Грааль

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

Тема опционов на Смарт-Лабе не слишком популярна. Большинство постов размещается людьми, которые остаются в вечном статаусе учеников и поиска грааля, пытаясь угадать очередное движение на рынке.
В то же время хотелось бы больше информации от настоящих профессионалов, которые действительно преуспели в каком-то виде торговле.
Я на рынке уже более 10 лет, в том числе последние 5 моя профессия тесно с ним связана. Очень много было отработано различных методов. Начиная от скальпинга, кончая портфельным управлением на основе фундаментального анализа. Опционами стал заниматься сравнительно недавно, но думаю уже всерьез и надолго. Мой взгляд на рынок и на торговлю сильно изменился с этих пор.
В чем преимущества опционов перед направленной торговлей, будь то скальпинг, интрадей или дейтрейдинг? Обычным спекулянтам, чтобы зарабатывать свой кусок хлеба на рынке нужно постоянно искать неэффективности. То одну, то другую… Даже создав портфель торговых систем вы не застрахованы от того, что через скорое время они все перестанут работать. Торгуя же опционами, вы торгуете свойства рынка или конкретного финансового инструмента. А они если и меняются, то это очень длительный процесс, который занимает годы. Согласитесь, узнать свойства, проведя несколько простых статистических исследований гораздо проще, чем постоянно находится в поисках грааля, применяя очередной индикатор тех. анализа к графику цены в каком-нибудь Метастоке))


( Читать дальше )

Немного отредактировал прошлый топик и снизил стоимость обучения.


( Читать дальше )

Давно хотел написать про этот граль...
берем тслаб… собираем самого простого бота типа пересечение цены со скользящей средней… затем делаем грааль выставляя отрицательную комиссию... 
в итоге имеем бота, отличную эквити, суперские характеристики… спалится невзможно…  

 
Трейдинг — высококонкурентная среда, в которой лучше иметь как можно больше конкурентных преимуществ. Одним из таких преимуществ является фундаментальный анализ (ФА), недооцененный многими трейдерами. 

Я убежден, что успешная торговля — сплав технического и фундаментального анализа. 
  

  
Почему фундаментальный анализ недооценен? Потому что:
 

1. Трейдеры не понимают, что он охватывает.
2. Они думают, что его сложно использовать и для этого надо быть умным ботаном-аналитиком.
3. Они думают, что он бесполезен в прогнозировании.

Отвечаем на эти три:

1. ФА включает в себя не только анализ показателей финансовой отчетности отдельных компаний. Это лишь один подход (bottom-up approach), и, на мой взгляд, довольно бесполезный.
 
ФА включает в себя анализ и прогнозирование макроэкономических тенденций (top-down approach), и именно здесь лежит его основная польза. Рост акций в большей степени определяется глобальными тенденциями экономики (рост ВВП). Все остальное – частности. Большие движения – это как приливы и отливы океана, всё остальное – мелкие волны.

( Читать дальше )

Всем привет! Хотел бы провести обучение скальпингу на фьючерсах акций.                                                                                                                                                                                                                             Немного о себе. Начинал скальпить с лета 2011 года. Долбил монитор как зомби, торгуя дневную и вечернюю сессию непрерывно. Основным инструментом был РИ. Конечно, мои начинания обошлись не без потерь. Но даже в то время я старался себя жестко контролировать. Поэтому если и терял, то суммы небольших размеров. С начала 2012 года в торговле стала провялятся некоторая стабильность и потекла небольшая прибыль.  Далее всё развивалось достаточно ровно. Постепенно прибыль росла. Навыки оттачивались. Осенью на РИ, как уже всем известно, меняют шаг цены. Первый месяц после смены шага я ещё держался более менее и вроде изменений не замечал, но далее с каждым новым днём торговать становилось всё сложнее и сложнее. По ходу дела я корректирую свою стратегию под новый низковолатильный рынок и хорошо отторговываю декабрь. С начала 2013 я вновь испытываю сложности в торговле и до февраля кручусь-верчусь возле нуля. В марте появляется желание попробовать поторговать другие инструменты. Да и если честно, подустал я от РИ. Выбор мой пал на фьючерсы акций. Получаться на них у меня стало сразу. Думаю, здесь сказался, прежде всего, опыт торговли на РИ. Хотя разница в методах торговли между индексом и акциями очень значительная. На данный момент путём постоянных наблюдений у меня сформировался некий чёткий алгоритм, которому я и хочу обучить.                                                                                                                                                                                                                   Теперь конкретно по самой стратегии. Один мой очень хороший друг-программист по моей просьбе дописал к приводу, через который я торгую, звуковые сигналы, применимые к моим паттернам в торговле. Чаще не более 10 сделок в день. Полдня сигналов может и не быть вообще. Когда как. Вечёрку не торгую. Появляется сигнал – максимально сконцентрировавшись, мы торгуем. Здесь очень важен навык управления позицией. Нет сигналов — ничего не делаем. Точнее делайте что хотите, но только не торгуйте.

