Алготрейдинг

Я ранее описывал краеугольный камень своего алгоритмического подхода. Это виртуальные сделки.

Виртуальные сделки
– это особый подход к торговле, когда вход на рынок происходит после определенного числа убыточных сделок, не совершённых в реальном времени.
Цель – понять, что негативный для стратегии рынок наступил и, главное, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПУЩЕН.
Можно открывать реальные торги!

Почему это работает, объяснял в статье smart-lab.ru/blog/951136.php

А теперь – важное дополнение! На отдельный «секрет алготрейдинга» не тянет, поэтому оставлю здесь)

📍Виртуальная сделка должна иметь меньшую вероятность убытка, чем последующая реальная!

Допустим, по нашей системе тейк (ТП) больше стопа (СЛ) в 2 раза. Такой ТП к СЛ 2:1 – классика, сам так делаю. Вступаем мы после 4х убытков подряд, торгуем до первого профита. Имеем некий результат.

Этот результат станет лучше, если у виртуальной сделки снизить ТП и сделать равным СЛ. Получим 1:1. Так откуда улучшение? Ответ кроется в гипотезе «Рынок имеет память». Если цена четыре раза подряд не брала даже настолько короткий ТП – на пятую сделку (первую реальную) это станет неэффективностью, поведение цены заметят. И тогда рынок вновь станет эффективным, с большой вероятностью рванув навстречу нашему ТП – снова длинному 2:1.

( Читать дальше )

Результаты моего публичного счета за декабрь и год.

Эквити корявая из-за постоянных экспериментов с алгоритмами, но таков путь.

Подробная стата здесь docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

ЛЧИ2023 +27% https://investor.moex.com/trader2023?user=315431

Multi Knife – моя первая стратегия, публично назвать которую Граалем у меня хватило смелости. Подробно логику и структуру описывал здесь: smart-lab.ru/blog/978522.php.

Я много рефлексирую (чуть чаще, чем хотелось бы). Хвалить своё сложно 😅 В результате, появился этот пост.

Грааль – это гипотетическая торговая система с потрясающим преобладанием профитов над убытками либо вовсе без убытков.

Самый первый Knife Catcher я запустил в 2022, а Multi Knife – летом 2023. Они торгуют лонг-онли (только лонг), что разумно для трендовых дефляционных активов (в отличие от ренджевого форекса, например).

Истории мало.

Это плохо по одной-единственной причине. За 2023й не было ни одного нормального дампа! Крипта не рушилась в ебеня, трейдеры расслабили булки. То есть на бектестах-то всё гладко. За все имеющиеся в наличии годы. Но важно увидеть на реале.
С краха FTX в ноябре 2022 лонг-онли системы чувствовали себя прекрасно и заполонили всевозможные рейтинги. Наилучший результат показали сеточники.

( Читать дальше )

Один из подходов в торговле — это не искать заумных стратегий, которых ни у кого больше нет.
А искать различные другие стратегии, по которым торгую другие трейдеры.
Когда сигналы по нескольким из них совпадают, то это становится хорошим сигналом к покупке.
Так как вы по сути ищите группы лиц и реагируете на их решение, причем сразу на решения нескольких групп.
Продолжение этой мысли smart-lab.ru/blog/981145.php

Па улицам ходила большая крокодила, она она зеленая была.

Увидела китайца и хвать его за яйца, она она голодная была.

Тут один китаес агитирует валить в IT, НО по факту.

Хочу предупредить хомяков, вас там в IT особо никто не ждет.

