Волатильность

Итак, каким образом может быть использован индекс VXX в торговле волатильностью? Покупка индекса или опционов на него может оказаться неудачной идей в связи с тем, что на купленные опционы помимо временного распада будет действовать распад самого индекса, так как тот дешевеет за счёт негативного роллинга фьючерсов входящих в него. (Более подробно по ссылке). Продажа опционов колл очень рискованна из-за возможного резкого взлета индекса в случае повышения волатильности. Остается продажа опционов пут или… Или игра в связке: покупка опционов колл на VXX и продажа опционов колл на фьючерс VIX.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 03.07.2012
В гостях: Владимир Волков

http://www.youtube.com/watch?v=oou1O6zuHDk&feature=youtu.be 

Биржевой канал от 25.06.2012
В гостях: Александр Лобов
https://www.youtube.com/watch?v=0qK89ssbBB4&feature=plcp

Биржевой канал от 22.06.2012
В гостях: Александр Лобов

http://www.youtube.com/watch?v=18YoQWmlYG0&feature=plcp 

Биржевой канал от 03.07.2012
В гостях: Владимир Волков
http://www.youtube.com/watch?v=VMZy9xMke2Q&feature=youtu.be

VIX и SPY с начала года. SPY-синяя линия
 
С 1 июня по начала июля VIX упал на 10 базисных пункта с 26 на 16 а SPY вырос на 6,5%.Конструкция роста на страхе.
 

( Читать дальше )

Биржевой канал от 03.07.2012
В гостях: Александр Лобов

http://www.youtube.com/watch?v=kUiwqLm6yCs&feature=youtu.be

Биржевой канал от 03.07.2012
В гостях: Оксана Шевченко, Владимир Волков, Алексей Андрейченко, Дмитрий Ленда
http://www.youtube.com/watch?v=y95KFtjWIt8&feature=plcp

Биржевой канал от 02.07.2012
В гостях: Владимир Волков

http://www.youtube.com/watch?v=RrZN_AJANzQ&feature=youtu.be

Биржевой канал от 21.06.2012
В гостях: Александр Лобов, Роман Маргулис

https://www.youtube.com/watch?v=jTLPA5wnQ-w&feature=plcp