Доллар рубль

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил выше среднестатистического значения за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 — нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 1). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был всплеск крупного объема (рисунок 2), который составил 24912 контрактов. Надо отметить, что данный объем был максимальным за час торгов действующего контракта. Так покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил экстремальное значение — 134 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и его тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.


Рисунок 1: Сценарии на рост. 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после небольшого отскока утром и теста снизу уровня 322550 в очередной раз двинула вниз, обновив свои лои и пробив несколько уровней, правда без теста снизу. Первым сигналом для возврата цены к росту (или, как минимум, большому отскоку) будет являться закрепление цены выше 318025, еще одним сигналом — выход цены из желтого канала.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 325850 и 318025, а также кластерную зону границ розового и желтого каналов (324375)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275, 322550, 313950 и 305525


На часовом графике цена протестила снизу гориз.уровень 322550 и границу розового канала и поехала вниз, пробив несколько уровней и в итоге отбившись от одной из своих локальных поддержек 309500. Первым сигналом для лонга — возврат цены выше зоны 317025-317800(пробой этих уровней с тестом сверху можно пробовать лонговать)
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 325850, 322550 и 317025, трендовой(324150 на утро), а также границ розового(319850 на утро) и синего(314525 на утро) канала

Si 5мин 03.06.2024

Отлично отшортил сишку. Дошла до целей. 

Завтра уже гляну, куда дальше ее торговать буду.



По акциям тоже собрал. В телеге посмотрите @madeyourtrade, если интересно, лень уже сюда постить. 

На сегодня всё, отрубаю баблорезку терминал и отдыхать.

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

В мае рубль укрепился на 2,5%, до 90 за доллар, а в течение месяца дорожал почти до 88 — максимум с января. Ключевым драйвером для рубля являются продажи валюты экспортёрами. По нашей оценке, в мае они продали валюту на 13 млрд долларов, и такому объёму продаж соответствует справедливый курс рубля — около 91 рубля за доллар. Более значительное укрепление рубля могло быть связано со слабым импортом.
 
По нашим оценкам, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть. Согласно нашей модели, импорт в 1П24 должен был бы вырасти примерно на 13% г/г с учётом роста ВВП примерно на 5% г/г. Однако, судя по всему, с поправкой на долларовую инфляцию в 1П24 он снизится приблизительно на 14% г/г. В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с 3К23, когда он упал из-за ослабления рубля. Вероятно, такая ситуация с импортом в ближайшие месяцы сохранится.

Ждём, что экспорт останется стабильным, как и продажи валюты экспортёрами, поэтому рубль в июне, вероятно, будет торговаться около 90 за доллар. На конец 3К24 мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля до 95 за доллар по мере восстановления импорта, активизации выкупа активов у нерезидентов.

Коррекция пошла,поскольку объемов уже практически не было. Сейчас важно оценить реакцию на впереди стоящей зоне покупателя. Если будут активно защищаться то, пробьют локальный максимум. В таком случае уверенности в боковикебудет больше.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy