГО ОСНОВНОГО КУРСА ПО ОПЦИОНАМ! Регистрируйся здесь: 
https://dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/    

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
Главная тема текущей недели — Вероятность рецессии снижается
🗣 Ведущий Александр Янюк

Добрый день!☀️ Идём дальше! КОНТЕКСТ. Правила работы. Ваши «ключи» к прибыли.💸
Кстати, старт курса📈, Самого главного курса про опционы, уже 20 января! Присоединяйтесь!📢
https://dmitrykrasnov.com/kurs-po-optsionam/



( Читать дальше )

www.option.ru/
Этот сайт я знал раньше, когда обучался в форекс-клубе, в котором проходил обучение вообще с полного нуля! Я тогда ещё помню записи делал всякие разные. Когда приходил домой, то первым делом проверял то-что понаписал, что нам задали на обучении. Должен сказать, что преподаватель был необычный и он обучал только нашу группу. До этого его не было и после него был уже другой. Так вот. Что-то я отхожу от темы, блин. Ну, да ладно. Когда он рассказывал нам про графики, а особенно про осцилляторы с индикаторами, то было видно, что у него улыбка не сходит с лица. А мы ему в ответку закидывали вопросами про «индюков» и тд. Было прикольно! Это были совсем не те уроки, которые когда-то были в школе, вообще не похожие! Помню как-то раз, он нам дал кучу всяких ссылок. Была даже ссылка на он-лайн торговую Чикагскую биржевую яму! Когда я её дома ссылку открыл, то она мне показалась какой-то фигнёй. Ссылка была в аудио-формате и она была как натуральное радио из приёмника, только бормотали на английском языке. Было даже ощущение, что как будто-то «радио», оно то исчезало казалось, как-бы волну потеряло, то затем опять начинало базарить как из пулемёта.

( Читать дальше )

В этом видео я объединил пару тем, опубликованных в моем блоге на протяжении нескольких лет.

Полагаю, 9-ый выпуск ничем не хуже, а может и лучше предыдущих бесплатных занятий.

Образование еще никому не помешало.



( Читать дальше )

Американские брокеры постепенно приходят к осознанию, что для ритейловых алготрейдеров простое, платформо-независимое REST API куда удобнее клиентского. И, что самое интересное, некоторые брокеры дают доступ к своему HTTP API всем желающим. Я нашел двух таких брокеров: TD Ameritrade и Tradier. Оба бесплатно дают котировки акций, ETF и опционов на них с задержкой 15 минут. Если открыть брокерский счет, можно получить real-time котировки, но, насколько я знаю, ни один из этих брокеров не открывает счета россиянам.

TD Ameritrade

Что есть в API:
1. Текущие котировки акций и ETF
2. Текущие котировки опционов на акции и ETF. Одним запросом можно получить все существующие серии.
3. Исторические данные акций и ETF. Количество данных зависит от периода, например, минутками можно получить только последние две недели, в том время как 15-минутками доступны последние полгода и т.д.
4. Поиск инструментов. Здесь еще можно получить мультипликаторы компании и данные о предыдущих и предстоящих дивидендах.

( Читать дальше )

Главная тема — Стагнация мировой экономики
🗣 Ведущий Александр Янюк 

Продавать недельные опционы на тренде, что может быть лучше. Для тестов. Для счета это не совсем то, что надо. Надо сказать, повезло с периодом тестирования гипотезы — попал в хороший тренд. Текущий рынок хорош тем, что на нем реализуется один из негативных сценариев для проверяемой гипотезы. Не самый экстремальный, конечно, но тоже ничего. 

Стремление хеджировать риск, но не переплачивать за него, в большинстве случаев должно приносить прибыль, однако сейчас тот случай, когда прибыльнее быть даже перехеджированным (здесь напрашивается переход к волшебной теме определения фазы и скорости рынка, в которой я не силен).

В первую неделю нового года счет обновил максимумы по просадке. К первым двум блокам хеджа, добавился третий. Это несколько снизит поступление тэтты, но добавит устойчивости при возможном снижении. Загрузка ГО, с учетом просадки, вышла за размер рабочего (50%) и находится на пути к авральному (80%), сейчас около 70%.

Конечно же, есть читерские приемы — при нехватке ГО всегда можно увеличить лимит, но в этом случае, при фактическом продолжении работы тест можно будет считать проваленным и надо уходить думать над другими параметрами риска и целесообразности такой системы в целом.

( Читать дальше )