ИНТРАДЕЙ

В данной статье я хочу рассказать Вам о следующем.
Сейчас во многих торговых залах существует такая дополнительная услуга, как Speaker (или Global Equity News Squawk).
Данный спикер онлайн сообщает важные новости по акциям. Спикер позволяет Вам торговать акции In Play.
Как говорит Майк Беллафиоре (управляющий SMB Capital): «торгуйте Stocks In Play, и у вас всегда будет возможность заработать».
Спикер — это услуга, благодаря которой трейдеры могут узнавать о каких-либо важных новостях касающихся компании быстрее, чем эти новости появляются на новостной ленте.
На основе этой услуги многие опытные трейдеры строят свои торговые стратегии. Для торговли таких новостных акций необходимо мгновенное принятие решения, которое обычно не занимает больше секунды. Услышав акцию, трейдер должен незамедлительно открыть ее график и проанализировать положительная новость или нет, и сразу нажать кнопку BUY или SELL. При этом трейдер не всегда даже слышит саму новость. Главное разобрать Ticker акции.

( Читать дальше )

Для меня основная загадка вчерашнего дня — «Если это рост, то где ОИ?». На текущем контракте значение ОИ 550к это подозрительно мало. Да, я знаю про ГО, но я также вижу, что мы скатились с интереса в 700к за 1.5 дня. Если посмотреть на летний РИУ1, то и там на 27.06.11 было уже 751к открытых позиций.

Разгадку дают амеры под конец своей сессии. Это просто гипервола, а про рост надо думать когда решать проблему долгов ЕС, ну или придумают такой механизм, который решит вопрос заимствований в среднесрочном периоде. Значит рост придет не скоро, и спекулянтов еще побалует рынок высокой волатильностью на протяжении нескольких месяцев (или лет?).

Сегодня мы откатим, глубину нырка в текущих условиях считать сложно. Ориентир уровень 132000-130000, учитывая уже привычный за последние 3 дня внутридневной диапазон в 10000п, указанные уровни вполне достижимы. Единственным сдерживающим фактором будет инерция вчерашнего роста, которая не должна дать котировкам слишком глубоко провалится на открытии, поэтому не исключаю попыток выкупа до 12:00.

Основные мысли по РИЗ:
1. В первую половину дня возможны попытки выкупа/отскока основное движение пройдет вокруг 134000-135000.
2. Преобладание сползающей динамики котировок до с 12:30 до 16:30. Возможно сходим на 132000.
3. На амерах по обстоятельствам.

Я без позиций, но пока на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Сегодня утром нас ждал не просто геп вверх, но еще и длинная белая свеча в 12:00 на графике riz1. Нефть утром росла, фьючерс на s&p тоже. В такие дни, как правило, мы по инерции в течение первых минут идем вверх. Особенно четко такая тенденция прослеживалась до 1 сентября, когда время работы срочного рынка и мамбы различались.
На сегодня идея была такова: если не будет роста в первые же минуты торгов, то стоит попробовать поторговать короткими заходами.
 

 
Как результат: 7 сделок за 15 минут, все в плюс, в среднем 200 пунктов. Жаль маленьким лотом. 
 

В принципе ничего нового в движении котировок вчера не произошло. Опять гипервола, опять полеты по 10000п внутри дня, опять то «все пропало», то «ракета на взлет». И если на РИЗ так летать мы можем из-за того, что контракт еще нерасторгован, то полеты сипи наверное стоит отнести к желанию америкосов закрыть свой финансовый год повыше.

И у нас квартал подходит к завершению, поэтому вероятно, что затянут РИЗ тестить снизу уровень 145000 или даже выше.
Да, есть негативный фактор, который могут помешать высокому отскоку — это ситуация с Кудриным, и рынок сегодня покажет, что ему в текущий момент важнее закрыться выше или осознать последствия нехватки опытных министров в период расцвета нового финансового кризиса.

Возможное развитие ситуации по РИЗ:
1. Попытки закрыть гэп откатом в направлении 130000-131000, наиболее вероятно до 12:00
2. Проторговка в районе 133000-135000 ориентир 13:00-16:00
3. После 16:00 несколько дней подряд начинается самое интересное. Как просыпаются амеротрейдеры так нас каждый раз пытаются слить. Посмотрим как будет в этот раз.

Я без позиций, на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Утро интересное для РИ. Евробакс идет искать очередное дно, а вот сипифуч держится.

В чате сейчас много споров «вниз или вверх». На мой взгляд в текущих условиях предпосылки для «быстро вверх» отсутствуют. Однозначно в пятницу мы увидели поддержку на уровне 125000 о чем говорила запильная динамика с подскоками на минутках по 1500-2500п от этого уровня. Плюс на очередном дневном проливе вылетало много стопов и быков временно можно считать обескровленными, что делает «быстро вверх» невозможным ходом. В то же время нельзя сказать, что шорта много. В РИЗ текущий уровень ОИ в районе 660к можно считать стартовым, нерасторгованным.

