S&P500

S&P500

Цена по индексу S&P500 предположительно завершает или уже завершила формирование локальной коррекции. Если данное предположение будет верно то, уже скоро цена сформирует новый локальный максимум, который может обозначить завершение восходящей модели, что в свою очередь приведет к развороту среднесрочного тренда.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает развитие локальной коррекции, после завершения, которой будет сформирован новый локальный максимум.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 19000.

( Читать дальше )

     По американским биржевым индексам сейчас сложилась интересная ситуация Dow Jones застыл в каких то долях процента от заветных 20.000 а S&P 500 скептически отнёсся к собственному росту оформив небольшой откат.
     Сразу оговорюсь что по S&P 500 и Dow Jones я бы выделил уровни 2360 — 2390 и 22100 которые с большей долей вероятности будут достигнуты на данном этапе, вот только вопрос как они пойдут туда — с глубокой ли коррекции или же например S&P 500 ограничится уровнем не ниже 2188 — откуда и уйдёт к заветным 2300 — 2400???

    Хотелось бы отдельно отметить что никто из экспертов не спрогнозировал нынешнее ралли по американским биржевым индексам. У всех прогноз ограничивался уровнем 2220. Я делаю вывод что нынешнее ралли когда по Dow Jones взяли 19000 и приблизились к 20k идёт на сентименте, и не играет значения сентимент ли это трейдеров пенсионных фондов или же трейдеров обзванивающих клиентов и впаривающих им акции на исторических хаях. Настрой у рынка такой. И вот какой я делаю из этого вывод. Мы сейчас потопчимся — возможно недолго на нынешних уровнях 2200 — 2280 но при этом возможен и дальнейший поход на верха — в понедельник голосуют выборщики — чем не событие которое должно воодушевить покупателей? Но перед новым годом есть неприятное событие — так устроено в налоговом законодательстве США что если акции переходят 31.12 — 01.01 то выплачивается налог, соответственно перед каждым НГ мы видим небольшое снижение индексов. 

( Читать дальше )

Многие аналитики сейчас ломают голову над тем, что будет дальше с американскими индексами.
Вниз они пойдут или вверх. И вообще, куда они пойдут. 
Никто не может понять.

Я тоже не могу этого понять.
Но в последнее время у меня складывается ощущение, что на недельном графике S&P500 постепенно прорисовывается всем известный паттерн «три индейца».

Думаю, не стоит вдаваться в подробности, что означает этот паттерн и к чему он может привести, поскольку все смартлабовцы и без моих комментариев это знают.
Но, на всякий случай, напомню, что по классике этот паттерн выглядит обычно вот так:





Так вот, быть может, я и не прав, но уж очень похож текущий недельный график S&P500 на «трех индейцев».
Судите сами:



( Читать дальше )

Вчера мы рассмотрели т.н. McClellan Oscillator основанный на 10-day and 30-Day Mov.Avg of Advance/Decline line (NYSE)  и условия при которых рынок может уверенно расти. http://smart-lab.ru/blog/369364.php (вчерашний пост)
ниже Часть 2. После «облома» в четверг.


Diner. 85 Broadway. Williamsburg. Brooklyn, NY


Напомню, что год назад в декабре, 16 числа 2015г.(СРЕДА) ФРС впервые поднял процентную ставку на +0.25%

Вот как отреагировал рынок (S&P500) 2015г.

Среда. после ФРС +1.5%
Четверг                 -1.5%
Пятница                -2.0%

Понедельник         +1 %
Вторник                  +1%
Среда                      +1%

Christmas***

Максимум за год был сделан 29 декабря. После чего в последние два дня 30-31 рынок понизился на 1% в результате налоговых продаж (конец года)

Я по-прежднему ожидаю необходимые для McClellan Indicator -негативные показатели по Advance/Decline line — иными словами -жду драматический обвал рынка -хотя бы на 1% в течении 1-2 дней.

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 продолжает развитие локальной коррекции, после завершения, которой будет сформирован новый локальный максимум. К сожалению, предположить, насколько высоко будет сформирован данный экстремум практически не возможно, но если предположение о завершении модели будет верно то, формирование уверенного паттерна в виде 5-3 формации вниз станет хорошим подтверждением завершения тренда вверх.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает развитие локальной коррекции, после завершения, которой будет сформирован новый локальный максимум.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 19000.

( Читать дальше )

Недавно спрашивали осталась ли у forex.com русскоязычная поддержка. Спрашивали — отвечаю, нет. Но сотрудники есть, и если попросить и сотрудник на месте, то переключают, по крайней мере в текстовом чате, а это лучший способ общения т.к. можно сохранить лог. Если сотрудника нет, то и через транслятор вполне нормально можно общаться, яндекс переводит адекватно рыночные термины.

Теперь про шорт S&P500. Не то чтобы я призываю шортить, но если очень хочется, пошортить или полонговать, то возникает вопрос «где», особенно если нету депозита $10000. Вот такая вам информация про условия на forex.com:

Инструмент — SPX500, торгуется по 10 контрактов (1 лот). То есть один «доллар» индекса — 10 долларов депозита. В плюс или минус решать вам.))
Спред — 0.5 доллара индекса, то есть 5 долларов депозита. Это всего 2  шага фьюча miniS&P!
СВОПА НЕТ, кредит на 10 контрактов дают бесплатно. (Хотя, наверное, что-то забирают через контанго шмонтанго с фьючерсом, цены немного отличаются.)

