Постов с тегом "Бэктестинг": 144

Бэктестинг


Бэктестинг: парный трейдинг по сглаженным сигналам

Настало время оптимизации алгоритма «Парного трейдинга». Прошлые наблюдения давали много ложных сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на Python.

Рассмотрим разницу сигналов по z-оценке:

  • Спред цен.
  • Спред доходности.
  • Скользящие средние на спреде цен.
  • Скользящие средние на спреде доходности.


( Читать дальше )

Бэктестинг: парный трейдинг на 15, 30, 60 минутах

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов.

Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами. Все проверяем на Quantopian, а код пишем на Python.



( Читать дальше )

Бэктестинг: Парный трейдинг по z-оценке

В этой статье мы проведем тестирование стратегии «Парного трейдинга» на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python.



( Читать дальше )

Бэктестинг: алгоритм на основе MACD

Индикатор MACD широко известен среди трейдеров. Мне его сигналы помогают находить развороты и предупреждения о коррекциях. Много написано, как использовать его сигналы для открытия позиций, а мы сегодня рассмотрим прикладное применение в алготрейдинге.

Все будет тестироваться на Quantopian (см. сюда), писать код будем на Python. Рассмотрим следующие стратегии:

  • Что надо знать и как не надо делать.
  • Как есть: гистограмма, линия MACD, сигнальная.
  • Добавим стоп-лосс.
  • Торгуем в двух направлениях.
  • Отфильтруем боковики и волатильность.


( Читать дальше )

Как проверить инвестиционный портфель?

 Как проверить инвестиционный портфель?

Важным этапом формирования инвестиционного портфеля является его бэктестинг. Что такое бэктестинг? Это тестирование портфеля на исторических данных. Такая проверка позволяет узнать, как вел себя портфель в прошлом, какую доходность он показал и какой при этом имел уровень риска.



( Читать дальше )

Любопытно, какие приложения используют смартлабовцы для тестирования стратегий? Прошу отписаться в комментариях.

Интересуют и готовые решения (типа метатрейдера...) и самописные продукты (тогда интересна среда разработки, C#, python ...). Если будет достаточно ответов, то готов подбить сводные итоги предпочтений. Познаем общество в котором живём!

Бэктестинг для новичков: Python + Quantopian

Люблю простоту и потому не могу не поделиться с вами ссылкой на пост, который сложное делает простым. Если словосочетание «бэктестинг торговых систем» для вас не пустой звук, то он однозначно вам будет полезен. Его автор наглядно и просто (проверено на себе, как блондинке) рассказывает о том, как самому протестировать стратегию торговли с помощью Python и Quantopian. Интересно? Тогда вот вам ссылка на пост на Smart-Lab. Захотите узнать больше, идите на Quantrum.me, там есть то, чего нет на Cмартлабе.

Цицерон о ТА и бектестинге.

    • 23 января 2017, 01:11
    • |
    • Kapral
  • Еще

"Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость."

Цицерон


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн