Алготрейдинг

Троллинг в предыдущем посте был слишком жирным и топорным, чтоб его не заметить. Однако, 14 человек добавили его в избранное, пост собрал около 4 тыс. просмотров. Друзья, робот CounterStrike полезен только в познавательных целях, как пример робота под OS Engine. Торговать так нельзя. Бросьте каку!

Огромный процент профитных сделок и их длинные серии характерны для контр-трендовых систем, но одни только эти показатели не позволяют зарабатывать. CounterStrike позволяет получать доход на коротких «удачных» дистанциях. И чем дольше длится период «счастья», тем жестче будет итоговый облом, т.к. после сжатия волатильности и флета идет стремительный всплеск, убивающий все предыдущие «достижения». На графике эквити это хорошо заметно: после ускорения роста доходов идет жесткий слив. А по-настоящему-то жесткого слива в текущем году (еще) не было. Даже в течение весьма благоприятного для контр-трендовых лонгов года доходность этого робота не покрывает комиссионные бирж. Проблема еще и в том, что комиссии на крипте весьма высоки, а торговать нужно именно на мелком тайм-фрейме, где много шума и мало трендов. На рынках с низкими комиссиями рассчитывать на что-то тоже не стоит. Дело вовсе не в комиссиях, а в дерьмовой контр-трендовой схеме.

( Читать дальше )

Хочу написать робота для торговле на Фондовом рынке (акции, хотя это не важно). Вопрос уткнулся в получение исторических данных, на которых можно выполнять тестирование  алгоритма.

Конечно, я хочу получить максимально детальные данные: тиковые данные + если получится L1 и лог заявок.

Кто- то может посоветовать обратиться к серверу Finam, но я сравнивал его данные с информацией от биржи ММВБ (у меня куплены все данные ММВБ с 2000 до 2012 года включительно), так они различаются между собой.

Насколько я понял выгрузки из терминалов позволяют получить информацию только за последний день (или чуть больше). Так что тоже не вариант.

Может есть какие- то места, где можно поменяться историческими данными?

Есть какие- то способы получения детальных исторических данных?

В понедельник с утра выложил описание алгоритма робота «От винта» с результатами тестов. Алгоритм достаточно примитивный, но зарабатывающий. Сам робот никакого ажиотажа не вызвал, что и понятно. Весьма низкий процент прибыльных сделок и длинные серии сделок убыточных делают невозможным торговлю «на всю котлету», не говоря уже о торговле с плечами. Классический Money Management ему не подходит по этой же причине. Чтобы не оказаться в глубокой просадке, торговать роботом целесообразно с рисками ощутимо ниже 1% на сделку.

Прибыльный алгоритм обычно можно как-то улучшить, что-то в нем докрутить, чтоб получить более интересный результат. Этим я и занялся. Модифицированный робот, торгующий так же от мувинга в обе стороны, был готов к вечеру вторника. Еще сутки я гонял на нем тесты на разных тайм-фреймах. Учитывая настойчивые пожелания любопытствующих, тестировал на гораздо более длинных периодах. Оптимизация на минутках для эфира за 6 лет к сегодняшнему утру завершена не была. Отключил нафиг. Все равно этот тайм-фрейм не годится для трендовых роботов из-за шумов. Если помните, оригинальный робот «От винта!» на минутках безбожно сливал:

( Читать дальше )

Моего замечательного робота, сделанного за час на коленке, почему-то никто не возжелал за 1 тыс. руб. Странно! А я очень рассчитывал!
Ладно, добавлю в него немного уличной магии. Ладно, буду тестить не несколько месяцев на 15-минутках, а несколько лет на 1-минутках. Ладно, добавлю еще один оптимизируемый параметр. Сколько у нас тут времени? Ага, ладно, только сегодня, 20 октября, предлагаю на усовершенствованного робота, результаты тестов которого я еще не видел, скидку аж в 99%! Стараюсь быть клиент-ориентированным роботописателем! Всё для вас, только купите, а то плюну на новую забаву и обратно вернусь к своим шахматам и Stockfish.

Пока соседний компьютер дымится от расчетов, расскажу кратко, что это за геморрой счастье такое — иметь своего ручного робота! Начну издалека.

Автопилоты.
Последние годы многие автопроизводители и прочие яндексы тоже возжелали быть клиент-ориентированными конторами для

( Читать дальше )

Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения

( Читать дальше )

Сочинил на днях еще один нескучный метод трендовой торговли.
На скорую руку набросал скриптец в Ami, прогнал на SBRF в M1. 
Не какой-то там HFT, 0.23% на трейд, лимитные заявки, удержание ~500 баров:


sharp = 5.15, CAR/MDD = 10.7, и это без реинвеста.

Какой поразительный успех!
Вышел подышать на набережную, стал присматривать яхту. С-189 конечно оптимальный вариант, но ледокол «Сибирь» тоже неплох...

Перевел с AFL в Lua для робота, еще один фигатор типа «тренд», куда проще предыдущего, 10 строчек. Прогнал бэктест роботом на том же интервале… Эээ чего-то совсем не сходится...

Посмотрел на исходный AFL повнимательнее. Чорд, впопыхах неаккуратно написал. Нельзя же выставлять заявку на том же баре, на котором медиану взял.

было:

M = (H + L)*0.5;
BlaBlaMagic(M);

стало:

M = Ref((H + L)*0.5, -1); // сдвиг вектора на 1 бар назад
BlaBlaMagic(M);

Результат немного поменялся:


Всего 1 минутный бар, а какая разительная разница!

Пока придется подождать с приобретением яхты…

Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:



( Читать дальше )

В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

( Читать дальше )

Вкратце, о том, что в посте:

Результаты беспрерывной работы на протяжении ~2 недель
Уровень программирования: Новичок



Результат: скрипт, как и задумывалось, отображает ближайшие уровни и заносит новые.
Доп. информация: Скрипт целиком на TSLab API. График BTC-USD. Это только фундамент, в моём видении скрипт ещё очень сырой.

далее о том как всё было, в конце немного о моих ошибках, мотивации и может об идее торговой стратегии проговорюсь.


( Читать дальше )