Алготрейдинг

На фоне текущего роста портфель обновил максимум и взял отметку в 70 млн рублей.

По совпадению я как раз завершил постепенный процесс увеличения перечня анализируемых акций, доведя их количество до 111 штук. На MOEX акций примерно в два раза больше, но у остальных совсем уж плохо с ликвидностью. В качестве потенциального направления развития можно добавить ETF, ДР, а в перспективе MOEX обещает и иностранные акции подвезти.

Для учета информации в нескольких валютах прийдется существенно переработать блок хранения данных. Опять же по совпадению прочитал пару книжек про Domain-driven design — руки чешутся переписать все чуть более грамотно.

Так же в последнее время прочитал множество статей про Reinforcement learning. Раньше никак не мог придуматься, как прикрутить RL к портфельной оптимизации, а тут вдруг возникло несколько идей. Надо будет поэкспериментировать, и возможно в итоге совершу закономерных шаг от DL к RL.

Результаты алгопортфеля за июль 2020

За месяц:
PnL +3,91%
Max drawdown -1,49% (06.07 — 16.07)

За весь период(c 18.02.2020):
PnL +11,42%
Max drawdown -2,22% (18.03 — 08.04)



Следить за динамикой можно в соцсетях:
https://vk.com/Dmitry.Stoletov
https://www.facebook.com/FinSerfing

Хочу поддержать флэшмоб со скринами из Лк Открытия. Тем более есть красивая картинка.

По роботам сложилась уникальная ситуация, подряд 5 месяцев в плюс (причем хороший!) и с начала года 6 из 7 в прибыль. Давно такого не было… Так и хочется кинуть все ресурсы на этот станок… но я держусь, ибо знаю что счастье вскоре закончится :) И опять все упадет в унылый боковичек (как кстати было уже 2 года назад при аналогичных обстоятельствах). Интересно конечно по итогу сколько эта серия продлится.

Еще из интересного сообразил статистику по проценту прибыльных месяцев для портфеля роботов в последние 10 лет (с реального портфеля между прочим).  Как ни странно получилось лето и осень — самое рыбное время. А мне всегда казалось, что летом тухлячок..

Товарищи, важный вопрос. Подумываю расширяться, бустануться. Но не хотелось бы получить ярлык «околорыночник»)) – ну есть у меня такой пунктик. Но я, похоже, достаточно смутно представляю, что люди подразумевают под околорынком.

Обучение, продажа роботов – не интересует.

А вот автоследование, продажа сигналов, ПАММы всяческие и подобное? – Это уже не околорынок же?