Сегодня ход торгов зависит также и от того всех ли быков-плечевиков домаржинили на споте. Лучше всего ориентироваться по времени на 12:30. Как сейчас помню из опыта торговли на мамбе для КПУР уровень маржи переноса 18%, уровень ограничительной маржи 25%. Поэтому позы может быть и перетащили некоторые быки, но последние маржины еще могут немного котировки вниз придавить.

От текущего дня с учетом изложенного выше я не жду подвигов в виде аналогичных прошлым четвергу-пятнице движений. Скорее всего диапазон будет уже, но внутри дня в моменте может достигать 6000-7000п, т.к. уровень нервозности в текущих условиях высокий.

Модернизирую с сегодняшнего дня свои прогнозы по РИЗ так:
1. Уровень сопротивления для РИЗ 135000. Там клоз прошлого четверга и в принципе на текущих уровнях сипи мы можем там быть. Для развития подскока лучше подходит утро до 12:00.
2. Уровень поддержки 125000. Интересным движением будет возможная попытка снять стопы заскоком вниз за этот уровень с последующим разворотом. За этим сценарием буду следить с 12:00 до 15:00.

Я без позиций, на объективность пока не претендую, а вот скоро займусь рынком плотнее.

Всем удачных торгов!

На сегодня главный вопрос не в том, отскочил или нет сипифуч, а в том как много инвесторов-спекулянтов зацепит маржинами на мамбе и фортс. На вечерке РИЗ нарисовал примерный ход торгов на текущий день. Видели и пролив к 125000 и взлет обратно к 131000, что можно идентифицировать как маятник, который всегда случается после обвалов. В этот момент распиливает и мишек и быков и в рынке лучше быть меньше, открывая сделки у границ непроторгованной зоны.

Основные особенности сегодняшнего дня:
1. Гиперволатильность с внутридневным диапазоном до 10000п. Самое волатильное будет утро до 12:30.

2. Попытки пролива около 12:00-12:30 на маржинах.

3. Возможно в интервале 13:00-14:00 стабилизация цен с попыткой плавного разворота. Особенно вероятен разворот, если промклиринг будет выше 132000.

4. Не исключен залив на закрытии торгов в 18:00-18:45, т.к. в это время мы попадаем на утро амеросессии, которая тоже закрылась близко к минимумам и первую половину торгов США мы рискуем увидеть высокую волатильность с попыткой пролить ниже лоев четверга.

В прогнозе РИЗ смысла не вижу, размах хода сложнопредсказуемый.

Я без позиций, на объективность не претендую, с кпк за текущим рынком не успеваю.

Всем удачных торгов!

Вот теперь стандартное кризисное утро, и сипи уже под 1150, что на 40п ниже нашего закрытия на основной сессии, и не важно почему это произошло, сам факт падения не оставляет шансы быкам.

Дело теперь не в том, насколько наши акции привлекательны фундаментально, а в том хватит ли у Вас маржи держать свои позиции. В начале августа каждое утро можно было начинать просмотром спецификации контракта РИ. Сегодня можно повторить упражнение. Планка в РИЗ на 142035, но импульса сразу утром оказаться там может не хватить.

Как действуют новички на обвале? Стараются поймать ножик и усреднить убыточную позу. После нескольких таких попыток от счета ничего не остается. Рынок всегда прав и учит, что не бывает слишком дешево и слишком дорого. Бывает только движение, подгоняемое толпой спекулянтов, у которых недостаточно маржи для удержания позиций и они вынуждены крыться по текущей придавая цене новый импульс.

Первый раз после перерыва планка достигается натужно. Многие трейдеры в шоке от ценового движения и просто не знают что делать и опустив руки закрывают монитор, чтобы не видеть этот ужас. Проходит чуть времени, мы выходим на промклиринг и тут виртуальная отрицательная вариационка становится реальной и счет тает. Но если поза еще не закрыта, то добрый дядя Коля уже спешит к Вам. На этом этапе цена получает второй импульс и летит на планку уже более уверенно.

Мой прогноз РИЗ:
1. Ниже 142000 до 17:00мск

Я без позиций, на объективность не претендую, некоторое время рынку буду уделять мало внимания.

Всем удачных торгов!

В текущем движении просматриватся аналогия с развитием августовского завала. Напомню, тогда перед падежом ждали решение проблемы госдолга в сенате и с полной уверенностью, что на положительном голосовании рынок рванет вверх, покупали. Был также онлайн триллер как греки проголосуют за свой бюджет и опять на каждый голос «за» реакция рынка была эйфоричная. Теперь мы ждем Беню, Обаму, Меркель и т.д., конечно в каждом слове выискивая позитив, т.к. шортить с текущих уже некомфортно.

