опционы

Пост исключительно в образовательных целях. Не проплачен. Всё честно.

Много раз мы слышали про ужас бинарных опционов. Только ленивый нас ими не напугал: конторы таким сервисом закрывают, клиентов кидают, риски непредсказуемые и т.д.

В общем, покажу на своем примере, как они выглядят. Мой пример — это внебиржевой рынок. Ваша задача будет перенести эти знания на нашу биржу, уверен, что 52% физиков от общего количества участников сможет это :)

Но сначала разберемся, что такое бинарный опцион. Если «отталкиваться» от покупки европейского колл опциона, то заплатив за такой опцион премию, мы либо получаем прибыль в размере разницы между рыночной ценой на момент экспирации и страйком на вашей сделке, либо 0.

В случае покупки бинарного европейского колл опциона, ситуация несколько похожа, но прибылью будет фиксированная сумма, которая заранее оговорена, т.е. является параметром сделки, как и страйк, например, либо 0.

Вот пример гоп-стоп-трейдинг-платформы для такого вида опционов:

Вчерашний день был насыщенным для нашей торговой команды — сделки внутри дня по $ESM6 не принесли нам прибыли, чего не скажешь про опционы на акции. Диверсификация))
$AMZN акция из торговых идей от 11 апреля, при закреплении выше ключевого уровня 607 ушла выше, наш страйк попал в деньги и принес прибыль. Вполне вероятно продолжение роста.
$C торговая идея на покупку после коррекции, покупали 11 апреля, на пробой дневного хая, с целями Tp1 42.50 Tp2 43.25 Tp3 44+, все цели отработаны, единственное замечание к себе — можно было выходить по более комфортной цене, вчера в конце дня колл опционы на 42.5 страйке торговались по 2+

AMZN

12 апреля мы разместили рекомендацию на покупку в нашем твиттере и группе ВК 

$AMZN купил $615 Call на 15 апреля, по $1.40

— Опционы на акции (@lucky_trading) 12 апреля 2016 г.

Нефть снизилась по отношению к вчерашнему хаю более чем на 2%,
доллар развернулся вверх,
РТС — в боковике на хаях предусмотрительные инвесторы разгрузили позиции лонг,
объем открытых позиций по фьючерсу на РТС существенно уменьшился,
по портфелю акций — фиксируем прибыль, сидим в засаде, защитная бумага Сургутнефтегаз преф (ищем моменты для входа, лонг, покупать).
Цели снижения по РТС — первая цель 89 000, вторая цель 85 000, если пробьем, пойдем ниже.

Тестирование рекомендаций: http://moneyconsulting.ru/uslugi-ot-finansovogo-sovetnika-andreya-chernyih/
Предыдущие топики и отзывы: http://smart-lab.ru/blog/319650.php

P.S. Деньги в ДУ не беру, мастер класс не продаю, рекомендации — это сервис,
эффективность которого доказана стабильными результатами с 2009 года.
Как получить доступ к тестированию — смотрите по ссылке. 
Успешного тренда!

После мартовской экспирации опционов на RI решил протестировать своего первого торгового робота, написанного на QPILE. Алгоритм создан для управления  зигзагом и в автоматическом режиме выполнят следующие основные функции:

— покупка дешевых (по волатильности) коллов;

— продажа дорогих (по волатильности) путов;

— дельта-хеджирование.

Все время до вчерашнего дня робот проработал исправно. Однако вчера в процессе дельта-хеджирования произошел какой-то сбой. При подходе RI к отметке 92 000 дельта позиции стала равна единице, и робот должен был продать один фьючерс, но продал почему-то три. А затем откупил все три (см. скин). Хотя должен был откупить два, чтобы выровнять дельту.

Хеджирование осуществляется на основании данных, получаемых роботом на каждом шаге из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)». Робот определяет количество купленных/проданных опционов и фьючерсов, а затем вычисляет суммарную дельту позиции.

Регистрируйтесь на загородную конференцию смартлаба 14 мая!