Встреча smart-lab

Сам зарегистрировался, но к огромному сожалению не смог приехать.
Хотелось бы посмотреть на основные моменты встречи и наиболее интересные тезисы. Собственно, ждем…

Добрый день, товарищи Петербуржцы!
24 марта в субботу у нас запланирована встреча смартлаба в Санкт-Петербурге.
Встреча бесплатная и вы еще можете успеть зарегистрироваться!
На данный момент на встречу зарегистрировалось более 150 человек.
Последний день регистрации — четверг!!!!

Итак, параметры:

• 24 марта, Санкт-Петербург
• 12:00мск
• ул. Марата 69-71
• БЦ Ренессанс-Плаза
• При себе иметь паспорт обязательно 

Программа мероприятия
12:00-12:10 Вступительное слово, Тимофей Мартынов
12:10-12:40 Философия опционной торговли, Алексей Каленкович
12:40-13:10 Опционы: какой профиль позиции мы торгуем? Илья Жердев
13:10-13:40 Состояние мировой экономики весной 2012 года, Дмитрий Шагардин (КИТ Финанс)
13:55-14:25 Кофе-брейк
14:30-15:00 Ситуация на денежном рынке. Новые проекты ММВБ-РТС, Алексей Капускин
15:00-15:30 Контроль риска как стержень любой системы
15:30-16:00 Неделя реального трейдинга на американском рынке акций, Анатолий Радченко (United Traders)
16:15-16:45 Кофе-брейк
16:45-17:15 Перспективные инструменты срочного рынка, Андрей Архипов (КИТ Финанс)
17:15-17:45 Скальпинг на российском рынке, Александр Ситник

Далее к 19:00 часам подтягиваемся в рестик Тиньков на Казанской улице. Далее — кто чо как.

Спасибо брокерской компании КИТ-Финанс, которая выступила организационным спонсором, и взяла на себя весь геморрой по устройству нашей великотрейдерской петербуржской конференции!:)

Собственно, буду на паре мероприятий в СПб, в том числе и на Смарт-лабе.

Если кто-то еще едет на утреннем Сапсане — пишите, можно засесть в баре и пообщаться.
Еду в первом вагоне (бизнес). 

Пы Сы: Назад в тот же день — 23-40 Гранд Экспресс... 

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.

Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)

• хороший доклад Андрея (из Финама), про каналы Дончиана
• майтрейда был рад видеть.с ним все будет хорошо.
• познакомился лично с trader_notes  — занимается созданием фонда фондов на западных рынках.Андрей интересный человек.
• покушали и потерли с Александром Жаворонковым ака Феникс-тот ещё хитрюга.Знает прилично.
• поиграли в смартлабе в покер с моим другом из Тройки, Иваном. За вечер +400%. мило.
• приятно потерли с Димой Белоусовым из UT, он молодец. Ребята строят разные робовещи по принципу стат. арбитража, многое схоже с моделями DREAM TEAM. обменялись идеми.
• Бесплатно подогнал United Traders идею  с ЯБЛОКОМ. => http://smart-lab.ru/blog/44324.php .
• дома буду читать книжку.кайф.

Леша сделал забавное фото:

Сходил сегодня на встречу смарлаба, был впервые и больше ради интереса как вообще все это проходит. Отсидел положенные 5 часов докладов))) В Тиньков не поехал, так как была уже раньше запланирована одна встреча, поэтому надеюсь в следующий раз все-таки более тесно пообщаться в неформальной обстановке с коллегами, 99% из которых я лично и не знаю))

Итак, вкратце по докладчикам. Впрочем Кобкина Лада уже основные тезисы оперативно выкладывала здесь, за что ей многие уже наверно сказали спасибо. Блин… я ж так и не познакомился, только сейчас дошло)))

1) Вадим Закройщиков, руководитель отдела бизнес — решений ОАО ММВБ — РТС Тема: Фьючерсы на корзину ОФЗ: 30% годовых ваши!
Тема была для меня интересна, в свое время я даже стакан глядел, но показался тогда болотом. После разъяснений докладчиком и вопросов позже уже в фойе, думаю обратить более пристальное внимание. Инструмент возможно будет хорош в качестве диверсификации. Понятно, что не ради озвученных 30% годовых))

