Вероятность

Истерика. Никак по другому, действо, происходящее на рынке сейчас не назовёшь. Истерика -это практически пограничное состояние психики человека. Злорадство над ошибками публичных трейдеров, гипетрофирование собственных трейдерских качеств, типа смотрите как я успешен два дня в прибыли, сублимация своих собственных проблем через гомнополив другого.… но в прочем всё это людям свойственно, это как удивляться, что вода мокрая

Вот интересно посмотреть распределение мнений о возможности пограничного состояния рынка (условно планка). Итак, голосуем:

• Кто как оценивает возможность планки по фъючерсу РТС сегодня-завтра 

В продолжение темы о вероятностях но с точки зрения психологии.

После того как мы открываем позицию, мы автоматически воспринимаем этот момент как точку осчета и начинаем вести статистику именно от нее — правильно ли это?.. и получается, что с каждым новым движением у нас идет переоценка вероятностей, то есть мы начинаем устанавливать новые точки отсчета — опять таки, правильно ли это или нет, но мы, наверное почти все именно так и делаем. (в определенном виде трейдинга)

Например мы открываем позицию 0 с равноудаленными стопом-тейком -3п +3п. — с гордо поднятой головой заявляем что вероятность получения профита 50%, но поскольку мы очень  умные)) то конечно же гораздо выше, ведь мы так правильно вошли и точно знаем где непробиваемый уровень за которым поставили стоп и тейк просчитан на 100% и т.д.

Но затем цена начинает бегать в диапазоне 0 -2п. какое то время и тут нас начинают терзать смутные сомнения, ведь от данной точки вероятность срабатывания стопа гораздо выше чем тейка и как только она выходит в +1 тут же закрываем позицию с облегченным вздохом — фухххххххх)) и радуемся, что чуть не понесли крупные убытки)) но цена идет дальше и доходит до +3п. но мы уже не в рынке: «блиннннннн, надо было держать… ну ниче, в следующий раз я огого!»"))

( Читать дальше )

Популярная щас тема)))


Трейдеры очень часто говорят о вероятностях, но на самом деле еще чаще ошибаются при этом)) Возьмем такой пример: начальная точка открытия позиции 0, стоп на -1, тейк на 3 — какова вероятность достижения тейка? многие сразу скажут, что это соотношение 1 к 3 поэтому 33%, ктото подумав, заметит что вариантов 4, поэтому только 25%, но какова вероятность на самом деле?
Прежде всего, нужно учитывать, что  цена может колыхаться между 0 и 2 очень долго, поэтому там  вариантов развития ситуации много! и вероятность 25% имеем только  в варианте, когда цена одним движением доходит либо до стопа либо до тейка, но как только она начиает колебаться то вероятности изменяются!


( Читать дальше )

Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена  7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино... 

Банкротством считается именно процедура реализации активов с разделением остатков. Вхождение банков в уставной капитал по плану сбера/ВТБ — не считается.
В комментах желательно продублировать ваш выбор с указанием, держите ли вы лонг по Мечелу.

Поверить в Бога, писал Паскаль — это как сделать ставку на то, есть ли Бог или нет. В итоге каждый человек ставит либо на одно, либо на другое. Паскаль взвесил соотношение профит/лосс и справедливо рассудил:

«если окажется, что Бог есть и вы соответствующим образом проживете жизнь, и оказывается, что вы были правы, то вы обретете бессмертие в раю (профит). Если окажется, что вы не правы, то просто умрете и ничего не произойдет. Если вы поставите на то, что Бога нет, и проиграете, то будете осуждены на вечные муки (лосс)». Таким образом получается, что профит/лосс в вопросе веры ассиметричен в сторону веры.

Вроде Паскаль умный человек, но мне кажется в его логике присутствует эмоциональный изъян. (Хотя допускаю, что Паскаль мог говорить одно, а думать иначе, все-таки времена были непростые и еретиком прослыть никто не хотел)

Существует условность, что если ты будешь делать X, что будет Y, если не будешь, то будет -Z.  При этом Y/Z >> 1.
При этом невозможно проверить и подтвердить ни Y ни Z (потому что с того света пока еще никто не возвращался:) 
А если так, то утверждение Y/Z >> 1 является не информацией, а постулатом.
Постулат был придуман с целью внушения, и в этот постулат как раз была заложена идея о том, что Y/Z >> 1, которую нельзя ни доказать ни опровергнуть и которая должна стать мотивирующей и устрашающей силой веры.
С точки зрения эмоций и массового сознания кажется, что лучше принять этот постулат из-за ассиметрии выгоды, однако с точки зрения строгой логики этот постулат не значит абсолютно ничего.  
 

Имхо, у веры есть некоторые профиты, но они никак не связаны с загробной жизнью))
Какой может быть лосс  такого заблуждения? Если данное заблуждение заставит вас считать, что то, что после смерти куда важнее, чем то, что при жизни и вы решите обмотаться тротилом и взорвать какой-нибудь вражеский поезд для обретения бессмертия.

Надо также отметить, что чем старше человек (или ближе к смерти), тем сильнее у него ощущение что Y >>>> Z

Вероятность РИ завтра направлена на снижение к отметке 130 600
а вообще краткосрочная цель 129 500.

Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T

Друзья!

Не для кого не секрет, что для 99% трейдеров залогом успеха на рынке является неукоснительное следование своим торговым правилам и методам. Максимально формализованный алгоритм — вот «настоящий грааль» любого трейдера, а в особенности управляющего.

Каждый прописывает для себя правила по разному: кто-то на бумаге, кто-то в Word'е, У кого-то, как у меня, например, правила, в том числе, прописаны макросами в экселе. Но рынок не предсказуем, в любой момент может случиться все, что угодно и зачастую формализовать в правилах все не выходит, иначе получатся уже не правила, а томик по техническому/фундаментальному/волновому и др. анализу.

Я считаю, что как и правила, т.к. и любая информация, касающаяся трейдинга должны быть прописана в максимально сжатом и простом варианте, чтобы когда мозг занят рынком, одного взгляда на лист хватило, чтобы понять, что делать в данной ситуации.


( Читать дальше )

Навеяло постом — http://smart-lab.ru/blog/128647.php.

Но интуитивно есть какое-то ощущение, что не так все просто. 
Вот есть одна последовательность — генератор случайных чисел: монетка там или черное и красное. Понятно, что в ней вероятность 0.5 и памяти о прошлых выпадениях она не имеет.

А есть другая последовательность — например, стратегия делания ставок вроде черное-красное-черное-черное-красное-черное-красное-красное и т.д. А эта последовательность имеет уже и память и продолжительную историю.

Так вот в чем задумчивость — какова вероятность того, что две этих последовательности строго совпадут и будут совпадать достаточно продолжительное количество времени? Разве их несовпадение не более вероятно, чем совпадение? Какова эта вероятность? Сколько в цифрах? Есть специалисты по вероятностям?