Чё делать:

1) Мебель из дерева

2) Торговать на бирже

3) задротить LeetCode и прочий стафф, который у вас будут спрашивать, врать в резюме, по возможности использовать для прохождения собесов ChatGPT и помощь живого человека со стороны, избегать при этом компаний с background‑чеком. МБ вообще посадить вместо себя спеца по прохождению LC и пр. и изменить его лицо под ваше с помощью DeepFake, аналогично для голоса (наверное, скоро у нас реально появятся специальные люди, которым будут платить, чтобы они вместо разрабов проходили собесы). Надо при этом не терять энтузиазма и упорно пытаться, потому что фэйлов будет много, а самих по себе карьерных возможностей — ограниченное число;

( Читать дальше )

Наиболее важным принципом торговли является синергия.
То есть трейдер должен искать сигналы на разных масштабах рынка.
И как только они совпадают, то это наилучшей момент для сделки, т.к. совпали интересы разных групп людей.
Именно поиском таких совпадений должен заниматься трейдер.
Одним из примеров таких совпадений это пересечение с ценой двух разных средних,
например 100 часовая и 50 часовая.

В новой версии появилась функция сохранения торгового отчета в виде файла HTML или PDF. Теперь вы можете легко поделиться своими торговыми достижениями с коллегами или инвесторами. Также в обновлении появилась возможность сохранить в файле текущее состояние показателей в «Обзоре рынка».

В MQL5 появились новые функции для работы с матрицами и векторами, которые применяются в машинном обучении. Помимо этого, в обновлении были внесены улучшения в профилировщик кода и тестер стратегий.

 

MetaTrader 5 Client Terminal

1. Terminal: Добавлен экспорт торгового отчета в файл HTML и PDF. Теперь вы можете легко поделиться своими торговыми достижениями с коллегами или инвесторами. Для экспорта воспользуйтесь меню в самом отчете или меню «Файл».
   

   
   

( Читать дальше )

Выходные — время развлекаться, попробовал с ИИ)

И все же Искусственный Интеллект не перестает удивлять!
Программирует, рисует, сочиняет тексты, а теперь еще и поет (аналогичные эксперименты можно сделать на suno.ai)
Ну и выдал прямо хит по теме:-))
Приятного прослушивания!



( Читать дальше )

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги года.

Доходность в 2023 году составила +100,4% с просадкой 23,6% в октябре. Максимум года пришелся на конец декабря +113,8%. 

Мониторинг счета на comon.ru с 2021 года ссылка
Мониторинг счета из лк брокера с 2018 года ссылка

Торгую фьючерс на доллар/рубль направленные (трендовые) стратегии.

В начале года планировал не снижать риски и торговать их на уровне прошлых лет. Плечо в этом случае максимум 6-е, а планируемая доходность 100% при просадке в 30%. По факту алгоритмы набирали не более 4-го плеча из-за повышенного ГО. Просадки по 15-20% внутри года пережил комфортно. Но заметил, что толерантность к риску начала снижаться. Торговый счет в 2022 и 2023 году значительно вырос и колебания депозита в рублях требуют привыкания.

В первую половину года характер движений в валюте изменился. Рост курса с 67 до 101 рубля выглядел не типичным, как говорят коллеги это похоже на трендовую акцию. Предположу, что это было временное явление, похожее на движение во вторую половину 2015 года. Алгоритмы небыли готовы к длительному удержанию позиции. С августа ситуация поменялась, валюта вернулась в свое «нормальное состояние».

( Читать дальше )

Говорить, что у тебя есть Грааль, – так себе затея!

Поэтому скажу иначе: у меня целых два Грааля! 😄 Накопил за 10+ лет профессионального трейдинга.

Грааль – это гипотетическая торговая система с потрясающим преобладанием профитов над убытками либо вовсе без убытков!

Итак, да, у меня их две штуки)

Первый мой Грааль – это сложная конструкция на квантовом трейдинге, с массивом Big Data и прочим, прочим. Одной статьёй не охватишь. Этой темы я касался в прошлых публикациях.

А вот второй Грааль – это грид-система (сеточник), усиленная авторскими ноу-хау. Эту стратегию я назвал Knife Catcher (Ловец Ножей), о ней и пойдёт рассказ. За Грааль пояснить не забуду 😉

( Читать дальше )