Алготрейдинг

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.

1. Меня радуют люди, которые там работают — они заряжены оптимизмом, энергией и нацелены на результат. В них не видно подлости, зависти и лжи.
2. Они открыты новым идеям.
3. Они молоды, но талантливы.
4. Они развивают уникальные идеи и обладают солидным интеллектуальным потенциалом.

P.S. Это не реклама, а субъективное мнение. Материального или какого-либо иного интереса в продвижении их услуг не имею, клиентом не являюсь.

Ищу приверженцев алготрейдинга с серьёзными навыками программирования в Питере для партнёрской работы.

Сам начинал с  форекса, потом с «ручного» скальпинга на ФОРТСе, что-то получалось, чтото нет. Главное — результат был несистемным, зато узнал много про рынок, во многом разобрался, накопил «багаж подходов и методов» (технических, статистических и пр).
Пришел к выводу, что алготрейдинг мне больше подходит, так как:
1. Можно оттестить стратегию на истории.
2. Эмоции не влияют на принятие решений в конкретных ситуациях, и можно отходить от монитора.

В интрадее удалось разработать ряд более-менее устойчивых стратегий (оттестить на истории).  Грамотно запрограммировать алгоритмы — одна из важнейших задач сейчас.

В интрадее свои задачи развития вижу в следующем:
1. Наращивание портфеля некоррелируемых стратегий;
2. Отслеживание стационарности разработанных алгоритмов относительно рынка (их корректировка при необходимости).

( Читать дальше )

Задался целью частично перейти в область алготрейдинга, понятное дело, что не все правильные торговые методики можно чисто физически запрограммировать, но построение автономных торговых систем(возможно временами уступающих человеку) может вывести восприятия трейдинга на новый уровень, короче хочется создать некий четкий частично-автономный алгоритм принятия решений, не то чтобы у меня сейчас нету системы, она конечно же есть(совершенно ясная для меня), но машине, в том виде в котором она сейчас есть ее конечно не расскажешь.....

Начал смотреть все возможные программы для тестирования + написания стратегий и хочется выложить некоторые мои выводы, а еще больше хочется что бы кто-нибудь высказал свое мнение по поводу того, какая программа наиболее функциональна — удобна- проста в обращении(некоторый баланс)/

Ну во-первых скажу по поводу qpile, как я понял язык этот нужен непосредственно для реализации робота, но совершенно не подходит для тестирования и каких-то муторных расчетов(хотя возможно профессионалы со мной не согласятся).

( Читать дальше )

Гость 2-й программы «Мы делаем деньги на бирже» — Александр Жаворонков. Успешный алготрейдер, популярный блоггер.

ЖЖ Александра: http://fenix-fx.livejournal.com/

Свои вопросы, которые возникли в процессе просмотра видео, вы можете задать здесь, в комментариях. Быть может, это мотивирует Александра, наконец, зарегистрироваться на смартлабе.

Хронометраж видео:
00-00 вступление
01-15 трейдинг и счастье
06-28 околорынок
09-00 что отличает меня от большинства трейдеров
14-40 когда закончил с наемной работой и как шел трейдинг
18-20 почему я еще не ТАМ?
23-40 куда деть прибыль от рынка? испытание деньгами
27-00 сколько времени уйдет, чтобы достичь моего уровня?
29-30 партнерство в трейдинге
36:10 какие арбитражные стратегии использую
43:15 беру ли деньги в ДУ???????
47-10 технологический риск
49-10 отношение к теханализу
51-20 отношение к МММ-2011
53-00 почему завязал с разоблачениями?
54-40 разоблачения



Герой следующей программы — Анатолий Радченко.
Смотрите в следующее воскресение!:)

все интервью доступны по тегу: smartlab tv 

Интервью Александра журналу F&O 

Торговые роботы получают все большее распространение на фондовом рынке и этому есть объяснение: лишенные эмоций, работающие строго по заданному алгоритму, не теряющие бдительность и строго соблюдающие все торговые правила, торговые роботы имеют преимущество перед людьми.
 

Уникальный совместный проект United Traders и Stock#!

Курс по разработке торговых роботов, рассчитанный на людей, до этого не имевших опыта в программировании. 

Наши опытные преподаватели приложат все усилия для того чтобы Вы смогли овладеть навыками программирования торговых роботов в короткий срок.
 
По итогам конкурса «Лучший частный инвестор 2011 года», наш робот «Unitedtraders.com», заработал 7849%, превратив 154 тыс.руб. в 12 146 тыс. руб, заняв первое место на ЛЧИ!
 
Пример торгового робота, созданного с использованием библиотеки S#:

(ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ)

Нью-Йоркская фондовая биржа, филиал NYSE Euronext (NYX), сегодня выпустила свой еженедельный отчет по алгоритмической торговле, основанный на данных от фирм-участников и базе данных ордеров NYSE.

Доклад включает в себя торговлю на NYSE на 17-20 января.

Данные показывают, что за период 17-20 января, алгоритмическая торговля составила 30.9 процента среднесуточного объема NYSE (ежедневный объем за этот период 1 697.0 миллионов акций) или 524.4 миллионов акций в день. Эти данные включают алгоритмическую торговлю, связанную с ежемесячной экспирацией 20 января опционов и фьючерсов.

Адлгоритмическая торговля включает в себя также широкий диапазон торговых стратегий, включающих покупку или продажу связки инструментов по крайней мере на 15 акциях.

Посмотреть 20 наиболее активных участников (PDF)

Примечание. NYSE считает алготорговлей сумму акций, купленных, проданных и проданных в шорт с помошью роботов. Общее количество этих акций разделено на сумму купленных акций, проданных и проданных в шорт на NYSE включая пересекающиеся сессии.

( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )

Алготрейдеры есть в уфе? или прогеры которые пытаються алготрейдить? С удовольствием бы пообщался… пишите в коменты.

PS насчет встречи пока все остаеться в подвешенном состоянии рассказывать из вас никто не хочет ничего))) возможно будет лучше просто встретиться в формате круглого стола.. 

На сайте robostroy.ru, посвященном алгоритмической торговле, начался конкурс статей. Интересны материалы о торговых стратегиях, роботах и практике работы с ними. Чтобы принять участие в конкурсе достаточно опубликовать заметку по теме в своем блоге на сайте. Оцениваться статьи будут пользователями ресурса. Ну и лучшие писатели получат денежные призы за свои заметки. Первое место — 28 тыс., второе — 21 и т.д. Ставить плюсы авторам можно с момента публикации материалов: раньше опубликуешься — больше шансов.

Вот такое предложение. Более подробно о конкурсе тут.