Индекс ММВБ

Олег Лядов (Lupiv) проводит в своей жежешечке аналогию с маем прошлого года:

В трейдинге существует понятие «торговли по лекалу», когда некоторые ситуации прошлого повторяются в точности и позволяют спрогнозировать поведение рынка на ближайшую перспективу. Некоторые считают такой способ шаманством, поскольку сочетание факторов, влияющих на рынок, всегда уникально и неповторимо. Но оглядываться на «метод лекала» всегда интересно. Ведь в глубине души мы все надеемся на чудо и на подсказки свыше.

В предыдущей заметке было установлено, что каждые два года российский фондовый рынок в мае повторяет свою тенденцию. Два года подряд в мае идет либо рост, либо падение, либо боковик. В прошлом году в мае индекс ММВБ упал на 15%. Следовательно, в этом году он опять имеет высокие шансы повторить прошлогоднее падение. Тем более, что нынешний май уже начался снижением рынка на 5%.

Если сравнить графики поведения индекса ММВБ в прошлом году и в текущем, то обнаруживается очень много повторяющихся моментов. В обоих случаях рынок рос с начала года и в середине апреля установил локальный максимум. После чего в обоих случаях произошел разворот вниз в виде «нижнего гепа». Далее была попытка подрасти в виде неудачного «верхнего гепа». Которая в обоих случаях закончилась стремительным снижением и обновлением минимумов.



Поскольку налицо повторение прошлогодней ситуации даже в мелких деталях, то на основе графика 2010 года можно сделать предположение о поведении индекса ММВБ до конца мая. Если «лекало» продолжит работать, то нас ждет продолжение падения всю межпраздничную неделю. С отскоком вверх после праздников. И с продолжением новых минимумов до конца мая. А только потом начнется медленное и неуверенное восстановление рынка. К текущим уровням индекс сможет вернуться только к августу.

Правда так далеко загадывать сейчас не приходится. Ведь у июня и июля будут свои «лекала». Пока можно уверенно предположить, что майские максимумы мы уже видели. А минимумы еще очень далеко и относительно не скоро.

Канал узкий.
Борьба за 1800 пунктов.

Считаю данную коррекцию некой возможностью войти в лонги. Для глобального движения вниз время еще не настало. 12 апреля 2004 года не поулчиться. Спекулянтам еще надо по-резвиться. Есть некая техническая перекупленность на мировых площадках, которую следовалы бы снять. Поэтому и коррекция.
По индексу ММВБ возможные цели движения вниз 1820 ( уже взяли утром ) и 1790. Для продолжения бычьего движения важно удержать 1790.


   
Картинка из истории — сильный рост 2003-2004 и обвал рынка с 12 апреля ( кстати был понедельник ).

В июле и в конце августа 2010 года на графике индекса ММВБ появились два локальных минимума через которые проходит линия основного восходящего тренда. В текущий момент линия основного тренда упирается в отметку (+-)1610 пунктов, что является очень сильной поддержкой, и хорошо что до нее пока далеко:).
С августа 2010 года котировки российских акций не стояли на месте, в итоге рост индекса ускорился — зародился ускоренный восходящий тренд. Именно его цены пробили вниз после событий в Японии.
В текущий момент (последнюю неделю) цены восстановились и вновь находятся выше уровня тренда.
Стоит обратить внимание на диапазон цен 1680-1790 пунктов. В данном боковике индекс ММВБ стоит практически с начала года а исходя из ТА: чем длиннее боковик, тем ближе импульс и тем он сильнее.
Главное, определить в какую сторону импульс будет.
Пока рост идет слабоватый… Однако, в случае продолжения роста ближайшим уровнем сопротивления выступит верхняя граница боковика 1790 пунктов.


