Алготрейдинг

Всем доброго дня! 

Продолжаем рассматривать различные метрики помогающие в оптисизации и выборе алгоритмических торговых стратегий.
Сегодня у нас Deflated Sharpe Ratio. 

📈 Понимание этого коэфициета становится неотъемлемым элементом при разработке и использовании автоматических торговых стратегий. Этот уникальный инструмент может быть ключом к оптимизации алгоритмов и моделей!

Наше последнее видео посвящено Deflated Sharpe Ratio и его преимуществам:

1️⃣ Реалистичная оценка производительности: Deflated Sharpe Ration корректирует оригинальный коэффициент Шарпа, учитывая количество проведенных испытаний, предлагая более реалистичную оценку производительности стратегии.

2️⃣ Защита от переобучения: Учитывая множественное тестирование, он помогает инвесторам избежать подводных камней переобучения и добычи данных, которые часто упускаются из виду в традиционных мерах.

3️⃣ Улучшенная оценка риска: Учитывая асимметрию и эксцесс ваших стратегических доходов, он предлагает более полную оценку риска.

( Читать дальше )

 

биржа — место продают и покупают. Если кто-то покупает то кто-то и продает.
волны каждого события накрывают приверженцев тех анализа, смывая портфели .
Практически каждый участник имеет свою уникальную стратегию, рабочую на 146%. Новостные ленты детально анализируются в купе с числами Фибоначчи.
Но рост волны объемов внезапно упирается в невидимую политическую стену и свеча летит вниз красным водопадом.
Анализ Фибоначчи дает феноменальные результаты на природных объектах, и на биржевых движениях тоже как уверяют многие аналитики и «небожители» имеющие телеграмм каналы с сотнями тысяч подписчиков.
Упавшая волна цены порождает мелкие колебания которые с радостью подхватывают алготрейдеры анализируя происходящие уже алгоритмами Фурье с тайными коеффициентами, срезая своими алгоритмами верхушки микроволн.
Но также внезапно микроволны из боковина вздымаются громадной свечой вверх подпираемой микроскопическим объемом и новостью о реструктуризации и прибыли эмитента в масштабах бюджета маленькой африканской страны.

( Читать дальше )

Начало
Игра с преимуществом
Торговые модели
Принцип оптимизации торгового алгоритма

И так, после того как, мы учли исполнение сделок, комиссии и провели проверку реальной торговли на соответствие с результатами полученных при тестировании построим доходность готовой торговой системы. 

Определим торговый период с Пн по Вс и каждый Пн будем проводить пересчет моделей для торговли на текущей неделе (Принцип оптимизации торгового алгоритма).

Таким образом, для торговли на текущей неделе, каждый Пн получаем от алгоритма инструмент и торговые параметры (модели входа и выхода, тайм фремы).

Как уже писал ранее, на входе системы оптимизации имеем: ~160 фьючерсов на крипто монеты; три модели входа и выхода; семь тайм фреймов (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1); триггер stop/limit (трендовая/флэтовая стратегия).

Цель тестирования: поиск лучшего инструмента и параметров для торговли на текущей неделе. Получение объединенной кривой результата торговли.

Торговое плечо 20х, используемая маржа 5%.

Последовательно прогоняя торговлю по выданным алгоритмом параметрами, получаем понедельно следующие результаты:

( Читать дальше )

Представляем вашему внимаю оптимальную структуру криптопортфеля, под обеспечение которого можно торговать нашими алгоритмами на вашем счете.

Криптомир сегодня крайне волатилен и неустойчив, поэтому хранить деньги в какой-то одной валюте, на наш взгляд, не разумно. Здесь также имеет место быть диверсификация. Все деньги держать в стейблкоинах тоже опасно, пусть даже в самых надежных типа USDT. Во-первых, стейблкоины съедает долларовая инфляция. Во-вторых, структура резервов Tether, вызывает сомнения, может так случиться, что будут обнаружены дыры в балансе и не хватит обеспечения на покрытие обязательство по USDT в случае панического оттока денег из них. Даже если резервы хранились в «надежных» американских гособлигациях, недавний обвал цен на трежериз, могут создавать бумажные и реальные убытки.

Любые стейблкоины могут в любой момент превратиться в тыкву, поэтому оптимальным считаем половину капитала хранить в криптовалютах, а половину — в стейблкоинах. Биткоин и Эфир — по 25% каждый.

( Читать дальше )

Задаем в скрипте 2 инструмента, выставляем настройки и запускаем. В файле формируются сделки, произведенные роботом.
Все сделки виртуальные,  то есть на реальном рынке, но нет исполнения ордеров. Кому интересно скачивайте скрипт.
disk.yandex.ru/d/LGMdRt9bCI_5DA — скачать скрипт

Приветствую дорогие друзья. 

Я постоянно пишу о HFT коннекторах к Moex. 
Fix/Fast, Plaza2, Twime на языке C#. С момента моих прошлых статей ко мне обратилось довольно много людей, которые хотели бы попробовать коннекторы, как-то их освоить. 

У меня есть свежий Fix/Fast. У меня есть свежая Plaza2 и есть Twime (его нужно немного обновить). У меня все есть, но я не могу просто выдернуть это их своих ботов и отправить в публичное плавание.

Все заточено конкретно под свои задачи и конкретно под моих ботов и именно под скорость, потому что там довольно много особенностей и нюансов.

Чтобы выпустить коннектор в открытое плавание мне нужно потратить не мало времени, чтобы привести его в публичное состояние с инструкциями для масс. Также есть много отличий в работе тестового рынка и «боевого». Все это накладывает свои нюансы. 

Тем не менее я вижу большие возможности в этих коннекторах, потому что я вижу, что есть большой спрос. Люди хотят торговать, но они просто не могут, потому что барьеров очень много. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



( Читать дальше )

Хотел честно написать про «успехи» в торговле чужими деньгами.



Но нашего замечательный блог про нашего писателя книг и обучателя как нужно торговать — в телеграм https://t.me/os_engine Читал с удовольствием труды неизвестного (у Леши много любимчиков, колитесь, кто ведет канал?). Забавил вот эта переписка с еще одним опять уже бывшим партнером:



( Читать дальше )

Начало
Игра с преимуществом

Модели входа будем использовать классические трендовые, пробили идём за ценой.

Модель на 15 мин. Бары считать бары и анализировать паттерны мы не будем. Так как если посмотреть на тот же график на периоде, к примеру h1 видно, что просто встаём на пробой бара «впротивоход» предыдущего бара.


( Читать дальше )