( Читать дальше )

5 доклад — united traders.  Радченко А. Американский рынок (1 неделя с Радченко)

в основном торгую новости. основные торговые дни — среда, четверг

понедельник:
рынок находится на хаях. apple пытается взять свой макс дейли. но я ожидаю ложного пробоя. результат +1100 долл
вторая бумага fslr. бумага долгое время in play из-за возможного увеличения/ уменьшенияквот ряда государтсв. цена бумаги небольшая.
след бумага — mcp. акция фудаментально недооценена. компания покупает своего конкурента. после объявления новости акции взлетели 15%, я шорчу надеясь на частичную прибыль спекулянтами
шорт tudo по 37
шорт yoku по 30

вторник:
фокусировался на вчерашних бумагах
шорт yoku по 30 и увеличение шорта при пробитие 30
лонг tudo с выходом почастям в течение дня
шорт sina 75,09
лонг gld (etf на золото)
лонг cine 19,52
итого ща вторник: 8000 долл

( Читать дальше )

после перерыва 4 доклад — Сапунов Андрей. оптимизация торговой стратегии

если вкраце, рассказывал как зарабатывать на ловушках (резких выносах). зарабатывал путем выставления условных стоп заявок с привязанным к стоп заявке треллинговым стопом.

для большей результативности использовал ADX. благодаря ему опредялял ситуации стоячего рынка.

показал результаты бэк тестиста

продолжил затем рассказывать о среднесрочной торговой стратегии — пробитие 10 минимума/ максимума. о пять же с бэк тестингом

Выступление 3 – Каленкович Алексей.
Немного философская тема – сейчас многие не совершают сделки с опционами, не до конца разобравшись во всех деталях. Методы опционов превалируют над самим понятием опционов. Я считаю это неправильным – вы можете всю жизнь понимать, что такое цена опционов. Надо практиковаться и изучать во время совершения операции. Совершая одну сделку с опционами – один участник продает, другой покупает основываясь на своих доводах. Говорить нужно не о цене опциона, а о диапазоне цены.
Я на всех семинарах говорю, что рыночная улыбка опционов неправильна. Задача профессионала разобраться как с такой улыбкой работать.
Например, я использую рыночную улыбку и говорю, что хеджить буду по своей построенной улыбке.
Нет единого понимания цены опционов, у вас должно быть несколько умений, навыков
Не ищите правильные цены опционов! Ищите диапазоны!
Маленькое следствие – торгуйте не голыми опционами, а комбинациями, спредами например.

Следующая тема – Антон Павлов, ММВБ-РТС. Отвечает на вопросы
Тима: минусы от объединения бирж для участника
Ответ: нет, ничего нет. В прошлый раз вы спрашивали меня про увеличение тарифов из-за монополизации биржи – ничего нет. Если говорить о плюсах: то 5 апреля на конференции ММВБ-РТС будут объявлены новые технические новости (инсайд) – будут подвижки в шлюзовом доступе, интерфейсе.
Тима: 19 декабря был сбой на бирже. Его причины?
Ответ: есть пресс релиз, там написана правда.
Вопрос из зала: прямой канал к бирже когда будет?
Ответ: он уже есть
Вопрос из зала: планируется ли поддержка биржей транзакций, фастом?
Ответ: да. Объявят о сроках 5 апреля
Вопрос из зала: для арбитражеров, пользующихся micex api поддержка будет?
Ответ: мы движемся в этом направлении
Вопрос из зала: обещали на прошлой встрече к февралю новое ядро, которое увеличит возможности фортс
Ответ: передвинули на июнь. Версия 3.9
Тима: насколько роботы увеличивают нагрузку на сервера? Планируется ли повышение платы за транзакции
Ответ: уже много что улучшено за последние 1,5 года. Единственное  проводятся исследования по вводе платы за ошибки роботы – если робот посылает транзакции за планки, если робот несколько раз отправляем транзакцию о снятии заявки, хотя она уже снята.