торговля

Привет дружище. Вот как так непосредственно можно писать топики? И собирать столько лайков? Молодец. И меня не оставил равнодушным. Правда у меня каРкулятора нет, но есть Екскль и я решил тебе рассказать. Тем более ты собираешь экзотические стратегии. Вот тебе антикварная.

Жил был дядька Марковиц. Будущий лауреат НобПремии. И был у него только калькулятор, как и у тебя. И решил он прикинуть, сколько можно заработать, если зарабатывать 2% в день. Как всегда файл: https://cloud.mail.ru/public/3Gib/uNyegKfsF

И вот он взял все акции, которые знал и составил такую табличку MOEX_M. (И это на каРкуляторе, прикинь, наверное за это премию и получил. Тем более у него было не 12 акций). Если сейчас набрать в Гугле «Марковиц портфель Эксел» то высыпится много вариантов с примерами. Так что на технике останавливаться не буду, а сразу к деньгам. Так вот. Первое что он сделал, это нашел доходность тем самым способом каким я искал для опционов. Ln(сегодня/вчера) начиная с N столбца. Итак по всем акциям, на кАркуляторе. Потом он нашел среднее значение, оно же мат ожидание и оно же тот горб распределения который в деньги смотрит. Потом он взял стандартное отклонение, оно же волатильность, оно же мера риска и тоже подсчитал. Что он увидел? Доходность в среднем за месяц (у меня месячные интервалы, часовики ты уж сам как то, на НобеливкуJ) и если она положительна то гуд. Он увидел как болтается актив и может просесть, что не гуд. И он поставил себе цель подсчитать на каРкуляторе, какие акции купить, что бы просадка была маленькой, а доход был большим. Для этого он составил ковариционнцю матрицу. (это как корреляция, только наоборот), что бы понять какие акции идут вверх в тот момент когда другие вниз. Получилась табличка. И теперь он мог задать терпимый РИСК, нужную доходность  и получить необходимую пропорцию акций которые надо покупать. Так как на каРкуляторе у него не получалось, он сделал из него машину времени, приехал к нам, взяли эксел, данные, поиск решений, забили и вот. Подсчитав 15 год терминал нам дал указание: купить 33% сбера и 58% FXMM. Что мы и сделали. Прогнали до сегодня и все получилось (см график). И что? Купил в январе, продал в декабре. Остальное время мучаешься с каРкулятором. Вот такая она тяжелая работа трейдера. Для особо активных было придумана перебалансировка портфеля. Так на следующих листах я взял большее окно, захватив 14 год, и мой портфель стал падать. Поэтому, в мае пришлось его перебалансировать, добавив свежие данный цены закрытия месяца. Пересчитали. Запустили. Работает. Так что изучай. Делай матрицы и думай, а это ту умеешь

В очень многих книгах, семинарах, авторы довольно часто вскользь повторяют одну и ту же мысль – «На рынках зарабатывать довольно просто, но…Если все знали насколько это просто, стало бы сложно зарабатывать».

Но статистика говорит об обратном. О мизерных процентах реально зарабатывающих, тогда как остальные уходят ни чем, а в большинстве случаем и потеряв капиталы. Почему же так происходит? Очевидно все дело в пресловутом НО…Через личный опыт и наблюдения можно привести несколько причин:

