Постов с тегом "Алготрейдинг": 4565

Алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Хьюстон, у нас проблемы!!!

    • 02 ноября 2021, 10:46
    • |
    • Q Bot
  • Еще
Друзья, я тут предупреждение получил и, возможно, не буду больше писать на эту тему, чтобы не раздражать модераторов СмартЛаба.

Хьюстон, у нас проблемы!!!

Могу только сообщить, что «мой продукт» — это не мой продукт. Я ни строчки кода туда не написал, в этой компании не работаю, никаких денег за продвижение-непродвижение не получаю. Просто скачал и сам пользуюсь. Однажды в кабаке видел автора и довольно близко к нему сидел. Виноват.

Проблема 2. Надуманная. Крайний вчерашний пост лайкнул и добавил к себе в избранное некий А.Г. А это не абы кто, а Александр Горчаков, руководитель направления алгоритмической торговли АО Финам — одного из наиболее махровых брокеров России. Это их замечательный сервер данных в статье вчера упоминался и использовался. Финам — тоже не мой продукт. Тоже просто нашел и сам пользуюсь.

Так вот. Очень сомневаюсь, что уважаемому А.Г. нужны мои роботы или инструкция по скачиванию данных с их собственного сервера. У него уже точно всё есть :-) Может, интерес в том, как бы мы не нагенерили много «лишней» нагрузки на их инфраструктуру. Не факт, что будет работать всегда. Ограничения ранее вводились.

( Читать дальше )

₽ Бесплатный зарабатывающий робот: качаем

    • 01 ноября 2021, 21:54
    • |
    • Q Bot
  • Еще
Для тех, кто пока не в теме: у нас тут сериал, и это не первая серия.
Качать будем не робота, а данные для него. Для них. Для всех.

Что мы делали до этого?
1. Скачали и запустили платформу OsEngine
2. Познакомились с главными разделами, почитали доки

3. Скачиваем исторические данные

Напомню, зачем нам исторические данные. Они нам нужны для тестов и оптимизации. Умные люди роботов никогда не запускают сразу в «боевом» режиме для управления настоящими деньгами. Сначала нужно проверить, смог бы робот что-то заработать со своим алгоритмом на каких-то предыдущих периодах времени. Мы скармливаем роботу историю давно прошедших торгов, он пытается торговать, будто идут настоящие торги, и выдает нам какой-то результат. Есть заработок — хороший робот. Нет заработка — тоже наверняка хороший ;-) Но для чего-то другого, а не для заработка.

На всякий случай сообщу еще одну очевидную вещь, которая может оказаться не такой уж очевидной для новичков. Когда робот торгует по-боевому в реальном времени, одна минута проходит за одну минуту, а год проходит за один настоящий календарный год. Когда мы тестируем робота, мы можем подсовывать ему данные гораздо быстрее. Переварил робот свечку — сразу даем ему следующую. И 600 минутных свечек (10 часов реального времени) робот может обработать за несколько миллисекунд или секунд. Таким образом, за считанные минуты мы можем протестировать месяцы или годы предыдущих торгов.

( Читать дальше )

Не очень легкие деньги на американских (и не только?) акциях

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается


Не очень легкие деньги на американских (и не только?) акциях
Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

Роботы без программирования

    • 01 ноября 2021, 13:22
    • |
    • Q Bot
  • Еще

На этом сайте много статей про торговлю роботами, есть специальный раздел по алгоритмической торговле. Регулярно выкладываются какие-то программы на каких-то языках, графики с какими-то тестами и какая-то статистика по каким-то событиям. Мой предыдущий пост показал, что существует огромная армия людей, которые хотели бы познакомиться с темой алготорговли, но вообще не знают, с какой стороны к ней подойти. Первую статью я постарался написать весело и, конечно, рассчитывал, что будет какой-то отклик, но совершенно не ожидал, что аж 33 человека посчитают пост исключительно полезным и добавят его к себе в Избранное. Для просто веселенького чтива многовато.

