Бабочка

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Всё, что не в размер — засуньте себе… в стол

если плохо читается, погуглите, найдёте лучшего качества

На графике Брент 2Н формируется летучая мышь.А, может, не сформируется ;)
Близкий стоп за хай делает шорт привлекательным :)
Если шортить, то следим за сопротивлением — линией х-В, и как будем проходить уровень 32,3 в точке В.

Что имеем по фибам + бабочка на 4h, рисовал на выходных

423.6 от падения перед началом волны роста + ретест хаев от 2009 года

( Читать дальше )

Всем охотникам за бабочками приготовить сачки! Рисуется идеальная бабочка Гартли. Пока готово левое крыло. Основная интрига, как всегда, в формировании правого крыла. Дело в том, что уже сейчас мы на уровне фибо 61,8%, откуда может начаться формирование правого крыла. Но также снижение может продлиться до уровня 78,6% (на картинке) или даже ниже — 88,6%. Поэтому этот сигнал для терпеливых охотников. Сидим в засаде, следим за указанными уровнями, ждем.
Результат прогноза: бабочка начала реализовываться от уровня 78,6%

 

Идет формирование бабочки Гартли на часовиках.
Готовим сачки! Вот-вот полетит :) Цели — стопы на картинке.

 

Должен признать, что до формирования точки Д, это еще не бабочка, а только фантазия. Так что сильно не пинать :)
Но небольшой лонг можно попробовать, тем более, что стоп близко — точка С.
Результат прогноза: Бабочка умерла:( Но есть волна вульфа, сейчас нарисую:)
Готово — smart-lab.ru/blog/tradesignals/267764.php

Шорт от 7300)) 




p.s. забыл цели указать: 
№1=7170
№2=6970
№3=6850

На графике РИУ формируется бабочка. Пропорции близкие к идеальным
Первая цель 97000. Вторая высоко, но тоже не исключается на 103 000.
Еще есть цель 1,618 от Х-а цель 100500. На рисунке не обозначил, чтобы не загромождать.
Исходя из вышеизложенного, можно брать лонг от 95000, стоп рядом :)



По завершении формирования фигуры можно пробовать шорт от цели 1, а тем более, от цели 2.

Всем, кому интересны бабочки, прекрасный функционал для графиков на трейдингвью.

Дополнение текущей ситуации: цена оттолкнулась от поддержки ФИБО 50%. Взял лонг 94900. Стоп за лой.
 

( Читать дальше )

Обычно, думая какую позицию инициировать, народ рассуждает так: думаю, что вола упадет, и индекс будет торговаться в таком-то диапазоне, продам-ка я «железный кондор». Или так: прогнозирую, что на момент погашения индекс будет около определенной цены, и волатильность не изменится, продам я «железную бабочку». И это, в принципе, правильно и объяснимо. На это сделан акцент в популярных опционных книгах. Но есть еще один момент, который сильно важен при выборе позиции, и про который не очень много рассказывают для начинающих опционщиков. Да и не все продвинутые опционщики обращают свое внимание на это.

Этот момент — форма кривой волатильности.

Как пишут в книгах? При падении фондового рынка подразумеваемая волатильность растет, а при росте — падает. Но вместе с изменением уровня волатильности может изменяться и форма ее кривой.

У любого индекса, любой акции, любого актива существует собственная нормальная форма кривой волатильности. Но в моменты высокой или низкой волатильности форма кривой волатильности может становиться более крутой или более пологой.

( Читать дальше )

Пропорции, не идеальные, но вполне сносные.
RIM5 (1 час), шорт, цель ниже 80000.
Стоп близко.