( Читать дальше )

Итак: 1. Сегодня еще раз получил подтверждение что BRIC покупают. Вчера Индия и Китай снизились слабо на общем негативе, сегодня уверенно плюсуют. Неплохо смотрится Бразилия.
Теперь, что касается «тихой гавани»:
1. ГП зона 217-218 сложная, но судя по объемам покупают ГП не с целью 220-224.  Следующая зона 231-232. Я вчера пересмотрел свое отношение к ГП. Индексы на лоях ГП обновляет максимумы. Может колов прикупить на газового гиганта с целью 260? Немного смущает сайз ВЭБа, но у меня есть мысли, что этот сайз от Эона вовсе не у ВЭБа. Но это только мысли...
2. Сбербанк. Абсолютно ясно что есть связка ГП-Сбер. Пока ГП лучше рынка ловить в СБ нечего. Но шортить Сбер по текущим тоже  не камильфо.
3. Лукойл. Как я и говорил Лукойл редкостное гавно. Падает без отскоков. Это говорит о том, что те кто закрыл шорты в бумаге на всем этом падении с 2080, так и не смог из открыть по лучшей цене, т.к. не было отскоков. Итого имеем нетто продажу, без шортов. На уровне 1950 вчера отдавали ЛЮБОЙ объем.

Что касается ММВБ. Думаю коридор 1750-1680 будет. В случае пробития 1680 идем пробивать 1650. Как-то так.
Итого: Лонг ГП, Шорт Лукойл, Покупка РИМа.

Я, к сожалению, а быть может и к счастью не отношусь к огромному лагерю оптимистов со смарт-лаба, и поэтому вот что я вижу на завтра.
Уйдя в шорте я все-таки имею некое давление над своей оббъективностю, но все же — попробую.

Неоспоримый факт, что, если Никкею завтра дадут открыться — он все-таки откроется снижением, возможно даже не большим по итогам дня, но все-таки красным ( небольшое снижение я имею в виду не более 3 %)

Сессия пройдет под знаком распродаж — думаю фактора такого, как  здравые надежды на скорое восстановление и рост потребления всего не возымеют действие над паникой и попыткой уберечь хоть что-то.
Так как все в мире у нас более-менее закореллированно, особенно стакой сильной экономикой, то думаю и другие рынки начнут день с продаж — просто так на всякий случай, уж лучше не заработать, чем потерять — подумают многие.
Нефтяной рынок бомбардирует связка новостей японии и Ливии, но и там я жду снижения в пределах 1-2 % — просто на фоне фиксажа и страхов.

( Читать дальше )

тут наверно даже ничего комментровать не нужно, график говорит сам за себя.
для моей шортовой позы это очень не хорошо, но как есть так есть.

Многоуважаемый lupiv делится интересными наблюдениями в своей жежешечке:

Если посмотреть на дневной график индекса ММВБ за последние полгода, то сразу видно, что график в целом растущий. Поскольку максимумы обновляются регулярно. Но есть интересная особенность: большую часть календарного месяца индекс находится в консолидации. А выхлоп вверх происходит в первый день каждого месяца. И к максимуму консолидации индекс подкрадывается как раз в конце месяца.

Отсюда вывод. 28 февраля можно смело покупать русские акции. И продать с выгодой дня через три-четыре. (самыми увесистыми в индексе являются Газпром, Сбербанк, Лукойл и Роснефть)

     На протяжении многих десятилетий на многих рынках акций прослеживался четырёхгодичный цикл.  Для примера возьмём США: существенные падения и минимальные уровни отмечались в 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982,… 2008… 2012-??? Подъём происходил, как правило, за два с половиной или три года, а спад за год — полтора. Вопрос: Находимся ли мы сейчас именно на пике очередной восходящей волны??? Покажет ли 2012 г. очередной минимум?  Понятно что все спекулянты и среднесрочники об этом даже и не думают, но вот всем долгосрочным инвесторам я бы в этом году посоветовал быть крайне осторожным. 



( Читать дальше )

• внешний фон вообще не отслеживаю сейчас
• это помогает сосредоточиться на пульсе фьючерса РТС
•  
• Пока все в рамках моего сценария
• Нахожу в себе мужество не брать прибыль в 2000 пунктов, а потом спокойно смотреть, как эта прибыль тает, и все равно держать позицию.
•  
• Если повезет, соберу еще 8,5-10 тыс. пунктов.
• Февраль для меня исторически хороший месяц.
• В прошлом феврале у меня в моменте доходность доходила до 110%.
• Но движение было более выраженным
• Вот картинка:
• Тогда коррекция 1440-1300 составила 10%

• сейчас если возьмем 10% от 1750, где-то и получим, что скорректируемся в район 1575