1. Не серьезный подход к делу – это казино, купил, продал, когда захотел, будь что будет. Жизнь игра, думать вредно. Я смотрю нигде никто мозг не включает, при этом не бедствует. В общем типичное поведение поверхностного человека. Здесь как бы и обсуждать нечего, лучше сразу его отправить на бинарные опционы. Чтоб не долго мучился.
2. Всем всегда мало того, сколько они получили. У кого-то просто маленький капитал, а разгон дело сложное, только для профи, откуда у новичка знания, опыт и ментальность профи? Их нет, а денег хочется. Отсюда несистемная торговля, не умелое завышение риска, слив. Это самая глобальная их всех проблем, по-простому просто жадность. Здесь на первое время нужно дать себе установку – я сейчас только учусь, не зарабатываю, мне эти деньги на жизнь не нужны. И учиться, реально учится. Забыть инвестиционные стереотипы про 60% в год. Тебе нужно 60% в месяц, или в неделю. И это не игра, есть люди которые столько зарабатывают. С плечами, с выводами заработанного. Не надо путать классику со спекуляцией. Может ты пару раз даже сольешь счет – ничего страшного, здесь принцип другой.
3. Постоянная тяга к экспериментам, у тебя есть рабочая ТС, но хочешь зарабатывать и в те моменты рынка, когда она не зарабатывает. Желание не преступное, но на новые техники нужно учиться заново, тогда как трейдер, думая, что он уже опытен, начинает эти эксперименты совсем на не экспериментальных суммах.
4. Отсутствие плана по доходности, а главное отсутствие плана при ее достижении (или не достижении). Сделать 10% в месяц к счету? Легко, с плечами легче легкого. Если с умом подойти, то можно и с 1%-м риском. Но когда вершина взята, у трейдера начинается тяга к приключениям. Сделал 10% почему не сделать 30%? Мозг отключается, начинается игра. Повышение % доходности счета дело правильное, но к нему тоже нужно подходить с умом, и для всех сделок применять одинаковые критерии.
5. Тяга к несистемным сделкам, страдание от безделия. «Я не в  рынке, как же так, нужно ведь косить бабло». Но точек хороших ведь нет? Нет, но косить то надо! И начинается…Причем у некоторых трудоголиков этот сидром не излечим. Для них только одни выход – несколько счетов. Крупные для хороших сделок, мелкие – «поиграться». Этот выход кстати не так уж плох, появляется своеобразная методика, можно сказать ТС для крупных счетов, когда ты видишь как ты «встрял» на мелком и какой именно сейчас благоприятный момент, чтобы зайти на крупном.
6. Человек зациклился на прочитанных стереотипах и не чувствует рынок. Прочел где-то что заходить нужно по такой формации, стоп сюда, тейк туда. Все больше он ничего не умеет. Он не проверил, подходит ли для этого рынка и инструмента эта формация, можно ли на этом рынке ставить такие стопы и тейки. Т.е. сам мозг не включал. Далее уже понятно + обвинения авторов в некомпетентности.
7. Слишком много думают. Начитавшись книг трейдер начинает сливать в кучу 10 методик ТА + ФА, накладывать их на график, прокручивать в уме, делать выводы из комментариев аналитиков. В итоге часто заходит в рынок даже против видимой логики, потому что так сказали. Хотя перед сделкой может возникнуть мимолетная мысль «Блин,  я бы здесь покупал, зачем я продаю? Хотя экспертам виднее». Для любителей думать тоже все сложно, т.к. думать болезнь как и трудоголизм не излечимая. Выход – алгоритм, реактивная торговля, реагируем, не думаем. А вот в процессе ее разработки подумать придется, и тщательно проработать все нюансы, чтобы неожиданности рынка не смогли сбить вас с толку.
8. Ментальный кретинизм – знаю что делаю плохо, но все равно делаю по-прежнему. Нет динамики и развития. Кривые паттерны въедаются в мозг, и работа проходит на уровне сформированных неверных рефлексов. По-другому можно сказать —  отсутствие дисциплины, но получится не полно, т.к. субъект не знает что это может дать, т.к. занят гонкой здесь и сейчас. Выход – возможно стоит изучить программирование, описать алгоритм и пусть торгует робот, на удаленном сервере. Самому заняться чем-то другим (основной работой, например). Лишь изредка заходить, смотреть, как робот работает – внимать. Самому не лезть. Если есть сомнения в том, что удастся устоять- заставить жену (подругу, друга) сменить торговый пароль, а вам отдать только инвесторский. Смешно? Да нет, смешно, когда в зеркало смотришь.

Такой вот краткий обзор, может если подумать, можно и глубже капнуть.

Год выдался интересный. Особенно вторая половина. Было тяжело, но со временем(в декабре, однако) многое в рынке стало более понятным, логичным.
Решение торговать публично и выкладывать отчёты — верно ведет меня к дисциплине и аккуратности.
Год минусовой, но это можно назвать платой за обучение. Наблюдение за ЛЧИ было весьма интересным и захватывающим. Если повезет, и разгоню счета, поеду на конфу смартлаба. А там мож затешусь и на ЛЧИ. Думаю там будет интересно.
Кстати, вот статистика(да ладно, можно не открывать, по моим постам и так предсказуемо всё это xD ) моей торговли до открытия памма.

Начало 2к17 немного вселяет надежду. Эта хрень-романтика нового года, видимо, идёт с детства. Это странное чувство, будто после инкремента года всё станет («вжжжжуххх!») хорошо и круто, постоянно путает и сбивает с намеченного пути.

Ну ладно, всем кто закрыл год с плюсом — почёт и уважение, у вас всё отлично, продолжайте в том же духе.Кто закрыл в сильный минус — работайте над собой, наведите резкость на расплывчатые цели и готовьтесь к бою в новом году.

Всех с инкрементом года, ну и меня заодно, лол)

После 25 декабря и вплоть до самого Нового Года на рынке делать нечего – форекс работает, но движения минимальны и трудно предсказуемы. 

Всё ближе становятся долгожданные зимние праздники, а значит и выходные. Однако многим трейдерам не даёт спокойно спать и думать о застолье и гуляниях вопрос: когда отключать советников и прекращать ручную торговлю?

Как мы знаем, в Америке и других странах, где основная часть жителей – католики, важным праздником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. Поэтому именно в период с 25 до 31 декабря лучше прекратить торговлю и закрыть свои позиции. Многие банковские институты и инвестиционные фонды закрывают свои сделки уже 19-20 числа, но основная активность замедляется после 25 декабря.
31 декабря чаще всего короткий день, а учитывая то, что в этом году данное число выпадает на субботу, то коротким днём будет пятница 30 декабря.

В первые дни форекс закрыт. Приступить к работе можно уже через несколько дней, но более точное расписание может предоставить вам брокер. Важно понимать, что в этот период всё очень индивидуально.