ВТБ

На текущий момент на рынке ММВБ на мой взгляд сплош и рядом формируются формации типа — «дистрибьюция» (т.е. распределение акций крупными участниками рынка или проще говоря набор шортовых позиций).
Рассмотрим основные бумаги

Сбербанк


По моему чутко видно что в начале августа прошел существенный объем по бумаге который и определил уровень сопротивления по бумагий — 95,07 руб. После чего можно увидеть и автоматическую реакцию (AR), вторичный тест (ST) и несколько (UTAD).
Нижняя граница 92 руб за акцию. Цели по бумаге 83 руб. и 78 руб за акцию соответственно, а дальнейшее развитие зависит от общей коньюнктуры рынка.
В ближайшее временя ожидаю развития рынка именно по такому сценарию.

( Читать дальше )

Вчера в обзоре приводил общие модели развития «жизнеспособных» голубых фишек (Сбербанк, Нор.Никель, Роснефть, Лукойл). Сегодня разберем подробно «умирающие» акции. В эту группу входят всего 2 голубые фишки (Газпром и ВТБ), которые могут исчезнуть с «биржевого поля» на дне биржевых цен текущего кризиса. 
 
Акции Газпрома
На недельном графике – без изменений. С марта 2012г идет развитие «пятиволновки» вниз в волне [C]of {Y}of {{2}}, с главной целью – ниже 84р. Поскольку сейчас завершается лишь (2)-я её волна, то вариант растяжения волны [C] на 162% относительно волны [A] (падение 2011г) очень вероятно. В этом случае ориентировочная цель = 26р (здесь максимальная вероятность раздробления компании)
 
Недельный график, период май 2008-2012
На дневном графике предлагаю сопоставить масштабы предстоящего снижения после завершения летней коррекции. В сравнении с падением 2011г мы сейчас располагаемся аналогично точке 22 апреля – пике восходящей коррекции после первой волны падения.


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 03.09.12



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!  

Добрый день. Помогите советом. Нужно сформировать портфель из акций 1 эшелона, в который в том числе войдут акции ВТБ, кол-во 1000 лотов. Срок формирования портфеля до конца текущего года. Портфель копеечный 100 000 руб. Период инвестирования 1-2 года. Покупать по текущим ценам не хочется. Хочется закупится дешевле. Здесь не угадаешь купишь сечас 1000 лотов а рынок пойдет вниз.
В связи с этим вопрос: Может быть использовать фьючерсы или опционы?
Какие купить если рынок пойдет вверх, чтобы было право покупки акций по текущим ценам. И если рынок пойдет вниз то чтобы не потерять на покупке по текущим и оставить возможность закупится ниже. Спасибо.

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 27.08.12.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи! 

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 20.08.12.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!

Коллеги, добрый день!
            В данной статье предлагаю аналитику по сигналам, которые я еженедельно описываю в блогах под общим заголовком «Индекс ММВБ и основные в него входящие…»
«Крайний» блог из этой серии расположен ТУТ. А в целом такие блоги пишу на комоне уже более полутора лет.
            Кратко о параметрах сигналов:

• Принцип формирования сигналов – http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
• Период анализа – с января по июнь 2012 года включительно
• Состав системного портфеля – SBER, URKA, VTBR, LKOH, ROSN, GMKN, GAZP.
• Распределение депозита между бумагами – равными долями (7 бумаг по 16%-17% депозита)
• Тип описываемых сделок – исключительно Long
• Размер применяемого плеча – без плеча (работа в пределах депозита)
• Оптимизация торговли в виде ТР- и SL-приказов отсутствует

 

( Читать дальше )

На ровном внешнем фоне вчера произошло обманное падение. Был вынужден крыть по стопам спекулятивные лонги, открытые в начале роста вторника (благо в микроминус или безубыток). Отечественный Главный  маркетмейкер (он же мифический «Кукл»)  вытряхивает мелких участников.  Западный Главный маркетмейкер – словно удав, усыпляет мелких участников, чтобы потом задушить. 
Не смотря на очередное выбивание из позиций сегодня опять войду в Газпром с целью взятия максимума от 5 июля на 160,8р, т.к. ожидаю что основной остаточный рост сосредоточится в этой бумаге. По традиции – он всегда растет самым последним перед обвалом.  Стоп обозначать сейчас не буду.
 
Индекс S&P500
7 торговых дней в узком диапазоне 1395-1410. Вероятно, это свечная формация «птичка на проводе», предполагающая резкий обвал. В пятницу в США произойдет экспирация, поэтому сильных движений не предполагается – только микро рост, в среднем по +0.1% в день. Важное сопротивление на 1415п. Картинку приводить не стану – и так знаете, как там скучно.


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 13.08.12.
В предыдущем блоге выложил идею о замене индекса ММВБ_240м на ММВБ10_240м. Собственно, замену и произвел. Так что далее буду говорить о ММВБ10_240м. Перечень остальных бумаг остается без изменений.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ

Удачи!

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 06.08.12.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ
Некоторые соображения о сигналах на графике индекса ММВБ_240м:
С момента введения вечерней сессии на ММВБ сам график ММВБ_240м все сильнее и сильнее отличается от графиков самих бумаг. Причина – появление дополнительной вечерней свечи.
Если раньше мой терминал рисовал 3 свечи 240м в сессию, то вот уже несколько месяцев на графике ММВБ_240м рисуется 4 свечи, а на бумагах – по-прежнему 3 свечи в сессию. Поскольку в моей стратегии применяются скользящие, то увеличение количества свечей в сессии на графике ММВБ (с 3х до 4х, то есть +33%) ломает прежние ожидания по длинам трендов, увеличивает количество «пильных» сигналов и приводит к нарастанию раскоррелированности между сигналами ММВБ_240м и сигналами на графиках 240м непосредственно самих бумаг. Проще говоря, график ММВБ_240м стал более спекулятивным и «быстрым».


( Читать дальше )