Алготрейдинг

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №36 и  вишенкой №37 ( ДВЕ ЗА ДЕНЬ!!!... ) на торт нефтяного профита

   Если не считать резкого движения вниз на открытии, то можно сказать, что фьючерс на доллар-рубль сегодня провел день в боковике. Невыразительным было и движение фьючерса на акции Сбербанка.
   Большинство ТС, которые торгуются на Полигоне, очевидно впечатлившись сегодняшним открытием Si, открыли короткие позиции. Но из-за последовавшего боковика результат по этим позициям колебался около нуля.
   Вчерашний день несколько улучшил результаты ТС, но все же по итогам восьми прошедших дней пока ни одна из восьми ТС не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

Всех приветствую. Продолжаем изучение языка MQL4.

В прошлый раз мы рассмотрели целые типы данных, а сегодня поговорим о вещественных типах. Они предназначены для того, чтобы хранить не только целую, но и дробную часть числа. Поэтому они гораздо более универсальны, чем целые типы данных. В плане математических операций с целыми числами мы ограничены тем, что результат обязательно должен быть целым, иначе мы потеряем дробную часть числа. По этой причине целые типы чаще всего применяются для нумерации элементов массива и для всевозможных счётчиков, когда нам необходимо посчитать сколько раз выполнилось какое-либо условие. Например, перебрать все активные ордера и посчитать сколько из них каждого типа: (buy, sell, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit).

Вещественные типы в этом смысле могут применяться гораздо шире, в самых разных математических операциях, потому что хранят целую и дробную часть числа.

Вещественных типов данных в языке MQL4 (и в MQL5 тоже) всего 2:

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за октябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/497297.php). Думаю, рассказывать о прошедшем месяце много не надо, и для модели он также выдался ужасным, однако за счет более грамотной аллокации в защитные активы и ухода из самых кислотных — модель наконец-то аутперформила SPY, причем довольно существенно. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.161 -10.10
XLP 0.181 2.02
XLE 0.144 -11.37
XLF 0.122 -4.75
XLV 0.171 -6.78
XLI 0.000 -10.87
XLB 0.000 -9.18
XLK 0.000 -8.00
XLU 0.078 1.98
IYZ 0.062 -5.18
VNQ 0.081 -2.93
SHY 0.000 0.15
TLT 0.000 -2.93
GLD 0.000 2.12

За сачет того, что модель не залезла в часть особенно сливших секторов (XLI, XLB, XLK) — удалось обогнать SPY: (-6.9)% SPY vs (-5.0)% LQI vs. (-4.7)% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также обогнала SPY и оказалась чуть хуже EQW: 6.9% LQI vs. 9.7% SPY vs. 6.3% EQW.

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/496726.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на октябрь:

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня спокойно, без рывков немного подрос. Фьючерс на акции Сбербанка, «наплевав» на свою, как правило, обратную корреляцию с курсом на доллар-рубль, тоже двигался в сторону повышения.
   Большинство ТС, которые торгуются на Полигоне, сегодня открыли длинные позиции по Si. А торговая система «Космос», которая торгует фьючерс на акции Сбербанка, последовательно, утром и вечером, открыла две длинные позиции на SR. Так что, по итогам сегодняшнего дня торговые системы на Полигоне, скорее всего, смогут поправить свои дела.
   По результатам семи прошедших дней пока ни одна из восьми ТС не смогла удержаться в «плюсе».
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php