Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 2.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Февраль задался одним из самых убыточных месяцев за последние 2 года. Но все в рамках максимальной просадки (до 30%). Большое влияние оказал выходной 23-го февраля. Собственно график эквити за февраль:

Эквити с начала 2016 года:


( Читать дальше )

Пытаюсь автоматизировать торговлю.

Первые шаги уже сделаны, а именно нашел в интернете скрипт для построения таблицы свечей в квике, и наладил импорт данных этой таблицы из квика через ексель в матлаб.

Вот чем пользовался:
скрипт для построения таблицы свечей в квике:
4robot.ru/trade-robots-and-systems/16-kak-vyvesti-grafik-iz-quik-v-torgovyy-robot-excel-video-fayl.html
организация поступления данных из таблиц квика в матлаб в реальном времени:
q-trading.ru/index.php/soft/analiz-dannyh/464-terminal-excel-matlab.html

Дело осталось за малым — исполнить полученные сигналы. Раньше исполнял их руками, теперь днем работаю.
Узнал, что есть

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 1.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной  торговле — это корректное исполнение системы. 

Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит. 

Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели. 

Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп. 

Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:

PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 29.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Всем доброго времени суток!
Начинаю эксперимент. Разгон бонусного счета с помощью советника. Думаю, будет весело.
Работает на паре  EURUSD  М1, пятизначные котировки.  Фильтры с D1 и H1. Стоп фиксированный = 89 по четырехзнаку, тейк 24.

Результаты тестера с 15.12.2015 по 26.02.2016 
риск 0.1


( Читать дальше )

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )

В конце февраля прошли две новости о Московской бирже, которые были проигнорированы читателями Смарт-лаба.
Первая новость — Московская биржа начала учет времени в микросекундах. Казалось бы, невелика затея — начать добавлять в исторические данные доли секунды, однако для алготрейдеров это знак качества- скорость операций на бирже возросла, стратегии можно подгонять под работу с более высокими скоростями и тестирование стратегий может быть более качественным. Делаю вывод, что московская биржа делает упор на предоставление более качественных сервисов для HFT. Это плюс к ликвидности.
Вторая новость — КСУ. Вы наверно уже по привычке прочитали ВСУ, но речь пойдет не об украинской армии, а о новом революционном для нашей биржи продукте — Клиринговых сертификатах участия (КСУ).
В чем суть продукта, процитирую сайт московской биржи-"Новый вид ценной бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ), а также репо с ним – будет доступен на Московской бирже с 29 февраля, сообщил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич.

( Читать дальше )

Посылайте его в авангард алготрейдинга обязательно. Ни в коем случае не объясняйте ему тривиальные алгоритмы, которые гарантировано работают и будут работать всегда, это неблагодарное дело. Лучше расскажите ему что то из области академических знаний, что с горем пополам можно натянуть для оптимизации рабочих моделей. Или можно натолкнуть его на мысли, над чем работают западные технологические фонды для того чтобы выжать из своих многомиллиардных портфелей еще плюс один-два процента годовых. Не забудьте про фракталы. Ведь рынок фрактален, это уже понятно всем, он фрактален по всем измерениям и это очень интересно, ведь где то здесь лежит разгадка его динамики, есть все основания так полагать. Можете туда послать начинающего алготрейдера. Есть еще нейронные сети, там вообще непаханое поле. Кто то же научил Гугла отличать картинку с вашей дачей от фотографии белого дома, значит можно научить робота отличать канал с пробоем от головы с плечами. Это все определенно стоит труда умнейших людей планеты, в число которых безусловно входят люди, которые смогли освоить С++



Картинка для привлечения внимания, просто взял в гугле первую попавшуюся хню с графиком