S&P500

На этой неделе Dow, S&P и Nasdaq каждый день закрывались ростом, и это случилось впервые за 5 лет. 
Small Caps выросли за неделю более, чем на 5% — это вторая по размеру недельная прибавка этого индекса с января 2013 года.
Трежерис теряют в цене 5 недель подряд, достигнув июльских низов 2015 года.
Золото падает 5 недель к ряду, оказавшись на низах десятимесячной давности (самый продолжительный период снижения с ноября 2015 года)
Индекс доллара вырос в 4-ую из последних 5-ти недель.

Акции опять пользовались паническим спросом


( Читать дальше )

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, то есть по-прежнему индекс продолжает формирование новых локальных импульсов, и на текущий момент локальная внутренняя структура  уже начинает приобретать более адекватный вид, и не исключено, что после коррекции цена сформирует новый локальный максимум. Если данное предположение будет верно то, данный факт может просигнализировать о завершении восходящей модели.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, до завершения модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает оставаться на исторических максимумах, и вполне вероятно, что формирование еще одного локального максимума так же может обозначить завершение модели.  

Рекомендация:  до завершения рассматриваемой модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

( Читать дальше )

С трудом пытаюсь отыскать что-нибудь хорошее для медведей.

Подавляющее большинство сигналов, который подает рынок — позитив!

NYSE stocks at 52wk high =500!!! Это очень мощно.

В то же время, когда финансовый журнал Barron's так уверенно заявляет, что нас ждет 20,000 DowJones, то по старой памяти понимаешь, что видимо будет 19,990 но 20К мы вряд ли увидим без какой-либо коррекции на рынке, даже если это 1%, 2%



Рассмотрим интересные соотношения (Ratio) ведущих индексов, которые призывают к некоторой осторожности на рынке к КОНЦУ следующей недели. 15-16дек.

Собственно это время когда рынок должен стать среднесрочно перекуплен. (Intermediate Overbought)

В предыдущие два пика- это была прелюдия либо к серьезному обвалу (2008г) либо к однодневной коррекции 2% (дек.2015)



( Читать дальше )

Открыв, крупную позицию шорт в начале этой неделе- и уверовав, в то, что Американский инвестор обессилел после месяца безудержного Трам ралли, я был абсолютно спокоен и присоединившись к ведущим гуру Смарт-Лаба, раздавал советы направо и налево… что шорт -это EASY MONEY.

к тому же первая половина декабря, как правило негативная статистически и перед настоящим Рождественским Ралли происходит небольшая коррекция.

Под впечатлением Предновогоднего настроения и поверив в BIG SHORT - я ни секунды не сомневался пусть даже в скромном но уверенном ПРОФИТЕ!

Мне снился сон… что я уже в Париже со своим знакомым французом месье Бьеналем.

 * * *

… Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins.

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, а че жалко что ли- верный шорт -перед Санта Ралли-  но платил столько, сколько платят французы.

Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Gare St. Lazare. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство.



Вечер мы кончали у Porte Maillot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов.

В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца.

Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как ненцы на Севере управляют собаками.

По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale. Их дни с Бьеналеи были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

( Читать дальше )

Что за ересь, я все понимаю, но прошлая неделя убила наповал.

Как фундаменталист до мозга костей, начинаю ненавидеть этот фундамент, потому что результаты референдума в Италии уверили, что после понедельничного гепа до 2180 мы можем пойти и до 2150 — 2160. Вместо этого, за день ушли выше 2200, а сейчас закрылись по 2260.

Интересно вот что. Кто покупает? Да, быков много… но йопта, трежерис растут. Держите доходность 2,47%, это уже близко к области 2,5 — 3%, при которой СП500 и фонду будут продавать. Почему? Да невыгодно получать дивиденды по акциям на фонде будет, если трежерис дает возможность получать такую доходность. Плюс некоторые бумаги защищают от инфляции вроде бы, или как?

Короче говоря, сценарий марта 2000 года и сентября 2007 года. Тогда тоже была эйфория после чего держите биг-шорт. Единственная проблема, куда пойдем? Может 2260 граница, а может 2300, а может и 2400 даже, типу мне на язык. Короче говоря, горит моя позиция, форварды декабрьские у меня фиксанутся 15 декабря, но главное вот в чем...14 декабря заседание ФРС.

( Читать дальше )

И S&P еще вверх кольнет и еврик вниз, с большой вероятностью, и нефть повыше дернут. Может и не сразу в понедельник, но переписать экстремумы постараются, иначе картинка незаконченная получается. Не так давно, в приватном блоге серебро вспоминал в 2011-м, с каким задором его шортили. А оно все росло и росло. Можно процентов на 25 с точкой входа ошибиться запросто :)





( Читать дальше )

Акции  вырвались вверх к новым рекордным вершинам… Small Caps оказались сегодня чемпионами (рост более 1,5%!), 13-ый рекорд Dow после избрания Трампа.

С начала недели акции Small Caps выросли более, чем на 5,5%!


( Читать дальше )

E-mini — это малые фьючерсные контракты на основные индексы рынка, такие как S&P500, NASDAQ 100, Dow 30 другие. Их торговля представляет собой особый мир внутри вселенной деривативов.

Почему E-mini?

Торговля фьючерсами на индексы позволяет трейдеру участвовать в движениях широкого рынка путем открытия одной позиции, без необходимости отбора отдельных эмитентов. Фьючерсные и опционные контракты на индексы тесно следуют за движением цен на соответствующие базовые индексы. Эти продукты широко используются как профессионалами финансового рынка, так и индивидуальными инвесторами для защиты своих портфелей и получения дохода от инвестиций. Торговля E-Mini доступна практически круглосуточно, 5 дней в неделю. Для этих инструментов брокеры обычно предлагают хорошее плечо при открытии стандартного торгового счета.

E-mini и «большие» фьючерсные контракты

В то время как индивидуальные и институциональные инвесторы, обладающие достаточными ресурсами, участвуют в движении широкого рынка путем торговли фьючерсов на S&P, многие трейдеры не имеют возможности торговать «большие» фьючерсы на S&P 500, поскольку для этого...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19246-torgovlya-fyuchersnymi-kontraktami-e-mini

( Читать дальше )

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, то есть по-прежнему сохраняется вероятность продолжения роста после незначительной коррекции. И  по-прежнему пока не ясны уровни, которые могут в будущем стать сильными уровнями сопротивления.  

Рекомендация:  по-прежнему смысла покупать на исторических максимумах нет, а для продажи пока не сформировано ни одного признака, поэтому лучше всего оставаться вне рынка. 

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает оставаться на исторических максимумах, и пока по-прежнему нет каких либо уверенных признаков завершения роста.

Рекомендация:  по аналогии с S&P500 нет смысла покупать на экстремуме, а для продажи нет каких-либо уверенных признаков, поэтому рекомендуется оставаться вне рынка. 

( Читать дальше )