Еще более удивительно то, что в статье не было вообще ничего сколь-нибудь по-настоящему ценного. Если убрать беллетристику, то я всего лишь указал, где скачать «программку» и как ее запустить. В общем, очевидно, что нужно рассказывать людям простыми словами самые базовые вещи, оттягивая, насколько возможно, время перехода к программированию. Некоторое погружение позволит сомневающимся лучше понять, стоит в эту алгоритмическую торговлю вообще соваться или нет.



( Читать дальше )

Проверяем старые опубликованные граали

когда то писал

smart-lab.ru/blog/166255.php


В этом году вернулся, проверил, доделал, проторговал.

Получилось не совсем так, но на что-нибудь сгодится.

Проверяем старые опубликованные граали
Проверяем старые опубликованные граали

( Читать дальше )

Десятки роботов дарю! )

    • 29 октября 2021, 10:13
    • |
    • Q Bot
  • Еще

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.



( Читать дальше )

По следам недавних событий

Здравствуйте

А тут ничего не изменилось. 

Извините, так вышло, но у меня был лучший по содержанию блог посвященный практическому ритейл-алготрейдингу на всей территории СССР, а возможно и не только. 

Конечно, тут есть и другие ребята с полезным материалом. Раньше выкладывали переводы-разборы западных материалов, интересно. Но — «и что? как торговать то?». 

Я, пожалуй, продолжу нести добро людям и начну публиковать разное. 

Ни слова о политике, о прогнозах и о разборках. 
Заранее прошу не гадить в комментариях, вы только себе хуже делаете.

 Отдельный момент о комментариях вроде «по делу». Как показал прошлый опыт, очень многие не желают разбираться в вопросе. Пишут претензии типа «подгон, сломалось, не работает». Оно без включения мозга и не должно работать. Если я говорю «А» то это скорее всего означает что есть «Б» и «В» но в этом придется разбираться самостоятельно.

Естественно я открыт для индивидуальных вопросов, бесплатных консультаций и разного рода предложений. контакты в телеграм доступны. 

Мини опрос. в следующий раз интересно узнать:

1. несложные деньги на битке
2. сложные деньги на акциях

Как повысить эффективность скрипта | Полезные мелочи

В конце сентября начался очередной «Полигон для новичка». Я наблюдаю за стратегиями, которые работают на нем и на их примере делаю свои «Полезные мелочи».

В этом видео одна из таких «Полезных мелочей». Она, как мне кажется, может повысить эффективность скрипта.

А также для тех, кто хочет (1) поработать: «Восемь правил выживания на рынке акций» author.today/work/104250 (2) отдохнуть: «Трейдерские рассказы» author.today/work/85862 
Все свободно и бесплатно.


Какие бывают интересные таргеты для ML моделей применительно к трейдингу, товарищи?

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

робот МАстер II

    • 25 октября 2021, 10:08
    • |
    • Q Bot
  • Еще
Наверно, любую штуку можно еще чуть-чуть улучшить, а улучшать лучше что-нибудь уже хорошее. Из всего понаписанного на прошлой неделе самое хорошее — робот МАстер, который торгует от скользяшки (машки, мувинга) — индикатора МА.

В этот раз я даже признаюсь, какую новую магию я добавляю. Добавляю я т.н. «пирамидинг», т.е. докупку актива, когда мы уже в плюсе.

Только на первый взгляд кажется, что усредняться, когда «дают» цену получше — это хорошо. На самом деле это плохо: при продолжении движения против позиции ситуация начинает усугубляться быстрее. Чем больше усреднений, тем быстрее и быстрее. И наоборот. Вроде бы, когда цена убежала уже вверх от нашей покупки, покупать еще по более высокой цене смысле нет. Мы ухудшаем общую среднюю цену. На самом деле в пирамидинге есть большой и жирный смысл: мы принимаем новый риск, рискуя только уже полученной прибылью.

Лучше я побыстрее уже к результатам...
Эквити практически неотличима визуально от эквити МАстера:
робот МАстер II

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн