Волны Эллиотта

Вне контекста более глобального временного масштаба приведу разметку индекса ММВБ с 14 сентября и, в частности, текущей коррекции. Видно, что 2 октября стркутура А-В-С завершила свое формирование в рамках четвертой волны. И я полагал, что началась пятая волна в НДТ вниз, но пятнечный рост заставил пересмотреть раскладку на последовательность (w-x-y) of 4, где сейчас формируется b of (y). На графике представлена дальнейшая динамика индекса в случае формирования волны (y) в форме зигзага, однако я больше склоняюсь к формированию плоскости, после чего последует завершение НДТ в рамках пятой волны, и коррекция всей формации. При этом значение будет ходить в широком диапазоне 1440-1510, которые являются мощными техническими уровнями.



Во вторник-среду следует присматриваться к шортам, входить по техническому сигналу (отбой от уровня/тренда, или формированию дивергенции по индикаторам).

Уход значения выше 1511 отменяет сценарий.

Разъясню стратегию поведения индекса ММВБ, чтобы сложилось общая схема движения «голубых фишек» в следующих обзорах.
 
Индекс ММВБ
Недельный интервал
 
Итак, десятилетний рост до 2008г -  волна {{1}} — должен корректироваться волной {{2}} несколько лет, а не пол-года падения май-октябрь 2008г, как видят «быки». Поэтому форма движения волны {{2}} определена как Плоскость {A}-{B}-{C} – форма 3-3-5.
Предполагается, что «пятерка» {C}началась в 2011г, и достигнет своей обязательной цели (ниже 490п) в 2013-14г.
 
На недельном графике заметно, что индекс сейчас торгуется в верхнем розовом канале 1250-1550п. Пробой этих значений приведет к смещению в новые торговые диапазоны.
 
Заметна не идеальная «Голова-плечи», цель которой — 610п, станет актуальной только после пробоя 1240п.
 
  
В апр-окт 2011г прошел первый импульс [1] «пятиволновки» {C}, далее последовала его коррекция почти на 62% к марту 2012г – [2].


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
 
Вчерашние торги прошли точно по намеченному плану – утренний рост к 1460п, погружение с обновлением минимума и новый небольшой коррекционный рост.
Выражаясь языком т. Эллиотта – вчера мы видели завершение 3-й голубой волны, после образования бычьей дивергенции на часовом графике последовала 4-я голубая волна.
 
Сегодня в первой половине рассчитываю на доформирование 4-й голубой к 1470-1480п (здесь проходит локальный даун-тренд и бывший главный редут «быков» — 1480п, теперь контролируемый «медведями»). К обеду \ вечеру или в понедельник пойдет новое снижение с обновлением минимума 1438п в 5-й голубой, после чего следует дать быкам порезвиться в последний раз перед забоем
 
                                                          Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
 
Как ожидалось, после серии заходных 1-2-1-2-1-2 началось огромное падение. «Медведи», не встречая сопротивления, словно немцы в 1940г в Франции, доминировали весь день. Сейчас подходим к первому значимому «бычьему» редуту – отметке 1420п. Здесь движение вниз будет уже не таким легким.
 
Сегодня ожидаю увидеть небольшой отскок в 4-й синей волне к 1455-1460п (уровень 21-часовой скользящей), к вечеру \ завтра – еще небольшое продвижение к 1420п, откуда вновь последует небольшой отскок.
Препятствием к росту послужит пробитый ап-тренд с 24 мая.
 
                                                           Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

развитие импульса в фРТС
имеем КТД в 5 волне, тогда минимальная цель отскока 148200, далее «праздник» продолжится

красный канал надо сместить выше, через низ 3 красной

Отличную картинку нарисовали вчера утром – пробой вверх локального ап-тренда (вроде бы позитив для покупок). К вечеру свели игру в боковик по фьючерсу РТС, который держался только за счет временной силой рубля, вызванной уплатой НДПИ.
Вчерашняя сессия мне сильно напомнила прошедшую пятницу, когда при позитиве в западе наш рынок топтался на одном уровне и слился в последние часы торгов.
К вечеру стало понятно, что пробой пойдет вниз, исходя из следующих графических картинок.
 
Фьючерс РТС

Красивый «Клин» (фигура продолжения тенденции в классическом ТА) на часовом графике. С т.з. Эллиотта её можно трактовать как серию заходных 1-2-1-2-1-2, т.е самое начало мега обвала (склоняюсь к этой версии), либо как треугольник в коррекционной волне «В» или «Х», что предполагает обновление минимума (скажем на 145к), и дальнейший рехай на 160к
 


( Читать дальше )

Небольшое изменение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы, отпадавшись утром, на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользящей средней
 
Фьючерс РТС

Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с. В случае крайнего оптимизма – будет растяжение в пропорции 1,62*а=с, с целью 155,5к
62% фиба располагается на уровне 154,5к
 
Фьючерс РТС. Часовой График


( Читать дальше )

Небольшое измение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы отпадавшись утром на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользяшке.

На часовом графике акций газпрома — бычья дивергенция.
 
Фьючерс РТС :
Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с.
62% фиба располагается на уровне 154,5к




Резюме:
Брать среднесрочные шорты по 154к. Имеющиеся — либо держать со стопом 155,5к (в зависимости от ММ)
Либо крыть сейчас, либо при пробое даун-тренда 151,5к (как в описании утром - по безубытку)

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 
                                               Нефть марки Light. Недельный график


( Читать дальше )

 


Наблюдается некое противоречие. Волна III уже является самой короткой в цикле. Теоретически рост индекса может ещё продолжится к уровням 1530-1550, что приведёт к удлинению волны V.
Выводы делайте сами.)