На самом деле весь текущий новостной фон заставляет задуматься не о том на сколько вырастут акции, а о том смогут ли вообще компании в ближайшие несколько лет в изменившихся условиях генерировать прибыль.
Так Обама вчера сделал очередную попытку «повернуть реки вспять» и отказаться от увеличенных госрасходов и добиться сокращения госдолга на 4 трлн за n-лет. Долгосрочный эффект этого решения наверное увидят наши дети, а вот нас как бы не накрыло медным тазом от очередной попытки подсдуть фондовый пузырь. Как показывает практика плавное сдутие часто переходит в саморазвивающийся обвал.

Рубль вчера летел вниз с такой скоростью, что можно было предположить, что это наши переговоры с Тройкой по предоставлению денег под угрозой. Сегодняшнее утро опять не блещет позитивом. Теперь стараниями рейтингового агентства сипифуч минусует 10п. Единственный положительный момент в том, что вчера мы отпадали с некоторым опережением, но то, что такое опережающее падение в России идет уже второй день подряд, позволяет сделать вывод, что 143000 в РИЗ мы увидим раньше, чем многим казалось в прошлую пятницу.

Мой прогноз РИЗ на сегодня:
1. Открытие 10:00 в нулях от вечернего клиринга 148200+-200п
2. 10:05-11:00 попытка отскока к уровню 149500-150000.
3. 11:00-13:00 развитие продаж в направлении 146000.
4. 13:00-16:00 торгуем 146000-148000.
5. Далее по обстоятельствам.

Я без позиций, но на объективность не претендую, сейчас в рынке редко.

Всем удачных торгов!

«Пожизненное ярмо на Германию, навсегда, навсегда, только подписать про единую еврооблигацию? Нет уж, не пойдет!» — примерно так цензурно можно перевести мысли Меркель.

А действительно, если говорить о неком среднем проценте для стран ЕС, то в этом процессе усреднения ставок по еврооблигациям будут как страны выигравшие в этом так и потерявшие. Почему должны потерять страны с устойчивой экономикой и теперь занимать деньги под более высокий процент не понятно ни Меркель ни ее избирателям. Все идет к тому, что еврозона в том виде в котором мы видим ее сейчас просуществует не долго.
Утром сипифуч и евра четко дают трейдерам понять, что шторм на финансовых рынках после августа 2011 просто отложен, а не прекращен.

В индексах совсем мрачная картинка начнет рисоваться после РИ ниже 143000, Доу ниже 10800, сипи ниже 1080. А пока идет нечто больше похожее на широкую пилу. Учитывая, что падеж реализуется всегда быстрее и за счет срыва стопов бывает приобретает значительную инерцию, от лонга торговать становится все более опасно.

Мой прогноз РИЗ на сегодня:
1. Открытие 10:00 идем на 151500 +-300п.
2. 10:05-11:00 попытки вернутся в направлении 153000.
3. 11:00-13:00 возможно развитие продаж с достижением 150000.
4. 13:00-16:00 локальные бои в пределах 1000п
5. Далее по обстоятельствам.

Я без позиций, но на объективность не претендую, пока у меня видимо будет перерыв в торговле по личным обстоятельствам.

Всем удачных торгов!

Тройная экспирация в США это сила. Здесь даже незначительные высказывания от ЕЦБ и ФРС двигают рынок в нужную крупняку сторону, а плюс еще навес шорта.

Периодически заглядываю на www.aaii.com и посматриваю там на sentimental survey. Текущий перевес медвежьих настроений указывает на возможности развития вчерашнего подскока. Но всегда остается вопрос: «40% медведящих частных инвесторов это очень много или может быть еще больше?» Точно помню, что августовский полет вниз шел на супернегативных настроениях тогда было 49.9% мишек по данным указанного сайта. Вот только тогда инерцию на падеже развили вниз такую, что всех ловцов отскока или отмаржинили или обнулили.

Если вспомнить как развивался прошлый кризис 2008, то в текущей ситуации можно отследить много аналогий. Первое что бросается в глаза — обилие словесных интервенций от «говорящих голов», но вот только жадности появляется больше в выдаче дополнительных денег. А потому что нельзя вечно спасать банкротов, нельзя в условиях разрозненных центров принятия решений в ЕС выработать быстрые и правильные действия, нельзя навязать отдельным государствам делать что-то в общих интересах еврозоны, очень сложно поменять психологию правящей элиты «после нас хоть потоп».
Потому вывод по текущей ситуации очевиден — только краткосрочные спекуляции на высокой волатильности.

Некоторое время не смогу внимательно следить за рынком, потому пока без прогнозов, т.к. считаю, что прогноз без собственного активного участия в процессе это халтура.

Сегодня как обычно я без позиций и с малым количество сделок.

Всем удачных торгов!