( Читать дальше )

2273 все одеваем шорты. Или какое ваше мнение?

«Everyone has a plan 'till they get punched in the mouth»
 
«У каждого есть план-до тех пор,
пока они не получают удар в челюсть.»

-Mike Tyson (О философии трейдинга)



Финансовые СМИ готовили инвесторов на протяжении месяца к тому, что ФРС поднимет базовую процентную ставку на 0.25%, тем не менее THE Devil was in the details/ а именно в своих комментариях и планах на 2017 Йеллен сообщила публике неутешительную новость, что их ждет 3х кратное поднятие ставки в Новом году.

Рынок молниеносно проверив All Time high 2277 S&P cash. (2276) развернулся вниз и после очень волатильных двух часов — закрылся практически на минимумах.

Ранее многие замечали. что нефть устала, Russell2000 устал и уже ушел в коррекцию с понедельника.

Гордость наша- Advanced/Decline line (breadth) после месяца фантастических результатов… стала буксовать и показывать негативные показатели например вчера до ФРС при S&P минус 5  NYSE breadth= — 600.

Все же большинство трейдеров не были готовы к такому развитию событий и ожидали или флэт рынок или поход к новым хаям… на 2283 и даже к 2300 откуда многие готовы были агрессивно шортить...

Увы....

Рассмотрим статистику ADVANCE/Decline

Для построения графика используем 10-DAY Moving Avg of ADV/Decline и 30-DAY Moving Avg of ADV/Decline. (blue)



Наиболее сильным считается рынок, когда обе линии 10-day & 30-day идут вверх в одном направлении (рис. А) — все помним мощное ралли -после лоу в Феврале.2016.

В июле на волне BREXIT Rally — 10-day Moving Avg показал рекордную вершину- сильнейший breadth/

Далее рис. В- это унылый осенний марафон.

Обе линии 10-day & 30-day снижаются в довольно волатильном неровном стиле.

Затем достигают критических минимумов перед Выборами Президента США в первых числах ноября..., и после Выборов следует сильнейший разворот и обе
линии, как в лучшие времена в тандеме показывают позитивную динамику- отражая мощь ноябрьского ралли.

Однако уже в декабре видно, что попытки 10 Д и 30-Д линий сделать перехай ноябрьских результатов вероятно провалятся...(eng. FAIL)
Это говорит о том, что рынок теряет Momentum. Its bearish.

А каков был ноябрьский спринтерский рывок! Увы....

Конечно рынок предпримет некоторые попытки роста, чтобы не испортить настроение инвесторам перед Новым Годом- но для этого нам нужно создать по крайней мере краткосрочный OVERSOLD. и линии 10 Day и 30 Day — Advance/decline должны уйти вниз.

Для этого DECLINED акций на NYSE должно быть на критический порядок больше чем ADVANCED

НИЖЕ Таблица расчетов на эту и следующую неделю. Красные цифры Decline issues помогут нам обвалить Индикатор и создать благоприятную ситуацию на рынке для роста на следующей неделе

Обратим внимание, что будет достаточно ДВУХ ОБВАЛЬНЫХ дней чтобы выйти в short term OVERSOLD и на следующей неделе -только позитивная динамика ADV/ Decline .



На следующей неделе рынок похоже сделает попытку Санта Ралли — эдак до 28 числа.  После чего каждое ралли должно быть продано- они не будут столь устойчивы. И Медведи вернутся на рынок… на некоторое время в январе, но об этом позже -будем смотреть на статистику.

В то же время, после ФРС и закрытия рынка вчера -118 Доу- финансовые гуру на CNBC по-прежднему бодры и дискутируют DOW JONES 40K

Никто не воспринял всерьез вчерашнее падение и считают его однодневкой. Кстати PUT/CALL Ratio @61%. Никакой паники- все спокойны.




Еще один интересный сценарий на сегодня- если мы справимся за 1 день (Четверг) — для этого нам нужно проверить уровни внизу, S&P@ 2243-2241,  показать негативную Breadth (advance/ decline) потом развернуться на 180 градусов....

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 выполнила снижение, и как предполагалось, данное снижение пока рассматривается в виде локальной коррекции, после завершения, которой будет сформирован новый максимум.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает оставаться на исторических максимумах, и вполне вероятно, что в данный момент идет развитие локальной коррекции, после завершения, которой индекс сформирует теще один новый максимум.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 19000.

( Читать дальше )

Вчера я писал: Полиметалл — ищем моменты для входа, лонг, покупать.
Полиметалл вырос на 8,6%.





Вчера я писал: нефть около 55, разворот вниз начался, фьючерс на доллар на вечерней сессии шорт/боковик, в моменте очень высока возможность разворота вверх, фьючерс на РТС на вечерней сессии лонг/боковик, в моменте очень высока возможность разворота вниз, фьючерс на S&P500 около нуля, фьючерсы Азии — разнонаправленно. РТС — нейтральная позиция по РТС закрыта, будьте готовы открывать нейтральную позицию. Долгосрочные позиции держим (на снижении хеджируем), спекулятивные — будьте готовы закрывать позиции по стоп приказам, стоп приказы сразу в безубыток и прибыль. VTBR, ВТБ — позиция закрыта по стоп приказу. Полиметалл — ищем моменты для входа, лонг, покупать.

Вчера я писал: по алгоритму — перед важными новостями (событиями) — выходим в деньги или хеджируем позиции.

( Читать дальше )