рынок

Около двух месяцев прошло, как я решил поставить эксперимент и он состоит в следующем. Я намеренно убрал для себя доступ к котировкам в течение дня. И могу выставить заявки лишь во время вечерней сессии дома.

Результаты торговли я скрупулезно отмечаю на данном ресурсе, чтобы видеть статистику, количество прибыльных/убыточных дней, кривую доходности и пр. Статистика очень удобна и она позволяет как будто приблизить торговлю двухмесячной давности к нынешнему дню. Так как я совершенно четко помню по графику, что происходило с торгуемым активом и соответственно с моей доходностью.

Мы знаем рыночные постулаты:
— движение цены равновероятно в обе стороны в любой момент времени
— убыточную сделку надо крыть быстро, а прибыльную удерживать достаточно долго

И оба эти постулата мне не помогают. Вечером я должен выставить заявки, исходя из своего видения рынка (собственно прогноза), рассчитать возможные варианты отклонения от прогноза и поведение в случае противоположного движения. У меня есть определенное ограничение — я не могу и открыть, и закрыть сделку до вечера. Каждый день совершается сделка только в одну сторону, но на всякий случай я всегда расставляю дальние заявки, чтобы воспользоваться сквизами. И всегда ставлю заявки в планируемом месте закрытия сделки, открытой вечером.

( Читать дальше )

Может кто забыл, а может кто даже и не был на рынке еще тогда. Но торги в Si выглядели раньше так, как сегодня. Дневной диапазон 200-300 пп. (и это еще хороший, размашистый диапазон), свободное блуждание цены, фронтран, сбор спреда, отпугивание объемом и пр. И нефть ходила также. Прям ностальгия. 
И даже не знаю, хотел бы я сейчас того рынка или лучше так!? Ну понятно, вола, объемы, движения — это все хорошо. Но какой ценой…

Какая то депрессуха на рынке, да и на смартлабе. Невнятные движения, стоим на месте при высокой воле, лезть в рынок никакого желания нет.  Возможен взрыв волы и мощная движуха, главное успеть сесть в нужный поезд. Сам стою на станции Brent, собираюсь ехать на север, но пока нет сигнала. Ждемс.

Ну вот вам чистая манипуляция рынком кто то уперся и держит Сбербанк на 102 интересно понаблюдать удержит или нет
Василий сними уже плиту сходи пообедай

- 2 1 по форекс;
— серебро;
— нефть.

Графики снизу, а кто хочет более детально может глянуть видео www.youtube.com/watch?v=L7ctr4lG2-o.


( Читать дальше )

Занятное дело… Вот, когда нефть валилась бодренько и методично сначала с 80 до 60, а потом до 30 и ниже, то самое популярное объяснение тому было, что это заговор против России. А теперь, на фоне отскока и уже как бы близких 40 долларов за баррель про заговор уже никто не говорит. Типа, рынок, «справедливая» цена возвращается...

Даже правительство антикризисный план состряпало со средней ценой нефти в 40 долларов (кстати, за Юралс, а не за Брент, который на несколько процентов дороже). Верят, надеются, поскольку ничего другого, кроме как продавать нефть не умеют. Это какими надо быть оптимистами, чтобы планировать спасать экономику от той цены нефти, которую многие все еще за счастье считают увидеть (и далеко не факт, что увидят настолько долго, чтобы в течение всего года никак не ниже)?

Особенно умиляют бравые заявления по поводу договоренности с саудитами. С ними бы для начала по Сирии «договориться», равно как и со всем суннитским миром. Это по ОРТ русскому миру показывают мощь высокоточного русского оружия. Уверен, что арабскому миру показывают совсем другие картинки во всех нелицеприятных кровавых красках. Причем можно быть уверенным, что арабские и прочие «вражеские» СМИ понавешают (по делу и «от души») на русских летчиков не меньше «распятых мальчиков», чем российские на «укрофашистов».  И этот арабский мир будет помогать России зарабатывать деньги на дальнейшие бомбежки?

( Читать дальше )

Открыто стоит вопрос об обучении торговле. Хотелось бы услышать отзывы и советы людей, кто проходил обучение. Посоветуйте конторы или частных трейдеров. Очень большое желание. Спасибо.

Меня порадовала ваша реакция на мой предыдущий опрос.
Я провожу исследование и мне необходимо будет провести еще несколько опросов.
Прошу прощения заранее. Благодарен всем за активное участие.

Такой вопрос к знатокам и специалистам по американским трежерис: чем может быть вызвана нынешняя ситуация в фьючерсах на американские облигации? Уже больше недели наблюдаю контанго в фьючах на Ultra Bonds. Цена на июньский фьючерс больше мартовского на 1.5-3 пункта в разное время. На хаях 11 февраля цена на июньский контракт достигала 179-04, а на мартовский — 177-24. Вчера в районе 20-00 контанго увеличилось почти до 3 пунктов, а сейчас разница в цене около полутора пунктов: UBM16 стоит 172-15, а UBH16 — 170-31. В то же время на 30-летках (как и на 10-, 5-, 2-летках) наблюдается бэквордация. Так, июньские фьючерсы на T-Bonds достигали 169-11 на пике 11 февраля, а мартовские — 170-25. Сейчас июньские стоят 164-15, что дешевле мартовских, которые стоят 165-21, больше, чем на пункт. Аналогично и по другим облигациям, только разница менее существенна. Какие причины могли повлиять на такое расхождение между дальними и ближними фьючами на Ultra Bonds и на T-Bonds? Кто знает? Экспирация по мартовским фьючерсам уже скоро, в конце февраля.