( Читать дальше )

Взял данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt.
Собственно получились такие веселые картинки:


( Читать дальше )

     Весь вечер насиловал свой грааль меняя настройки, чтобы заставить его зашортить ))) Идея найти какую-то закономерность, дающую прибыль за последний год, исходя из которой нужно было бы вшортить в пятницу… и вроде получилось )) Теперь мой шорт ртс получил научно-статистическое оправдание… пусть и задним числом))

доказано наукой, шорт в пятницу не был лишен смысла:

 
Ураа… Я всех спас… =)) 

Есть один персонаж, известный в среде тех, кто занимается продвижением сайтов… Разные виды деятельности были у него, теперь привлекает средства под стратегию:

Доходность составляет от 5% до 10% в месяц в валюте. Она может колебаться в зависимости от поведения рынка, на которое мы не можем повлиять, и не можем его предсказать. Можно посмотреть статистику реальных счетов за несколько лет.
Выбранная торговая стратегия позволяет заработать и 100% в месяц, и 20% в сутки. Но в этом случае риски будут неоправданно завышены, и прибыли не покроют убытков. Поэтому мы ограничиваем риски, и считаем разумным не жадничать, а получать до 10% в месяц, что составляет 120% годовых.
Доходность может быть неравномерной, в случае частых колебаний рынка она будет выше, в случае медленного изменения курсов валют — ниже. В случае индивидуального управления капиталом мы можем по просьбе инвестора увеличить его доходность (и риски), совершая операции на валютном рынке увеличенными объемами. Но рекомендуем никогда не стремиться заработать более 30% в месяц, поскольку в этом случае риски становятся запредельными.


( Читать дальше )

Как инвестор, вы находитесь под атакой самых разных рисков — экономических, рисков личной субъективности и пристрастий, рисков завышения компаниями собственных результатов, рисков внезапного изменения тенденций и многих-многих других.

Я уверен, что недавно возник новый риск, порожденный достижениями технологий и СМИ, и этот опасный инвестиционный риск вам необходимо всегда держать в поле зрения. Вы спрашиваете, что это за риск? Инфляция? Курс доллара? Интервенции Центрального банка Японии? Новый «Кипр»? Всё перечисленное является риском, но этот едва заметно появляющийся риск — расширяющийся пузырь определенности. Определенности? Определенно!

По мере того, как тенденции все шире обсуждаются публично, и в особенности по мере того, как они растут в протяженности, уровни определенности взмывают до удивительных высот. Недостаточно было для инвесторов урока с ситуацией на рынке облигаций в декабре 2012; заявления в те дни уверенно предупреждали долговых инвесторов о надувании пузыря на долговом рынке и даже настаивали на том, что процентные ставки обязаны вырасти. Достижение акциями APPLE уровня $700 прошлой осенью сопровождалось комментариями аналитиков о приближении новых пиков и непринужденными репликами о том, что в ближайшее время будет достигнута цель в $1000. Я могу продолжать, но если вы пристально наблюдаете за рынками, вы наверняка видите возрастающее число подобных примеров каждый день (не говоря уже о взрывообразном росте ретроградной «определенности»).

( Читать дальше )